MODE_SPREAD
Ti dice solo lo spread per aprire una nuova posizione lunga e lo spread per chiudere una posizione corta esistente.
Si paga lo spread al momento dell'apertura della posizione per le posizioni lunghe. Per le posizioni corte si paga lo spread al momento della chiusura della posizione.
Dato che il momento della chiusura è un momento nel futuro, non si conosce lo spread che si pagherà sulla posizione corta finché non la si chiude effettivamente.
Sono ancora in difficoltà, non molto fluente in inglese ;-)
Cioè, apro una posizione e la chiudo,
Dovrei contare:
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
o
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Si paga lo spread solo una volta.
Basta essere consapevoli che il valore dello spread calcolato con questo metodo potrebbe non essere in realtà il valore dello spread che avete pagato per la vostra posizione specifica (perché gli spread sono variabili, anche per i cosiddetti broker a spread fisso, perché sfruttano liberamente quella stampa fine che dice che cambieranno ancora gli spread durante i periodi di alta volatilità del mercato e/o bassa liquidità)...
Grazie mille 1005phillip per la tua risposta!
Mi hai aiutato molto. Grazie ancora
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Si paga lo spread solo una volta.
Basta essere consapevoli che il valore di spread calcolato con questo metodo potrebbe non essere in realtà il valore di spread che avete pagato per la vostra posizione specifica (perché gli spread sono variabili, anche per i cosiddetti broker a spread fisso perché sfruttano liberamente quella stampa fine che dice che cambieranno ancora gli spread durante i periodi di alta volatilità del mercato e/o bassa liquidità)...
Che dire dello slippage.
Con il broker ECN si paga lo spread + lo slippage.
Che dire dello slippage.
Con il broker ECN si paga lo spread + lo slippage.
Lo slippage è un costo-calcolo, ma questo non è pertinente all'OP.
Stai chiedendo come determinare l'eventuale slippage pagato su un ordine?
Se vuoi iniziare a elencare tutte le cose che potresti finire per pagare con un ordine, allora vorrai sicuramente includere lo slippage così come le commissioni di rollover, l'addebito o il credt dello swap, e qualsiasi commissione/tassa di andata e ritorno pagata al broker, così come le commissioni pagate al tuo fornitore di segnale e al tuo fornitore di EA (quando applicabile), per non parlare delle commissioni di performance che potrebbero essere valutate periodicamente (diciamo mensilmente). E ci possono essere alcuni crediti se hai dei bonus di referral che restituiscono una parte dello spread e così via.
Lo slippage è una scala di costi, ma questo non è pertinente all'OP.
Stai chiedendo come determinare l'eventuale slippage pagato su un ordine?
Se vuoi iniziare a elencare tutte le cose che potresti finire per pagare con un ordine, allora sicuramente vuoi includere lo slippage così come le commissioni di rollover, l'addebito di swap o credt, e qualsiasi commissione/tassa di andata e ritorno pagata al broker, così come le commissioni pagate al tuo fornitore di segnali e al tuo fornitore di EA (quando applicabile), per non parlare delle commissioni di performance che potrebbero essere valutate periodicamente (diciamo mensilmente). E ci possono essere alcuni crediti se hai dei bonus di referral che restituiscono una parte dello spread e così via.
Lo spread è lo stesso per long o short, se apri una posizione, credo.
I broker fanno soldi con lo spread più lo slippage, possono darti qualsiasi spread e qualsiasi slippage.
Puoi partire da -200pips per esempio.
Lo spread è lo stesso per long o short, se apri una posizione.
I broker fanno soldi con lo spread più lo slippage, possono darti qualsiasi spread e qualsiasi slippage.
Puoi partire da -200pips per esempio.
Continuo a non capire la rilevanza dello slippage in questo thread. L'OP ha chiesto dello spread, non delle spese totali che includono spread e slippage più molte altre possibili spese.
Il tuo primo commento non è corretto. Le posizioni corte sono aperte al prezzo di offerta che non include lo spread, le posizioni corte sono chiuse al prezzo di domanda che include lo spread.
Lo spread è uguale per long e short solo se gli spread non sono variabili, il che non è mai il caso nemmeno con i broker a spread fisso.
Come dice Phillip, è leggermente fuori tema, ma visto che penso che l'OP abbia la sua risposta... FXMan, hai già chiesto dello slippage e non credo che tu lo capisca bene, quindi lascia che provi a spiegarti. Ti viene quotato un Bid e un Ask. Vuoi comprare, quindi invii un ordine di acquisto alla quotazione di Ask. Ma nel tempo necessario a te per trasmettere e al broker per piazzare l'ordine, l'ask può a volte cambiare. Quindi il prezzo che ti è stato quotato non è più valido. Hai avuto uno slippage. In ordersend il parametro slippage dà al broker il permesso di andare avanti e piazzare l'ordine se lo slippage è inferiore al valore che hai specificato. Lo standard, credo, è di 3 pips. Se il prezzo è scivolato più di questo, il broker non piazzerà l'ordine e vi dirà che il prezzo non è valido. Lo slippage fa parte del gioco ed è un costo che si paga per essere lenti in un mercato veloce.
V
Nel tema del film "I pirati dei Caraibi", la nostra conoscenza su ciò che accade dietro la scena per quanto riguarda lo slittamento è più basata su linee guida che su regole rigide di per sé.
https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA
Le regole esistono, solo che non sappiamo quali siano e i broker sono liberi di definire queste regole alla nostra ignoranza. C'è una ragione per cui FXMan77 è preoccupato per i -200pips, è una preoccupazione valida, ma dovrebbe essere nel suo proprio thread IMO.
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