Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 29
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Romantico, che posso dire... Un guru saggio... non si dovrebbe dubitare delle parole del guru. Ma d'accordo che una tale storia potrebbe essere raccontata al contrario...
E qui avete accusato imodify come un profano o un sabotatore, come se i sistemi di rollback non funzionassero affatto e MM fosse applicabile a loro.
La Martingala funziona bene per il TS in rimbalzo e male per il TS in tendenza, per la semplice ragione che si basa sul presupposto di un pullback.
15%/85% è una statistica credibile di tendenza/flat.
Sì, è una vera bugia tirata fuori dal nulla per giustificarla. E i numeri sono così piatti. Andate avanti e scambiate. Guru. :)
Credi nelle tue capacità matematiche 15/85? Si può formalizzare dove inizia un flat e dove finisce un trend? Non puoi?
Quando potrai, lo controlleremo insieme. Mandami uno script che dimostri la tua proporzione.
Tutti i martinofili possono essere tranquillamente relegati nei noccioli, la probabilità di fare un errore tende a zero.
I trader in generale, specialmente nel forex, possono essere classificati come nullità, anche in base alle statistiche. Il margine di errore sarà molto piccolo, ed è per questo che nei paesi civilizzati ci sono tali restrizioni all'entrata in questo business. Ma non è questa la domanda. La questione è se c'è un contesto per Martingale in linea di principio. Io sostengo che c'è, e in modo abbastanza esteso, nel trading piuttosto che nelle tecniche di piccole frodi di mercato. Ma Martin come ogni strumento forte ha il suo contesto di applicazione ed è un grande pericolo per i piccoli depositi e TS con qualità di previsione come una moneta.
Ma questa non è la prova della cattiveria di Martin, in tali condizioni non si dovrebbe commerciare affatto.
I trader in generale, specialmente quelli del forex, possono essere classificati come nerd, anche in base alle statistiche.
Fate un campionamento tra i trader di successo e tra quelli che stanno perdendo con la martingala e confrontate le statistiche.
Assumendo BP=SB allora MM sotto forma di Martingala darà una rapida perdita con qualsiasi sistema di previsione. Ma questa non è una prova che Martin sia cattivo, non si dovrebbe assolutamente fare trading in queste condizioni.
Hai ragione, è una bugia, tirata per le orecchie per giustificarla. E i numeri sono così semplici. Andate avanti e scambiate. Guru. :)
Credi nelle tue capacità matematiche 15/85? Si può formalizzare dove inizia un flat e dove finisce un trend? Non puoi?
Quando potrai, lo controlleremo insieme. Mandami uno script che dimostri la tua proporzione.
Vi rendete conto che il concetto di "tendenza" e "piatto" è molto euristico. Può essere definito in modo molto diverso, per esempio sommando le barre con un coefficiente di efficienza di Kaufman maggiore di una certa soglia. O la somma del rapporto delle somme di Momentum alla somma deivalori assoluti di Momentum per un certo periodo, o le medie di questi per diversi periodi, ecc. Varie stime vanno da 30\70 a 5\95. Quello di SB è 50/50.
Fate un campionamento tra i trader di successo e tra quelli che stanno perdendo con la martingala e confrontate le statistiche.
E allora? Dobbiamo tutti dimostrarvi su questo forum che Martin è un affondatore?Non ho quel tipo di dati per correlare i commercianti che utilizzano martingala redditizio e perdenti. Penso che anche tu non ce l'hai, perché non c'è nessun posto dove prenderlo anche i dipendenti delle società di brokeraggio, i commercianti non trasmettono i dati sull'uso di una particolare strategia in un dato momento e cercando di confrontare senza tali dati non ha senso.
Ho chiesto una prova statistica e a parte il video di youtube, l'emozione, la retorica e la narrazione fittizia non ho sentito nulla. Le mie conclusioni sono molto diverse. Se volete discutere allora per favore dimostrate con tutte le regole dell'argomentazione scientifica la verità, senza sotterfugi e demagogia ("...vi devo tutti i forum...") prendo tale retorica come rumore, mi dispiace.
Cosa farete se dimostro che la martingala è almeno inefficiente?
La ringrazierò personalmente, sono sicuro di non essere l'unico.
La prova dovrebbe essere scientifica, non retorica.
Sono un po' occupato al momento, ma appena sarò libero cercherò di motivare il mio punto di vista in modo sostanziale.
La tesi:Martingala può essere la migliore scelta di MM, nel contesto piuttosto ampio dello spazio di strategia piatto.
Lo dimostrerò sulla base del fatto che c'è un flat, e in un flat è redditizio usare Martingale con un certo rapporto dell'esponente non necessariamente statico uguale a 2, a seconda del numero massimo di trade perdenti nella strategia in test.
Per esempio, ho un coefficiente di esponente dinamico e viene compresso in funzione dell'avvicinamento alla quantità massima di trade perdenti nei test. Ma non importa, finché il sistema riflessivo rileva correttamente il confine trend/flat. In un trend l'esponente è inferiore a 1 su una perdita è superiore su un profitto, mentre su un piatto è viceversa.
La ringrazierò personalmente, sono sicuro di non essere l'unico.
La prova dovrebbe essere scientifica, non retorica.
Sono un po' occupato al momento, ma appena sarò libero cercherò di motivare il mio punto di vista in modo sostanziale.
La tesi:Martingala può essere la migliore scelta di MM, nel contesto piuttosto ampio dello spazio di strategia piatto.
Dimostrare che mi baserà sul fatto che c'è un piatto, e sul piatto favorevole per utilizzare Martingala con un certo rapporto dell'esponente, non necessariamente una statica uguale a 2, a seconda del numero massimo di mestieri perdenti nella strategia in prova.
Per esempio, ho un coefficiente di esponente dinamico e viene compresso in funzione dell'avvicinamento alla quantità massima di trade perdenti nei test. Ma non importa, finché il sistema riflessivo rileva correttamente il confine trend/flat. In un trend l'esponente è inferiore a 1 su una perdita è superiore su un profitto, mentre su un piatto è viceversa.
Anch'io posso dimostrarvi formalmente e provare su qualsiasi esempio (reale, non sintetico) l'insensatezza e persino l'assurdità evidente della martingala, e non c'è alcuna utilità reale per essa, non legata alla frode o all'ignoranza. Ma non cercherò di dimostrarlo gratuitamente. Se siete interessati, contattatemi di persona, posso spiegarvi per cinquanta euro.
Qui sopra hanno già espresso i pensieri corretti sull'interpretazione matematica del rischio come moltiplicatore inverso per il DEPOSITO TOTALE nel caso del martin classico. Molto strano che non possa essere compreso.
Che diavolo "smooth equity" ????. È fino a una serie di trade perdenti, che al 100% accadrà prima o poi, "prima o poi" = entro 1-2 mesi. Fino a quel punto, Martin non gioca alcun ruolo.
ZZY L'esponente dinamico non è un Martin, non confondere una curva con un dito. Un martin ha un esponente di 2, nelle opzioni "soft" può essere inferiore, ma entro (1-2) costante e in nessun caso inferiore a 1.
Se hai intenzione di dimostrarlo, dimostralo senza esponenti condizionali e altra chimica, l'argomento riguarda il classico martin.