Un po' sorpreso :) Ho pensato di condividere e fare una domanda NON retorica. - pagina 9
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... I programmatori di Chelyabinsk sono così tosti che implementano gli indicatori direttamente nell'EA.
Cosa sta cercando di ottenere con questo post?
P.S. Tutti dovrebbero essere in grado di ammettere onestamente e con dignità i propri errori, e anche nel ragionamento.
Infatti, aggiungendo un qualsiasi indicatore al proprio tester, la velocità sarà immediatamente impostata al livello del tester normale o addirittura più lenta. Per esempio, EURUSD ha circa 51,5 milioni di tick in 11 anni. Inserite il calcolo di qualsiasi indicatore (ovviamente, economico) all'interno di questo ciclo e la velocità diminuirà di diversi ordini di grandezza. Ma poiché i tester personalizzati usano raramente gli indicatori, si scopre che non incontrano così chiaramente i cali di velocità.
Parlando di velocità, dobbiamo tenere presente che il tester interno è molto ben ottimizzato ed è in grado di far girare molti milioni di cicli simulando barre in modo molto efficiente. Abbiamo ottimizzato bene i processi del tester.
Un altro punto interessante è che il tester personalizzato non ha la possibilità di visualizzare i risultati sia sotto forma di grafici che sotto forma di mostrare le offerte sul grafico.
In primo luogo, per 11 anni EURUSD ha avuto ESATTAMENTE 165,5 milioni di tick, non 51,5. Questo è tre volte di più.
E il lavoro del digitalizzatore non è 100 volte più veloce di MT4 (ed è molto più veloce di MT5) ma probabilmente 1000 volte più veloce.
Ma non è niente di cui parlare IMHO, ma per la verità è importante scrivere - MT5 optimizer è così lento in generale, che mi sembra che non possa essere usato seriamente.
In primo luogo, in 11 anni ci sono stati IMMEDIATAMENTE 165,5 milioni di tick su EURUSD, non 51,5, cioè tre volte di più.
E non è 100 volte più veloce di MT4 (che è molto più veloce di MT5) ma probabilmente 1000 volte più veloce.
Ma non è niente di cui parlare IMHO, ma per la verità è importante scrivere - MT5 è un ottimizzatore così lento, che mi sembra che non possa essere usato seriamente.
Pubblicate i vostri test con rigiocabilità, per favore. Con tutti i parametri importanti: profondità della storia, numero di tick simulati, strategia ecc.
Senza questo, è solo un sacco di aria.
Pubblicate i vostri test con la giocabilità, per favore.
Senza questo, è solo un sacco di aria.
OK. Se ho tempo farò dei test speciali. Ma se qualcuno ce l'ha (il tempo) e potrebbe farlo ora, sarebbe interessante da vedere.
In generale, dovremmo fare un Expert Advisor che calcola i tick ed eseguirlo da marzo 2007 ad oggi (o meglio fare così). Con due parametri interi nell'intervallo da 0 a 100 - un totale di 10000 corse. Usate una marca temporale per documentare l'inizio e la fine dell'ottimizzazione. Poi dividete questo tempo per il numero di tick moltiplicato per il numero di corse. Otterremo un overhead minimo per un tick - chiamiamolo NM.
Allora l'Expert Advisor deve essere più complesso - per esempio impostato per fare N trade per barra. Per esempio, per 300 barre un trade. Con il numero medio di tick per barra diciamo L - possiamo ottenere il numero di tick per il quale un trade dovrebbe essere condotto. La compravendita è casuale. Questo è tutto. Un tale EA può essere implementato sia su МТ4 che su МТ5.
Poi complichiamo ulteriormente le cose - prendiamo gli indicatori, per esempio, una delle maschere.
Come risultato, dovremmo sempre ottenere il tempo di un tick - dividerlo per il numero di tick. E possiamo per esempio correlare questo numero con NM (overheads minimi) e questo è tutto.
Come risultato otterremo un INDEX di performance indipendente dal numero di tick. Sia assoluto (come tempo di un tick) che relativo a NM. Dirò che la mia smerigliatrice in vinile fa 1000 giri tutti tic (tre volte di più che in MT) in 44 secondi. Cioè, nella versione di MT 1000 corse su una storia di TRYs in 44 secondi - ( circa 1 minuto ) :) .
Dirò che ho un digitalizzatore che insegue 1000 corse di tutti i tick (tre volte di più che in MT) in 1 secondo.
Dirò che il mio schiacciatore di cifre insegue 1000 corse in tutti i tick (tre volte di più che in MT) in 44 secondi.
Ci saranno altre correzioni?
O possiamo iniziare ad aspettare la pubblicazione con prove e confronti oggettivi
Ci saranno altre correzioni?
O possiamo iniziare ad aspettare una pubblicazione con prove e confronti oggettivi
Correzioni? Qual è il problema? Qual è il suo problema?
Sfortunatamente, questo non è un test, ma solo un'altra affermazione non dimostrata.
Non ho scritto per niente:
Опубликуйте свои тесты с возможностью воспроизведения, пожалуйста. С указанием всех важных параметров: глубина истории, количество смоделированных тиков, стратегия и тд.
I confronti "ho fatto i conti qui ed ecco i totali" non possono in alcun modo servire come prova senza riprodurre pubblicamente l'intero test.
Quando si fanno dichiarazioni forti pubblicamente, bisogna prepararsi per le prove pubbliche. Cioè, mettere il tester sul tavolo in modo che possa essere testato e assicurarsi che sia i calcoli che i risultati siano corretti.
Prima hai specificato 1 secondo, poi il tempo è aumentato di 44 volte.
Quindi? 44 secondi è corretto. L'ho corretto al valore corretto. Ancora di più ora dopo aver regolato l'ottimizzazione 30 secondi.
Qual è il problema? Con che cosa avete un problema?