Matstat Econometria Matan - pagina 23

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È corretto dire che l'esistenza di una cointegrazione delle due serie è equivalente a un'alta correlazione dei loro valori?
 
secret:
È corretto dire che l'esistenza di una cointegrazione delle due serie è equivalente a un'alta correlazione dei loro valori?
No
 
secret:
È corretto dire che la presenza di una cointegrazione delle due serie è equivalente a un'alta correlazione dei loro valori?

Più che altro correlazioni incrementali.

 
Aleksey Nikolayev:

Correlazione e correlazione selettiva sono cose molto diverse. Per esempio, la correlazione può essere inesistente, mentre la correlazione del campione può essere calcolata per quasi tutti i campioni.

Il problema è una totale incomprensione del semplice fatto che la correlazione campionaria non è la definizione di correlazione (ma solo una stima di essa, non sempre accurata).

E cosa ci dà la comprensione di questo fatto?

Siamo in un mondo reale non stazionario, non un teorico da manuale, sferico nel vuoto)
Abbiamo sempre a che fare con un campione finito, e per "correlazione" intendiamo sempre una stima. Perché scrivere la parola "stima" inutilmente e ingombrare il testo?
Perché abbiamo bisogno di una correlazione "vera, media ospedaliera" calcolata da meno infinito a più infinito? Non succede nel mondo reale, quindi non ne abbiamo bisogno.
 
secret:
E cosa ci dà la comprensione di questo fatto?

Siamo nel mondo reale non stazionario, non un teorico da manuale, sferico nel vuoto)
Abbiamo sempre a che fare con un campione finito, e sempre per "correlazione" intendiamo la stima. Perché scrivere la parola "stima" inutilmente e ingombrare il testo?
Perché abbiamo bisogno di una correlazione "vera, media ospedaliera" calcolata da meno infinito a più infinito? Non succede nel mondo reale, quindi non ne abbiamo bisogno.

È solo che molte persone dimenticano che stimare una correlazione non significa averne una.

2 gli stessi processi possono avere una correlazione pari a zero per tutta la durata dei processi. E questo dovrebbe essere sempre preso in considerazione.

 
Valeriy Yastremskiy:


Due processi identici possono avere una correlazione pari a zero per tutta la durata dei processi. E questo deve essere sempre preso in considerazione.

E com'è?

 
Valeriy Yastremskiy:

Molte persone dimenticano semplicemente che stimare una correlazione non significa che ci sia una correlazione.

Due processi identici possono avere una correlazione pari a zero per tutta la durata dei processi. E questo deve essere sempre preso in considerazione.

È un caso raro in cui la correlazione di due attivi è costante (e uguale a zero, per esempio). Di solito le attività di mercato cambiano i loro "modi di funzionamento", i periodi di alta correlazione cambiano in bassa correlazione, ecc.
È un processo naturale, condizionato dalla vita stessa, dai fenomeni economici.
Ecco perché non ha senso nella maggior parte dei casi contare la correlazione (e qualsiasi altra metrica) per tutta la vita.
 
Dmytryi Nazarchuk:

Com'è?

Seno e coseno)
 
secret:
È un caso eccezionalmente raro in cui la correlazione tra due attivi è costante (e uguale a zero, per esempio).

Non esiste una cosa del genere.

 
secret:
Seno e coseno)

No.

Ci sono sezioni con correlazioni positive e negative.

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