Il filtro perfetto - pagina 8
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È meglio fare a meno degli spread stupidi, perché si eviteranno molte sfumature stupide in una volta sola. Se parliamo della cattura, non è realistico senza il codice sorgente.
Ok, proverò a fare con il floating, cioè separatamente con le righe di bid asc.
Posso esporre il codice sorgente, ma devo avvertirvi, potrebbe non essere ottimale e molto sporco (( In realtà, la prima idea l'ho disegnata rapidamente in un altro pacchetto, e quando è sembrato essere qualcosa di potenzialmente interessante, ho cercato di riscriverla in MT5, quindi non cercate di fregarmi, per favore...
Se volete controllare come l'indicatore raggiunge la fase di elaborazione, dovreste usare lo switch VIZ_buf per la visualizzazione degli array che genereranno successivamente la logica, per vedere rapidamente il quadro e controllare i glitch, se qualche array improvvisamente non funzionerà a causa di qualche ragione idiota come l'overrun dell'array.
Sarebbe, naturalmente, auspicabile spiegare la logica dietro questo calcolo delle quattro "derivate" dell'EMA che vengono poi sommate:
Logicamente, per esempio, per la derivata seconda dovrebbe essere così:
E in generale, naturalmente, i periodi nell'EMA sono totalmente confusi, poiché non ci sono periodi nell'EMA in realtà. Prendete tre parametri di input per le tre derivate del prezzo: coefficienti esponenziali (0 - 1):
Sarebbe, naturalmente, auspicabile spiegare la logica dietro questo calcolo delle quattro "derivate" dell'EMA che vengono poi sommate:
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;
outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;
Questi erano in origine dei "derivati" relativamente "puri":
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];
ma per una felice disattenzione ho fatto l'errore di dividere invece di moltiplicare come:
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];
La cosa divertente è che queste non sono "derivate" ma l'effetto era migliore delle "derivate" più reali, non ho nemmeno notato l'errore, così poi ho fatto la media di entrambe le varianti)))))))))))) Il risultato è una vera alchimia.
Posso fare molti filtri del genere, questo è qui solo come esempio di una logica piuttosto semplice. L'essenza della riflessione nella ricerca del criterio di ottimalità del filtraggio e della generazione di segnali dalla BP filtrata.
Anche se il fatto stesso che l'offset dovuto agli incrementi aumenta la qualità del filtraggio parla chiaro...
E in generale, naturalmente, i periodi in EMA sono molto confusi, perché non ci sono davvero periodi in EMA. Prendete tre parametri di input per tre derivati del prezzo: coefficienti esponenziali:
Grazie, farò una prova.
Voglio iniziare a capire cos'altro oltre alle offerte e alle commissioni dovrebbe essere preso in considerazione e come esattamente dovrebbe essere quantificato. Non c'è slittamento BP))) qual è il valore da sottrarre o spostare nel tempo per un calcolo statisticamente corretto di questo effetto. Perché diverse persone dicono cose diverse, alcuni dicono un minuto in media, altri un secondo, ecc. non so a chi credere. Capisco che può quasi scivolare sul conto demo o sul conto reale a basso deposito, ma non sul deposito di formazione, che tipo di ritardi aspettarsi?
La qualità dell'esecuzione dipende da molti fattori. Il tuo controllo dei filtri è basato su una strategia "a canali", cioè è implementato tramite dei limitatori che scorrono esclusivamente verso il lato positivo, ma sono anche talvolta respinti. Dato che la risposta a questa domanda influisce direttamente e significativamente sui risultati del trading, ho studiato un po' l'argomento, ho anche offerto alcune idee.
Per riassumere: nel caso di FXOPEN ECN si può assumere che lo slippage BP è una costante zero, e non ci sono sconti. Cioè considerare solo l'unico costo di trading - la commissione.
Il tuo controllo dei filtri è basato su una strategia "a canali", cioè è implementato attraverso dei limitatori che scorrono esclusivamente in positivo, ma a volte anche in regresso.
La strategia del canale sta perdendo sul piatto e spogliando la tendenza? E come può essere implementato questo tipo di strategia dai limitatori se il punto di inflessione di ZZ è calcolato al volo quando il momentum gira e un ordine a mercato dovrebbe essere inviato immediatamente? In realtà è il contrario, è una strategia di tendenza sugli ordini di mercato. Come fai a sapere dove sarà il Momentum turn in modo da poter piazzare un ordine Limit lì?
Prima di tutto, voglio capire cos'altro oltre alle offerte e alle commissioni dovrebbe essere considerato e come farlo quantitativamente. Non c'è slittamento BP))) qual è il valore da sottrarre o spostare nel tempo per prendere correttamente in considerazione questo effetto statisticamente. Perché diverse persone dicono cose diverse al riguardo, alcuni dicono un minuto in media, altri un secondo, etc. Non so a chi credere. Capisco che può quasi scivolare sul conto demo o sul conto reale a basso deposito, ma non sul deposito di formazione, che tipo di ritardi aspettarsi?
Se sei un principiante, potresti essere più a tuo agio con gli indicatori all'inizio, in linea di principio, non sono affatto male, ma è una fase di transizione finché non impari a farne a meno. Voglio dire che tutti questi filtri come JJMA e simili da usare come base per la costruzione di strategie sono una perversione. Sono solo per mostrare e raccontare ai principianti. L'importante è non rimanere bloccati in esso, il tema del "filtro perfetto" allude a questo tipo di bloccaggio. È pericoloso, si può rimanere bloccati come principianti per molto tempo.
Punti pivot in tendenze di qualsiasi ordine, calcolati da una combinazione di riconoscitori di modelli, in linea di principio, un filtro + cursore, logicamente possiamo ridurlo a un modello, ma in primo luogo non ha senso, e in secondo luogo questi modelli dovrebbero essere costantemente aggiornati con nuovi dati, dovremo decine di filtri per avvicinarsi alla logica giusta, che porterà alla confusione. Quindi, filtrate ma ricordate che questo è solo un divertimento.
ZZY: Sullo slittamento "zero" e altro bisogna imparare da soli nella pratica, non si può imparare sul forum, si impara solo attraverso uno scarico adeguato. Ma se enfatizzi il fattore principale, è per quanto tempo il capitale sarà sufficiente per sopportare lunghi picchi e tutti i tipi di "spike" che stai filtrando ora per non chiudere frequentemente con una perdita o Kolyan, allora il fatto che nel trading reale i ragazzi della DC proprio come te approssimativamente sanno dove la gente piazzerà gli ordini ed espanderà il bid ask, per loro è lo stesso lavoro creativo che fai tu quando crei TS. Non dico che sia un ostacolo insormontabile, ma bisogna capire che il "graal" è molto temporaneo e certamente non può essere costruito su filtri, anzi è complicato e ridondante.
J.B:
Prima di tutto, vorrei capire cos'altro oltre allo slippage bid/ask e alle commissioni da prendere in considerazione e come farlo esattamente in modo quantitativo. Non c'è slittamento BP))) quale valore prendere in considerazione o quanto spostare nel tempo per tenere conto di questo effetto in modo statisticamente corretto. Perché diverse persone dicono cose diverse, alcuni dicono un minuto in media, altri un secondo, ecc. non so a chi credere. Capisco che può quasi scivolare sul conto demo o sul conto reale a basso deposito, ma non sul deposito di formazione, che tipo di ritardi aspettarsi?
Ecco le statistiche di slippage per FXOpen - conto reale, 0,3 lotti, il numero di operazioni per ogni strumento è di circa 20 in media, tranne EURAUD.
Un canale è uno che perde sul piatto e va controcorrente?
No. Un TS "canale" è quello che può essere implementato attraverso i limitatori. Di regola, si tratta di un TS rovesciato.
E come può essere implementato questo tipo di strategia dai limitatori se il punto di inflessione di ZZ è calcolato al volo quando il momentum si sviluppa e un ordine a mercato deve essere inviato immediatamente?
In questo caso il punto di flesso è questa condizione:
Dato che in qualsiasi momento il metodo di calcolo della funzione Filtro e i suoi valori precedenti (ai punti 1, 2, ecc.) sono noti, nulla ci impedisce di calcolare il prezzo più vicino a quello attuale quando si verifica una delle condizioni sopra menzionate. Il limitatore è impostato su questo prezzo calcolato. Cioè, tutto viene fatto in anticipo, senza aspettare il segnale.
Sono pronto a rispondere ad altre domande solo qui.
Quando ho iniziato il robot di trading stavo cercando di indovinare quale sarebbe stato il prezzo, e non l'avrei saputo al forum, l'avrei saputo solo attraverso un ritiro adeguato. Ma se si enfatizza il fattore principale, è quanto tempo il capitale sarà sufficiente per sopportare lunghi picchi e tutti i tipi di "picchi" che si stanno filtrando ora al fine di non chiudere frequentemente con una perdita o Kolyan, allora il fatto che nel trading reale i ragazzi DC così come voi approssimativamente sanno dove la gente metterà gli ordini ed espandere l'offerta asc lì, è lo stesso lavoro creativo per loro come si fa quando si crea TS. Non dico che sia un ostacolo insormontabile, ma bisogna capire che il "graal" è molto temporaneo e certamente non può essere costruito su un filtro (o su dei filtri), anzi è complicato e ridondante.
No. 'Canale' TC - che può essere implementato attraverso i limitatori. Di regola, si tratta di un TS rollover.
Mi scuso per essermi intromesso, ma vorrei essere più specifico sulla strategia "canale" e sugli ordini limite. Correggetemi se mi sbaglio:
La strategia "canale" è quando un'oscillazione si verifica rispetto a qualche "punto di attrazione" condizionato, un attrattore, che può essere calcolato come MO BP o simile. L'RMS (o qualcosa di simile all'ampiezza dell'oscillazione) è il confine del canale e gli ordini limite sono piazzati lì in direzione opposta con i TP al confine opposto. La volatilità dovrebbe persistere e quindi "rimbalzare" dai confini.
"Gli ordini limite sono meno sensati in questo caso perché non conosciamo il punto previsto di consolidamento (correzione) dove possiamo prendere una presa e aprire una nuova posizione nella stessa direzione prima che la tendenza si inverta.
Ho ragione a pensare che è meglio usare ordini a mercato su un trend e ordini limite su un canale? Oppure, dovremmo usare anche ordini limite sul trend basati sul presupposto che i punti di consolidamento sono proporzionali ai picchi precedenti e/o alla larghezza del canale di volatilità? E gli ordini devono essere fatti in anticipo?
Sono un po' confuso... Il tipo di strategia non può essere cambiato a seconda del tipo di ordine, come ho capito. Per esempio, se lavoriamo con ordini Limit durante un trend, questo non renderà la strategia simile a un "canale", vero? O mi sbaglio?
Grazie.
Per favore non offendetevi, ma siate comprensivi:
Altre domande possono trovare risposta solo qui.
No. Un "canale" TS - che può essere implementato attraverso i limitatori.
Questa è la sua classificazione personale. Nel senso classico, una strategia di canale è una strategia basata sul presupposto che un'inversione avverrà sui confini del canale, che non ha nulla a che fare con il tipo di ordini. Si può fare trading con ordini limite durante un trend e ordini di mercato durante un flat, l'unica differenza è che quelli limite sono messi nel book prima e lavorano più velocemente, a parità di altre condizioni rispetto a quelli di mercato.