Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 49
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OK )) torna al tuo succo. Almeno dai a Reshetov la sua bolletta telefonica )) come ringraziamento.
Grazie, Andrei))
Quale numero lanciare?
Che numero devo chiamare?
Qual è il numero senza il telefono?
OK )) torna al tuo succo. Almeno dai a Reshetov dei soldi per il suo telefono )) come ringraziamento.
Hai promosso l'idea di incoraggiare l'uomo, non mi dispiace, ho solo pensato che tu fossi la mente dietro questa prova, solo nel profondo nascondendola, prova per te stesso personalmente.
Ok, senza pistole e a mente fredda.
Se leggete attentamente l'articolo, almeno la sua dichiarazione, vi renderete conto che non ha niente a che fare con la martin sul mercato. cioè per niente.
Mi piacciono molto gli enigmi e i paradossi in particolare. Quindi sono abituato a scavare e capire le cose se qualcosa contraddice le mie convinzioni, se non altro perché strappare gli schemi è utile.
Il paradosso descritto sopra, come al solito, descrive una situazione specifica che non ha nulla a che vedere con il mercato, quindi non è una prova dell'efficacia di Martin.
L'unica cosa che dovrebbe governare la dimensione del lotto è il rischio accettabile e la probabilità di eventi.
Cercherò di non disturbare più la vostra azienda.
Se pensate che questo articolo sia una prova, potete ringraziare Reshetov.
Se Reshetov l'aveva dimostrato, lo sapevo anche prima di Bernoulli).
Molti dei pochi lo sanno, ma nessuno è stato in grado di dimostrarlo matematicamente in questo thread per oltre un anno.
Ho fatto molte ricerche su questo argomento, apparentemente nel posto sbagliato. Non sono andato su wikipedia su questo argomento, purtroppo.
Se Reshetov l'aveva dimostrato, lo sapevo anche prima di Bernoulli).
OK, senza pistole e a mente fredda.
Se leggete attentamente l'articolo, almeno la sua dichiarazione, vi renderete conto che non ha niente a che fare con la martin sul mercato. cioè per niente.
Mi piacciono molto gli enigmi e i paradossi in particolare. Quindi sono abituato ad approfondire e capire le cose se qualcosa contraddice le mie convinzioni, se non altro perché è utile per rompere gli schemi.
Il paradosso descritto sopra, come al solito, descrive una situazione specifica che non ha nulla a che vedere con il mercato, quindi non è una prova dell'efficacia di Martin.
L'unica cosa che dovrebbe governare la dimensione del lotto è il rischio accettabile e la probabilità di eventi.
Cercherò di non disturbare più la vostra azienda.
Se pensate che questo articolo sia una prova, potete ringraziare Reshetov.
Perché questa situazione è irrilevante? La situazione è generale. E se stai guardando la probabilità degli eventi, con un certo rischio, e hai calcolato questa probabilità, perché no?
Se la probabilità di una tale inversione desiderata per il primo giocatore è inferiore a r>1: è vantaggioso per lui aumentare la puntata di r>1 volte: diminuisce la probabilità della sua rovina terminale per il fatto che aumenta la probabilità di saltare fuori dalla linea nel punto. Questa soluzione sembra paradossale, perché l'impressione è che in una situazione sfavorevole le puntate e le perdite dovrebbero diminuire, ma in realtà con un numero infinito di partite e puntate basse il giocatore perdente finirà per perdere a zero, e il giocatore con puntate alte perderà sempre a zero.
Non posso farlo senza di te, mi dispiace.
Tu sei il motore della costruzione in questo thread)).
Tutte le prove sono state fatte da tempo.
Albert Shiryaev (nato il 12 ottobre 1934 a Shchelkovo, nell'Oblast' di Mosca) è un matematico sovietico e russo, membro dell'Accademia russa delle scienze[1] e capo del dipartimento di teoria della probabilità alla facoltà di meccanica e matematica dell'Università statale di Mosca.Membro titolare dell'Accademia Europea delle Scienze (1990); Presidente della Società Russa degli Attuari (1994); Vicepresidente della Società Internazionale di Matematica Finanziaria (1996); Membro onorario della British Royal Statistical Society (1985); Membro dell'International Statistical Institute, Institute of Mathematical Statistics (USA), IMO; Presidente della Bernoulli society of Probability Theory and Mathematical Statistics (1987-1989); Presidente della Bernoulli society (1989-1991); Membro del comitato editoriale delle riviste"Progress in Mathematical Sciences", "Theory of Probability È l'autore di lavori fondamentali nel campo della teoria spettrale non lineare dei processi stazionari, dei problemi di rilevamento più veloce degli obiettivi casuali, dell'analisi statistica sequenziale, del filtraggio non lineare, del calcolo stocastico dei processi casuali e della teoria della martingala, ed è accreditato per lo sviluppo della ricerca russa di matematica finanziaria.
È stato nominato persona dell'anno dall'American Biographical Institute nel 1994.
Professore emerito all'Università Statale Lomonosov di Mosca (2003).
Negli annali :)
Tutti lì, lasciate solo i moderatori)). Arrabbiato significa sbagliato).