Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 22
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La discussione in questo thread è di alto livello - prospettive globali sull'autotrading senza riferimento ad alcuna soluzione software specifica. Considera l'antagonismo dei robot e dei piccoli commercianti, e la natura mutevole del mercato. La discussione di tutte le altre questioni, e soprattutto la discussione di ciò che è e non è in MT, è in giardino, tutta in giardino, e lì si possono misurare le banane.
Inoltre, anche se andiamo d'accordo con il trader, qualcuno ha calcolato l'efficacia dell'uso delle opportunità di tick history per il trader? Cioè, di quanto guadagnerà di più il trader, usando l'opportunità della storia dei tick? Di conseguenza, quanto sono più efficienti gli investimenti in questa opportunità? )))
Chi ha tutte queste informazioni e le elabora. 60 gigabyte al giorno in forma confezionata.
Questo ci porta ad un'altra domanda. Come fa un trader medio ad avere questi 60 GB (beh, non 60, ma diciamo 6, o anche 3)?
Un'altra domanda è se le società di intermediazione (broker) hanno bisogno di un tale carico sulla rete, considerando che almeno 100 persone possono richiedere questa data allo stesso tempo (mentre il numero totale di clienti può essere in migliaia).
Non si tratta della spunta, per come la vedo io, ma dell'esistenza di buchi nel minutaggio.
Nessuno distruggerà nessuno. Il solo tentativo di trarre profitto da una strategia da parte di molti partecipanti riduce la redditività della strategia.
Un esempio semplice, lo stesso arbitraggio: vendi un'azione e compra un futures su di essa se i prezzi divergono di 2 sigma - convergeranno e ci sarà un buon profitto. Ma se molte persone vogliono comprare a 2 sigma, ovviamente non abbastanza per tutti, e il più furbo decide di comprare ad una differenza di solo 1,5 sigma, il profitto è minore ma garantito perché è il primo. Ora tutti quelli che hanno aspettato 2 sigma non hanno niente, e qualcuno decide che il profitto dalla divergenza di 1 sigma gli basterà. E così si scende fino al minimo che copre a malapena i costi di transazione, quando solo il più veloce e il più "non affamato" può usare la strategia, e questo è un robot in una grande azienda. Tutti gli individui devono andare in giardino... E così con qualsiasi strategia.
Sul fondo sarà molto probabilmente così, ma agli speculatori rimarrà (a mio parere) il Forex, inoltre è considerato dalla maggior parte dei trader professionisti come puramente speculativo.
Beh, non discutiamo che i commercianti privati per la maggior parte sono investitori e non speculatori?
L'argomento di questo thread è alto - la prospettiva globale del trading automatizzato senza riferimento a particolari soluzioni software. L'antagonismo dei robot e dei piccoli commercianti e la natura mutevole del mercato sono presi in considerazione. Con tutte le altre domande, e soprattutto con le discussioni su ciò che è e ciò che non è in MT - in giardino, tutto in giardino, ci si può andare a nozze.
Ecco questa statistica per 10000 barre CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 quelle in 34 barre il cui corpo supera lo spread di 3 volte Shadows supera lo spread di 4 volte solo 24, e in 10 supera 3 spread ma non più di 4 e così via 5 spread supera solo 13 barre HL minute. 10 spreads senza alcuno spread.
E cos'è 10 spreads 30 pips, quegli spreads che superano i 30 pips non hanno alcuno spread, uno spread 15 pips appare 13 volte su 10.000 barre.
369 barre hanno un margine di errore di 6 pip se misurate su un'apertura M1.
Nikolay, ma non puoi fare così. Non sono statistiche ma bestemmie. Le tue conclusioni sono che non ci sono barre di minuti superiori a sessanta punti (non sono sicuro delle ombre; sono trenta punti?). Il campionamento è di soli sette giorni(!), non consideri affatto il peso degli elementi e non consideri le reali condizioni di trading.
Perché riportare la discussione al livello dei bambini di quinta elementare?
Ma l'idea generale è chiara: puoi fare trading sul mercato giornaliero senza stop e tick. E non c'è nessun auto-trading. Ma non stiamo parlando dei giorni.
Sulla cosiddetta "efficienza del mercato" dal punto di vista dell'economia reale.
Il tema sollevato è radicato nella teoria dell'efficienza del mercato. Dal punto di vista dell'economia, più che sulla teoria matematica del libero flusso di informazioni, questa teoria si basa sul principio operativo di base del modello economico del"capitalismo puro". Questo è il principio della concorrenza perfetta. Ci sono due condizioni necessarie per l'esistenza della concorrenza perfetta: primo, ci deve essere un gran numero di attori del mercato, e secondo, tutti gli attori del mercato devono essere approssimativamente uguali. Trasferendo queste affermazioni al contesto dell'auto-trading, abbiamo come partecipanti una massa di robot di trading che operano su un piano di parità, sia in termini di sicurezza finanziaria che di accesso alle informazioni. Nessun singolo partecipante al mercato può creare un vantaggio a suo favore perché, in primo luogo, costituisce solo una piccola frazione delle forze concorrenti e, in secondo luogo, ha accesso a informazioni che sono disponibili per tutti. Questo è un modello teorico, molto semplificato, senza regolamentazione statale e con quotazioni di borsa puramente casuali. Ma in realtà non c'è un solo stato con un modello capitalista puro. Gli Stati Uniti sono la superpotenza capitalista più sviluppata ma hanno un modello misto di capitalismo. Gli Stati Uniti perseguono una politica monetaria e fiscale attiva, sono un membro globale delle relazioni inter-economiche e ridistribuiscono attivamente il reddito tra la popolazione.
In un modo o nell'altro, il modello di capitalismo puro è già pesantemente distorto dall'azione dello Stato. Ma credo che la distorsione di base della teoria del capitalismo puro e quindi della teoria dei mercati efficienti nasce proprio perché non si osserva un altro principio fondamentale di questi modelli, cioè quello del gran numero di partecipanti alle transazioni e della loro relativa uguaglianza. Sulla base di questo postulato, i monopoli, la fissazione dei prezzi e la manipolazione dei prezzi di mercato semplicemente non possono esistere in un mondo di concorrenza perfetta. Questo perché ci sono troppi attori del mercato e ognuno di loro produce solo una piccola parte della produzione, quindi non c'è la possibilità per uno o anche un piccolo gruppo di tali attori di influenzare le azioni delle forze di mercato a causa del volume relativamente piccolo della loro produzione. Nel mondo reale avvengono processi diversi. I partecipanti alla competizione di mercato hanno una chiara tendenza a consolidarsi e a fondersi. Nel mondo di un mercato efficiente, qualsiasi consolidamento serio non sarebbe possibile, perché non ci sono abbastanza risorse per farlo. Da dove verrebbero, se non ci sono profitti in eccesso (il mercato è efficiente e non genera profitti in eccesso). I profitti vanno a coprire i costi (salari dei lavoratori, affitti, interessi, spese imprenditoriali, ecc.) In effetti, nel mondo reale la maggior parte delle aziende non cresce mai fino alle dimensioni di grandi società internazionali, ma non molte aziende riescono per qualche motivo a superare questa barriera e a diventare grandi società internazionali. In ogni caso, il mondo moderno e industrializzato come lo conosciamo ha le caratteristiche del capitalismo, in cui la stragrande maggioranza degli attori sono piccole imprese private individuali nella loro forma organizzativa e giuridica, e solo una piccola parte degli attori del mercato sono corporazioni. Ma, e questo è molto interessante, la stragrande maggioranza dei prodotti fabbricati (e quindi delle risorse consumate) appartiene alle corporazioni. Così, secondo l'economia (ho sempre questo libro a portata di mano), le imprese private individuali rappresentano il 74% del totale dei partecipanti, mentre le corporazioni rappresentano solo il 14% (il restante 8% è occupato dall'associazione delle piccole imprese, le partnership). Tuttavia, la quota di vendite delle imprese è solo del 6%, mentre la quota di vendite delle corporazioni è del 90%! C'è una significativa deviazione dalla "concorrenza perfetta tra molti attori del mercato" alla dittatura globale di una manciata di super-imprese. La moltitudine di piccole imprese, con la loro quota del 6%, ha poca o nessuna influenza sull'azione delle forze di mercato. Eppure la teoria dei mercati efficienti attribuisce loro la funzione principale di regolatore del mercato. In realtà, i principali regolatori sono una manciata di corporazioni globali che rappresentano il 90% di tutti i beni prodotti e delle risorse consumate.
Per le ragioni indicate sopra, i teorici del random walk non saranno mai in grado di provare la casualità dei prezzi di scambio, tanto meno di convincere le persone ragionevoli che il nostro mondo industrializzato è un modello di capitalismo puro. La realtà a cui stiamo assistendo ci mostra il contrario. Posso guardare la quantità di risorse consumate e coloro che consumano queste risorse in qualsiasi momento per vedere se ho ragione. Per esempio, ho guardato i dati sull'oro per il 28 settembre 2010. Ora è in prezzo e gli occhi di migliaia di commercianti sono su di esso. Chi detiene la stragrande maggioranza dei contratti d'oro? Numerosi commercianti del mercato? Come se non fosse così. Il 50,3% di tutti i contratti d'oro allo scoperto sono detenuti da soli 8 partecipanti al mercato! Questi non sono numeri inventati, sono fatti settimanali pubblicati dagli Stati Uniti. Pensate a questo fatto: la metà di tutti i contratti d'oro, è nelle mani di soli 8 partecipanti al mercato! Dopo di che, possiamo dire che tutti sono uguali tra di loro, che tutti sanno tutto, il mercato è efficiente, c'è un gran numero di partecipanti che individualmente non possono influenzare il mercato, ecc.
Sulla cosiddetta "efficienza del mercato" dal punto di vista dell'economia reale.
Sulla cosiddetta "efficienza del mercato" dal punto di vista dell'economia reale.
Non confondere il caldo e il morbido. E soprattutto, non discutere contro le proprie idee. In primo luogo, nessuno ha detto che i partecipanti al mercato devono essere assolutamente uguali. L'implicazione è che sono uguali nell'accesso alle informazioni, ma non nella quantità di fondi. I classici presupponevano ingenuamente che tutti gli investitori fossero razionali, il che non è il caso e non fa che peggiorare le cose. In secondo luogo, nessuno ha mai parlato di una forte efficienza del mercato. I mercati di oggi mostrano un debole grado di efficienza. E anche la crescente efficienza dei mercati, che può essere oggettivamente osservata, lascia il mercato nella stessa fase di debole efficienza.
E la crescente efficienza è dovuta anche ai robot delle grandi aziende. Quindi per le grandi compagnie i mercati rimarranno inefficienti, così come l'arbitraggio esiste ancora per loro. Ma per tutti gli altri, i mercati saranno efficienti: niente arbitraggio, niente TA, niente di sistematico - solo roulette.
Beh, tutto torna:
1) facciamo errori in matematica semplice (perché in realtà non abbiamo mai contato, bastava la banale erudizione e fiducia), chiamiamo l'errore 10 volte "dimenticato lo zero" (tale non riconoscimento è sintomatico).
2) ostinandosi a non voler contare i volumi reali (anni di storia, decine e centinaia di strumenti, decine di migliaia di utenti), fermandosi al "beh, guarda, non così tanto!", dimenticando di scrivere chiaramente"non credetemi, ho fatto il calcolo in 24 ore".
Eppure cercano ingenuamente di ingannare il resto di noi. E questo è il principale modo di difendere la loro posizione: sottovalutare e confrontare con l'incomparabile (esempi incredibili di confronti con distorsioni selvagge sono presenti su questo forum - uno "prendere decisioni una volta all'ora, governare una volta all'ora" spiccano). Le realtà economiche sono generalmente tralasciate, è più facile vivere in un mondo inventato.
Forse ti sei persoquesto post https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 è interessante, ti rispondo per zero.
Al punto 1. (dimenticato lo zero), non sono io che ho già risposto. ma lo cito qui, forse ti è sfuggito.
LeoV:
Sbagliato - 60*60*24=86400 zecche al giorno. Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 Terribile. Ora confronta questo flusso di dati, per esempio, con il flusso di alcuni Skype. Dicono anche che c'è la televisione su Internet. Devono mentire.
Sul punto 2. avete assolutamente ragione. Non ho scritto "non credetemi, ho fatto il calcolo in 24 ore". Corretto "non credere a nessuno". Controlla che sia il volume in un giorno che deve essere trasmesso, tecnicamente non è un compito fattibile. Gip ha ragione - la televisione via internet non esiste, perché questo volume di dati deve essere trasferito in 1 secondo, non in 24 ore, ma in 1 secondo.
C'è un thread sul futuro, ecco il futuro http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html.
Sul punto 3. A proposito di realtà. Ho cercato di spiegare costruzioni matematiche complicate in un linguaggio semplice e chiaro, con esempi accessibili e comprensibili alla maggior parte dei partecipanti al forum. Sarei felice di comunicare nel linguaggio delle formule, ma purtroppo il livello dei miei avversari non lo permette. Esempio - per favore, qual è la differenza tra il criterio di controllo ottimale di Pontryagin (OC) e il criterio di Letov-Kalman, quale dei due è più applicabile ai mercati finlandesi?
Quindi devo spiegarlo con degli esempi. La frase che hai tolto, "Decidere una volta all'ora, governare una volta all'ora" vale molto.
Posso spiegarlo in MQL.
Molti EA hanno un tale controllo e se l'EA, per esempio, lavora su candele orarie, allora questo codice corrisponde esattamente a questa frase. Questo è assolutamente sbagliato dal punto di vista del MA e del buon senso. Le realtà come la metti tu sono diverse, il mercato può girare in qualsiasi momento, non alla fine dell'ora. Il mercato ha già girato e noi stiamo fumando, aspettando di toccare la ruota (uscire dall'affare o girare).
Z.I. NON CREDERE A NESSUNO. controllare. Prival il bastardo mente, dice su zecche meglio, lavorare su candele = toccare il volante 1 volta all'ora quando si guida su una strada di montagna e la felicità ti aspetta...intorno ad ogni curva....
Ancora una volta state cercando di allontanarvi dal cuore del calcolo.
Stiamo parlando della storia profonda dei tick, non del flusso di tick al giorno. E la storia dei tick è esattamente i volumi che ho mostrato. Gigabyte per utente a qualsiasi richiesta di un esercito di migliaia di commercianti.
Siete troppo lontani dalla pratica, dalla tecnologia e dalla fattibilità economica. Ecco perché ti sei guadagnato l'etichetta "non credermi" sui tuoi post molto tempo fa.