ForumSezioni

Errori, bug, domande - pagina 958

Nuovo commento
antt:

Trasmettere diversi parametri di ingresso. Simbolo, periodo, parametri di ingresso sono gli stessi, l'indicatore è lo stesso. Il terminale cerca di minimizzare il consumo di risorse e in questo caso non viene creata una nuova copia dell'indicatore, cioè in realtà funziona un solo programma mql5.

Si prega di consigliare anche su questa semplice domanda: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , perché nessuno lo sa. )))

Per favore, aiutatemi a correggerlo. Nello Strategy Tester tutto funziona perfettamente, ma nella demo RTS su m1 a volte invece di una posizione di 3 lotti invia 2 ordini di 3 lotti ciascuno, e la posizione totale di 6 lotti.

#property copyright "Copyright 2013, DKeN"
#property link      ""
#property version   "1.00"
/*
1 Название: Параболик
2 Терминал: МТ5
3​ Рабочий инструмент: любой инструмент и период
4​ Индикатор: параболик
5​ Правила:
 при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , 
 профит делим на 3 части , при закрытие первого выставляем стоп в ноль или чуть в плюс, 
 если профит не достигнут, а цена ушла в минус переворачиваем позицию при пересечении параболика…
6​ второй вариант: при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , профит делим на 2 части , при закрытие первой части вторую оставляем до пересечения параболика
7​ настройки: а) к-во лотов
б) индикатор
в) время работы
8. возможность работы по нескольким инструментам на одном счете

если торгуем на РТС необходимо строго со спецификацией инструмента данные задавать!

*/
input string comment="";
//комментарий к ордеру
input int    slippage=10; 
//проскальзывание
input double lot=3;
//рабочий лот позиции
input int    takeprofit=200;
//тейк профит основной позиции
input int    stoploss=1000;
//стоп лосс основной позиции
input int    mode=1;
/*режим выхода 1 или 2*/
input int    takeprofit1=100;
//точка закрытия первой части профита в пунктах
input double lot1=1;
//объем закрываемой части ордера
input double bu1=10; 
//для режима 1, пренос в безубыток +1
input int    takeprofit2=150;
//точка закрытия второй части профита в пунктах
input double lot2=1;
//объем закрываемой позиции

input ENUM_TIMEFRAMES tf=0; 
//период, 0 - по умолчанию с графика текущий
input double step=0.02;
input double maximum=0.2;
//настрйоки для сар step,maximum
input string times="00:00-24:00";
//поддерживаются интервалы через , например 00:00-12:00, 16:00-20:00 и т.д. поддержка ночного перехода например 22:00-05:00
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int psar=-1;
ulong semafor=0;

int OnInit()
  {
//---
   psar=iSAR(NULL,tf,step,maximum);
   if(psar==INVALID_HANDLE){
       PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iSAR для пары %s/%s, код ошибки %d", _Symbol, EnumToString(_Period),GetLastError());
       return (-1);
   }    
   semafor=0;
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(psar!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(psar);
   Comment("");
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
     
   bool bWork=time_check(times);
   Comment("Торговый интервал времени");
   if(!bWork)Comment("Неторговый интервал времени. Разрешено закрытие по обратному сигналу и частичное закрытие. Открытие новых сделок запрещено.");
   double sar[],dLot,open,stop,take;
   
   ENUM_POSITION_TYPE type;
   ArraySetAsSeries(sar,true);  
   string n=_Symbol;
   
   if(CopyBuffer(psar,0,0,2,sar)>=0){     
      //1 - предыдущее значение
      //0 - текущий бар
      MqlRates rates[];
      MqlTick tick;
      
      ArraySetAsSeries(rates,true);
      int op=0;
      
      if(CopyRates(NULL,tf,0,2,rates)>0){
         
         if(SymbolInfoTick(n,tick)){
            if(tick.bid<sar[1] && sar[1]<rates[0].open) op=-1;
            else if(tick.ask>sar[1] && sar[1]>rates[0].open) op=1;
         }
                 
         //првоерим если позиции в рынке нет, попробуем открыть по сигналу
         if(!PositionSelect(n)) {
            order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
            
            if(op==0) return; //сигнала нет!   
            
            if(bWork){
               if(op==1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
               if(op==-1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
            }
            
         }else{
            type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
            dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
            
            if(dLot==lot){
                  int orders[];
                  int all=order_OrdersTotal(n,orders);
                  
                  open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY && orders[ORDER_TYPE_SELL_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot1,open+takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot2,open+takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_SELL && orders[ORDER_TYPE_BUY_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot1,open-takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot2,open-takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
            }else if(dLot<lot && mode==1){
               open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
               stop=PositionGetDouble(POSITION_SL);
               take=PositionGetDouble(POSITION_TP);
               
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && (stop<open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open+bu1*_Point,take);
               if(type==POSITION_TYPE_SELL && (stop>open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open-bu1*_Point,take);
            }
            
            //Print(GetLastError()," op=",op," type=",type);           
            if(op==0) return;
            //позиция к этому моменту могла быть уже закрыта, перепроверим и проверим ее лот и тип
            if(PositionSelect(n)){
               type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
               //осуществим переворот, да так чтобы закрыть остаток и открыть начальным лотом
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && op==-1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,dLot,0,0,0,comment);
               }else if(type==POSITION_TYPE_SELL && op==1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,dLot,0,0,0,comment);
               }
            }
            
         }
      }
     
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool order_OrderModify(string name,double sl,double tp){
/* 
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:
action 
symbol 
sl 
tp 
*/
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   
   rq.action=TRADE_ACTION_SLTP; 
   rq.symbol=name;
   rq.sl=sl;
   rq.tp=tp;
   
   return (OrderSend(rq,rs)); 
}
bool order_OrderSend(string name,ENUM_ORDER_TYPE type,double dlot,double open,double sl,double tp,string cmt){
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   MqlTick tick={0};
   MqlTradeCheckResult cr={0};    
   if(PositionSelect(name)) semafor=0;
   
   if(semafor>0) return (false);
   
   if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
      
      
         
      rq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      
      bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      if(open<=0){
         if(type==ORDER_TYPE_BUY) rq.price=tick.ask;
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL) rq.price=tick.bid;
      }else{
         rq.price=open; //если цена указана явно, то откроем по цене+проскальзывание
      }
      
      rq.sl=0;
      rq.tp=0;
      //выставим стоп
      if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price-sl*_Point,_Digits);
      else if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price+sl*_Point,_Digits);
      //выставим тейк
      if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price+tp*_Point,_Digits);
      else if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price-tp*_Point,_Digits);
      
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;
   
      rq.comment=cmt;
   }else{
      
      
      rq.action=TRADE_ACTION_PENDING;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_time=ORDER_TIME_DAY;
//ORDER_TIME_GTC; //ордер будет до снятия его программно или вручную

      //bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      rq.price=open; 
      
      rq.sl=sl; //должна быть ценой!
      rq.tp=tp;
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;

      rq.comment=cmt;
   }
   
      
   if(OrderCheck(rq,cr)){
         
            if(OrderSend(rq,rs)){
               if(rs.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE && rs.retcode!=TRADE_RETCODE_PLACED){
                  Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
               }
                  
               semafor=rs.deal;
                   
               if(rs.retcode==TRADE_RETCODE_DONE || rs.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED){
                  
                       
                  if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
                     rq.action= TRADE_ACTION_SLTP; 
                     rq.order= rs.order;
           
                     return (OrderSend(rq,rs)); 
                  }
               }
               
               return (true);
            }
            
         
   }else{   
         semafor=0;
         Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
   }
   
   
   return (false);
   
}
/*удаляет отложки*/
bool order_OrderDeleteAll(string name){
   ulong ticket;
   MqlTradeRequest rq={0};
   MqlTradeResult rs={0};
   
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
      
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0){
         ZeroMemory(rq);
         ZeroMemory(rs);
         rq.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
         rq.order=ticket;
         
         OrderSend(rq,rs);
      }
   }
   
   return (false);
}

int order_OrdersTotal(string name,int &orders[]){
   ulong ticket;
   int total=0;
   ArrayResize(orders,10,0);
   ArrayInitialize(orders,0);
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)
         if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==name){
             orders[(int)OrderGetInteger(ORDER_TYPE)]++;
             total++;
         }    
//---
   return(total);
  }


//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возврат стрингового результата торговой операции по его коду     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string ResultRetcodeDescription(int retcode) 
  { 
   string str; 
//---- 
   switch(retcode) 
     { 
      case TRADE_RETCODE_REQUOTE: str="Реквота"; break; 
      case TRADE_RETCODE_REJECT: str="Запрос отвергнут"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CANCEL: str="Запрос отменен трейдером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PLACED: str="Ордер размещен"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE: str="Заявка выполнена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: str="Заявка выполнена частично"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ERROR: str="Ошибка обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: str="Запрос отменен по истечению времени";break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID: str="Неправильный запрос"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: str="Неправильный объем в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: str="Неправильная цена в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: str="Неправильные стопы в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: str="Торговля запрещена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: str="Рынок закрыт"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: str="Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: str="Цены изменились"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: str="Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: str="Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: str="Состояние ордера изменилось"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: str="Слишком частые запросы"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: str="В запросе нет изменений"; break; 
      case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LOCKED: str="Запрос заблокирован для обработки"; break; 
      case TRADE_RETCODE_FROZEN: str="Ордер или позиция заморожены"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: str="Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку "; break; 
      case TRADE_RETCODE_CONNECTION: str="Нет соединения с торговым сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: str="Операция разрешена только для реальных счетов"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: str="Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: str="Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; 
      default: str="Неизвестный результат"; 
     } 
//---- 
   return(str); 
  } 
  
  double NLot(string name,double dlot){
      double stepLot=SymbolInfoDouble(name,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      
      return (MathFloor(dlot/stepLot)*stepLot);
  }
  
  bool time_check(string timeList){
      //разделим строку на подстроки (разделитель , )
      ushort usep1=StringGetCharacter(",",0);
      ushort usep2=StringGetCharacter("-",0);
      ushort usep3=StringGetCharacter(":",0);
      string param[],param2[],param3[],param4[];
      long start_hour=0,start_minute=0,start_seconds=0;
      long end_hour=0,end_minute=0,end_seconds=0;
      datetime start_tm=0,end_tm=0,tm[];
      ArrayInitialize(tm,0);
      ArraySetAsSeries(tm,true);
      CopyTime(_Symbol,PERIOD_D1,0,2,tm);
      MqlDateTime dt={0};
      TimeToStruct(TimeCurrent(),dt);
      
      int c=StringSplit(timeList,usep1,param);
      if(c<0) return (true);//диапозон не задан, можно торговать весь день
      for(int i=0;i<c;i++){
         StringTrimRight(param[i]);
         StringTrimLeft(param[i]);
         
         if(StringSplit(param[i],usep2,param2)==2){
            StringTrimRight(param2[0]);
            StringTrimLeft(param2[0]);
            StringTrimRight(param2[1]);
            StringTrimLeft(param2[1]);
            //удалили возможные лишние пробелы, теперь у нас есть время начала и окончания
            //разделим на чч.мм.сс
            if(StringSplit(param2[0],usep3,param3)>=1){
            //время начала
               start_hour=StringToInteger(param3[0]);
               if(ArraySize(param3)>=2) start_minute=StringToInteger(param3[1]);
               if(ArraySize(param3)==3) start_seconds=StringToInteger(param3[2]);
            }
            if(StringSplit(param2[1],usep3,param4)>=1){
            //время окончания
               end_hour=StringToInteger(param4[0]);
               if(ArraySize(param4)>=2) end_minute=StringToInteger(param4[1]);
               if(ArraySize(param4)==3) end_seconds=StringToInteger(param4[2]);
            }
            
            if(start_hour<=end_hour){
               start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
               end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
            }else{
               if(dt.hour>=0 && dt.hour<start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[1]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
               if(dt.hour>0 && dt.hour>=start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+24*3600+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
            }
            
            if(TimeCurrent()>=start_tm && TimeCurrent()<=end_tm)  return (true);
              
         }
         
      }
      
      return (false);    
  }
  
  void OnTrade(){
      
      if(semafor>0){
          PrintFormat("Открыт ордер %d",semafor);
          semafor=0; //сбросим семафор, операция с ордером завершаена, можно открывать следующий ордер
      }    
  }
Forse questo è un bug) All'avvio di MT5, a differenza di MT4, quando si avvia senza connettersi a un server, l'ultima autorizzazione (login/password) non viene caricata per qualche motivo e deve essere autorizzata di nuovo, password e login non vengono salvati in questo caso. Quale potrebbe essere il problema?

Questo è ciò che la tecnica è arrivata a- profitti diversi allo stesso tempo sullo stesso conto (era un giorno di riposo, quotazioni, prezzi di entrata, swap - coincidono, solo il profitto non coincide)

L'unica differenza è che nella prima immagine il terminale è connesso tramite la password di investimento e l'ottimizzazione è in esecuzione; la seconda immagine mostra il login tramite la password di trade. E anche dopo aver riavviato e aggiornato il terminale tutto è rimasto uguale. Quando sono arrivate le citazioni, tutto sembrava essere normalizzato

notused:

Ecco a cosa è arrivata la tecnica - profitti diversi allo stesso tempo sullo stesso conto (era un giorno di riposo, le quotazioni, i prezzi di entrata, gli swap - coincidono, solo il profitto non coincide)

L'unica differenza è che nella prima immagine il terminale è connesso tramite la password di investimento e l'ottimizzazione è in esecuzione; la seconda immagine mostra il login tramite la password di trade. E anche dopo aver riavviato e aggiornato il terminale tutto è rimasto uguale. Quando sono arrivate le citazioni, tutto sembrava essere normalizzato

Apparentemente i tassi di incrocio disponibili per il terminale per il calcolo del profitto fluttuante erano diversi.
Rosh:
Apparentemente, i tassi incrociati a disposizione del terminale per il calcolo dei profitti fluttuanti erano diversi.
Mi è successo una volta e potrebbe non succedere più. Cioè, non è affatto critico. Ecco perché non ho scritto al Service Desk. Voglio solo che tu sappia che la procedura di calcolo dei profitti e delle perdite non è perfetta (perché i tassi incrociati sono diversi, per esempio?).
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderCalcProfit - Документация по MQL5

Ogni due minuti invia questo "set" di errori sul Trading Signal. Come risolvere il problema?

O dove posso andare per gli errori dei segnali di trading?
kharti: O dove posso contattare gli errori dei segnali di trading?
ServiceDesk (nel tuo profilo).
antt:

Trasmettere diversi parametri di ingresso. Simbolo, periodo, parametri di ingresso sono gli stessi, l'indicatore è lo stesso. Il terminale cerca di minimizzare il consumo di risorse e in questo caso non viene creata una nuova copia dell'indicatore, cioè un solo programma mql5 funziona effettivamente.

Capisco e ricordo l'ottimizzazione del consumo di risorse, ma forse insieme al simbolo, al periodo, ai parametri di input dovremmo controllare anche il nome breve dell'indicatore? Se il programmatore imposta chiaramente un nome breve unico, capisce cosa sta facendo e ha bisogno di una copia separata, anche se questo indicatore esiste già nel grafico. Per esempio, l'indicatore non ha nessun dato di input, calcola tutti i dati iniziali automaticamente nella fase iniziale, ma dobbiamo forzare l'utente a inserire un parametro falso e ricordarlo per non inserirlo in un altro.
1...951952953954955956957958959960961962963964965...3184
Nuovo commento