Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 63

[Aleksey Mavrin]

Edgar Akhmadeev:
Questo è quello che sto dicendo - come la qualità del trading EA migliora la necessità di MM come Martin diminuisce. Probabilmente non arriva a zero però. Non l'ho ancora scoperto. Lavori in corso.

Cerchiamo di essere chiari su ciò che intendiamo. Il fatto che una strategia preveda o meno di alzare la posta in gioco per diversificare il rischio e aumentare l'IR è considerato un Martin. Penso di no, perché Martin è una strategia che essenzialmente non comporta altro che alzare la puntata.

[Dmitiry Ananiev]

E si disattiva uno degli ingressi e si guarda il risultato.

Perché martin è cattivo: durante l'ottimizzazione i parametri sono selezionati in modo da passare tutte le parti "cattive" della storia e non fallire. E anche un test su una lunga storia non garantisce che non ci sarà una serie di perdite.

[Edgar Akhmadeev]

Aleksey Mavrin:

Martin è una strategia che essenzialmente non comporta altro che alzare la puntata.

Le pubblicazioni teoriche scrivono che qualsiasi miglioramento del rapporto 50/50 della strategia(entrata casuale) migliora notevolmente la Martin.

Ma se Martin migliora la strategia è la domanda che sto esplorando nel mio compito di laboratorio.