Cos'è più facile - un costante 500 pips al mese o solo 20? - pagina 6
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Un sistema migliore è quello che esiste. Non mi piace teorizzare. Inoltre, dopo aver aperto una posizione abbiamo già un drawdown sullo spread.
1. Ci sono molti sistemi là fuori.
2. cosa state facendo ora in questo thread, teoria? o discutendo un sistema specifico, il cui codice è disponibile e potete controllare tutte le cifre che avete sentito?
3. Dovresti leggere attentamente: "Ho aperto un'operazione e il prezzo non ha perso un punto dal punto di entrata". Se non è andato in meno ? dove andrà ? e ha chiuso a zero significa che lo spread si è chiuso, o lo zero non accadrà.
Puoi torturare all'infinito Alexei (matematico) sulla dimensione del deposito, la dimensione del lotto, il numero di scambi. Finché non si arriva ad una semplice conclusione, più parametri ha un sistema, più difficile è confrontarli, dire quale è migliore.
Più parametri ha un sistema, più è difficile confrontarli per dire quale è migliore.
E dopo aver confrontato i numeri, potresti avere un piccolo dubbio nella tua mente... >> c'è qualcosa di sbagliato qui :)
Immagine delle entrate ideali la linea verticale verde è l'inizio del minuto, la linea verticale rossa è l'inizio del 5° minuto. I punti verdi collegati da una linea rossa sono zecche
ci sono molti punti del genere durante il giorno, figuriamoci durante il mese.
Beh, grazie a Dio. Alexei ora sulla base di questo. Il profitto non è importante. È la perdita che conta. È meglio quando (la possibile perdita) è zero. Penso che diventi chiaro il motivo per cui gli sviluppatori stanno lottando per le zecche. È possibile solo quando si analizza il flusso di tick. Per chiudere a zero.
E praticamente è anche possibile, se guardate lo storico, durante qualsiasi giorno sullo storico dei tick troverete i punti di entrata, che vi daranno 20 punti di profitto senza drawdown, e sono molti, anche molto molti.
Ma se si lavora minuto per minuto, non è possibile.
Non è la perdita che è importante, è il tempo che ci vuole per coprire la perdita.
Non è la perdita che conta, ma il tempo che ci vuole per coprire quella perdita.
No. Dopo Kohli, il tempo è essenziale.
Immagine delle entrate ideali la linea verticale verde è l'inizio del minuto, la linea verticale rossa è l'inizio del 5° minuto. I punti verdi collegati da una linea rossa sono zecche
ci sono molti punti del genere durante il giorno, per non parlare del mese.
È come guardare la storia. Si può mettere uno zigzag e pensare quanto sarebbe figo comprare qui e vendere lì).
No. Dopo Kohli, il tempo è essenziale.
E "Kolya" è per quelli che non sanno proprio contare.
È come guardare la storia. Mettersi uno zig-zag e pensare quanto sarebbe figo comprare qui e vendere lì :)
Non si tratta di zig-zag. La questione è che lavorando con le barre ci priviamo a priori di costruire un sistema che abbia entrate perfette (dopo essere entrati nel mercato, non un pip perso). Dopo tutto, quando prendiamo le chiusure delle barre prendiamo essenzialmente un tick, e la matematica è la stessa che per le barre, RSI , ecc. Funziona sulle barre, così come qui sul flusso di tick. Solo il drawdown è diverso.
Mi sembra che un sistema in cui il take and stop è più grande sia migliore perché lo spread come percentuale del take è un valore minore. La questione è il "tetto" della presa. Mi sembra che sia probabilmente possibile calcolare la varianza per ogni dimensione di presa con uno spread costante.
Questo è solo un lato del prodotto chiamato "commercio del profitto". Può risultare che la prevedibilità del comportamento di kotier è maggiore con stop più piccoli (orizzonte di trading diverso - dinamiche diverse) e sarà migliore dove lo spread come percentuale del take è un valore maggiore, abbastanza paradossalmente.