Ottimizzazione nel tester di strategia - pagina 9

[marker]

Mr.FreeMan:
Ho già visto che alcuni Expert Advisors MT standard non mostrano il numero di overshoots.

Capisco, non l'ho mai incontrato))

Quello che non capisco è che durante l'ottimizzazione vengono visualizzati i risultati, la colonna dei profitti è chiara, ma cosa mostra la colonna "risultato" e a cosa serve, mostra delle cifre inadeguate.

[Владимир]

marker:

Capisco, non l'ho mai incontrato))

Quello che non capisco è che durante l'ottimizzazione vengono visualizzati i risultati, la colonna dei profitti è chiara, ma cosa mostra la colonna "risultato" e a cosa serve, mostra delle cifre inadeguate.

Il criterio di ottimizzazione

Un criterio di ottimizzazione è un certo indice il cui valore definisce la qualità di un insieme testato di parametri di input. Più alto è il valore del criterio di ottimizzazione, migliore è considerato il risultato del test con il dato set di parametri. Questo parametro può essere selezionato nella scheda "Impostazioni" a destra del campo "Ottimizzazione".

Il criterio di ottimizzazione è richiesto solo per l'algoritmo genetico.

Sono disponibili i seguenti criteri di ottimizzazione:

• Saldo massimo - l'indicatore di ottimizzazione è il valore massimo del saldo;
• Equilibrio + massima redditività - il valore massimo dell'equilibrio moltiplicato per la redditività è il criterio ottimizzato;
• Saldo +Massimo payoff atteso - il prodotto del saldo per il payoff atteso è considerato come un indicatore;
• Saldo + prelievo minimo - livello di prelievo (100% - Drawdown)*Il saldo viene preso in considerazione oltre al valore del saldo;
• Saldo + fattore di recupero massimo - il valore è il prodotto del saldo per il fattore di recupero;
• Saldo+ massimo Sharpe ratio - l'indice è il prodotto del saldo per lo Sharpe ratio;
• Parametro massimo personalizzato - quando si seleziona questo parametro, il valore di OnTester() nell'Expert Advisor sarà considerato come criterio di ottimizzazione. Questo parametro permette all'utente di utilizzare qualsiasi indicatore personalizzato per l'ottimizzazione.

[marker]

Erm955:

Criterio di ottimizzazione

Un criterio di ottimizzazione è un certo fattore, il cui valore definisce la qualità dell'insieme di parametri di input testati. Più alto è il valore del criterio di ottimizzazione, migliore è la stima del risultato del test con il dato set di parametri. Questo indicatore può essere selezionato nella scheda "Impostazioni", a destra del campo "Ottimizzazione".

Il criterio di ottimizzazione è richiesto solo per l'algoritmo genetico.

Sono disponibili i seguenti criteri di ottimizzazione:

• Saldomassimo - il valore massimo del saldo è un indicatore dell'ottimizzazione;
• Saldo + massima redditività - il valore massimo del prodotto
del
• saldo per la redditività;
• Saldo + massimo payoff atteso - l'indicatore è
il
• prodotto
del
• saldo per il payoff atteso;
• Saldo + minimo drawdown - in questo caso
, il
• livello di drawdown è preso in considerazione oltre al valore del saldo: (100% - Drawdown)*Saldo;
• Saldo + massimo fattore di recupero - l'indicatore è il prodotto del saldo per la
• fase. Questo parametro permette all'utente di utilizzare qualsiasi valore personalizzato per l'ottimizzazione.

Ancora non capisco perché ho bisogno di questa colonna, dato che non è molto informativa per me) La mia ottimizzazione è saldo + drawdown minimo.

[marker]

Vorrei anche chiedere un'altra sottigliezza: quando ottimizziamo, diciamo nel fine settimana, quando le quotazioni "stanno in piedi", e poi arriva il lunedì e le quotazioni iniziano a correre, mentre stiamo ottimizzando, questo influenza i risultati dell'ottimizzazione e se sì, quanto li influenza? Forse è necessario inserire il numero di conto nel numero di conto da zero in modo che i quotatori non inizino a correre il lunedì? Qual è il modo giusto per farlo?

[Renat Fatkhullin]

marker:

Vorrei anche chiedere un'altra sottigliezza: quando ottimizziamo, diciamo nel fine settimana, quando le quotazioni "stanno in piedi", e poi arriva il lunedì e le quotazioni iniziano a correre, mentre stiamo ottimizzando, questo influenza i risultati dell'ottimizzazione e se sì, quanto li influenza? Forse è necessario inserire il numero di conto nel numero di conto da zero in modo che i quotatori non inizino a correre il lunedì? Qual è il modo giusto per farlo?

Non è così.

[marker]

Renat:
Nessun effetto.

Grazie per la risposta:)

[marker]

Un'altra domanda sul tester: a volte si ottimizza e mostra il seguente, diciamo corre: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tempo per finire 0 e il log non dice che l'ottimizzazione è finita, cos'è questo bug? E il numero 14050 continua a salire. Questo è in MT4, ma mi sembra di averlo visto anche in MT5.

[marker]

Qui, si è appena fermato a 15090.

[Andrey Khatimlianskii]

marker:

Un'altra domanda sul tester: a volte si ottimizza e mostra il seguente, diciamo corre: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tempo per finire 0 e il log non dice che l'ottimizzazione è finita, che tipo di bug è questo? E il numero 14050 continua a salire. Questo è MT4, ma l'ho visto anche in MT5.

10496 è un numero approssimativo di esecuzioni necessarie per trovare il risultato ottimale. È usato per calcolare il tempo previsto per il completamento.

A volte è più veloce (sono necessarie meno corse), a volte è più lento (sono necessarie più corse).

Questo è il secondo caso.

[marker]

Capito, grazie, a volte è davvero più veloce.