Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 4
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Perché non facciamo una colletta e ti regaliamo un orsacchiotto?
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Non puoi per una volta scrivere qualcosa sull'argomento solo per divertimento?
,..
Vale la pena applicarlo?
Una volta che si inizia a farlo, ci si rende conto che non si può raggiungere la funzionalità di un tester - non ci sono zecche (non nel senso di nessuna zecca, ma nel senso che ci si stanca di modellarle). Quindi la soluzione è incompleta. Inoltre, ogni modifica della strategia richiederà una seria modifica dell'ottimizzatore incorporato. Così otteniamo una soluzione che non è polivalente. Ecco perché nasce un'idea: perché non usare il secondo terminale per l'ottimizzazione automatica? E quando si pensa attentamente a come farlo, si dice al diavolo. Qual è il problemadi lanciare l'ottimizzazione manuale una volta alla settimana?
Come spiegarlo... con un modello che cambia monotonamente, l'auto-ottimizzazione funziona. Per esempio, se una linea retta sotto una pendenza cresce e per il TS avete solo bisogno di aggiornare i dati (parametri), ricalcolare per i nuovi valori, e tutto quel genere di cose
nel mercato è un gioco di indovinelli in qualsiasi combinazione, perché i modelli cambiano a passi da gigante e in modo drammatico
e se hai trovato un periodo di auto-ottimizzazione, significa che hai trovato dei cicli per correggere i parametri e non hai più bisogno di un auto-ottimizzatore
L'auto-ottimizzazione è l'equivalente di una media mobile.
Questo è il fattore chiave per cui ci ho rinunciato circa 3 anni fa. Ottimizzato per la storia, da lunedì il mercato è diverso - la novità, e il sistema non è semplicemente pronto per questo. Dal lunedì successivo la situazione è opposta e le impostazioni non sono più adatte.
La risposta difxsaber ha dato un pensiero:"Ho bisogno di guadagnare di più sulla parte tranquilla che perdere sul salto.
Probabilmente bisogna ripensare la logica di entrata stessa, cosa che farò più vicino alle nevi. Non sapevo che si chiamasse apprendimento automatico :)
Sto dicendo che l'auto-ottimizzazione non è necessaria nella fase di trading.
Se si tratta di una versione in scatola, perché no? Solo per evitare che l'utente si impantani nell'ottimizzazione.
se la versione in scatola - perché no? solo per non impantanare l'utente con l'ottimizzazione.
Sì, per favore )) Sto solo parlando del metodo stesso nella sua forma nuda, che non migliorerà molto TC se non ci sono regolarità come tali
cioè puramente concettuale
Questo è il fattore chiave del perché ci ho rinunciato 3 anni fa. Ottimizzato per la storia, da lunedì il mercato è diventato diverso, una novità e il sistema non è semplicemente pronto per questo. Dal lunedì successivo la situazione è opposta e le impostazioni non sono più adatte.
La risposta difxsaber mi ha dato qualcosa su cui riflettere: "dovrei guadagnare di più sul settore tranquillo che perdere sul picco".
Probabilmente bisogna ripensare la logica di entrata stessa, cosa che farò più vicino alle nevi. Non sapevo che si chiamasse apprendimento automatico :)
Soprattutto sì, quando l'ottimizzazione scorrevole è su una sezione tranquilla, e l'avanti è caduto a tutti su un altro
Anche una rete neurale è un ottimizzatore, che importa. Tutto questo apprendimento automatico, compreso l'ottimizzatore interno al terminale
Nell'articolo dato all'inizio dell'argomento suggerito un semplice ottimizzatore attraverso la regressione logit - molto veloce. Si ottiene una parvenza di walk-forward, cioè un'ottimizzazione a scorrimento all'interno di una corsa del tester. È possibile ottimizzare questo ottimizzatore, qualsiasi cosa
ma devi capire cosa stai facendo e perché))Sto solo parlando del metodo stesso nella sua forma nuda, che non migliorerà molto il TS se non c'è uno schema in sé
Se avete raggiunto il mondo reale, la cosa è necessaria solo per l'automazione, concettualmente, per niente.
Se avete raggiunto il reale, vi serve solo per l'automazione, concettualmente non serve affatto.
Se il modello non prende piede, è probabile che la VF mostri uno scarico approssimativo sullo spread.
Se arrivi al mondo reale, ti serve solo per l'automazione, concettualmente non ti serve affatto.
Beh sì, ma forse solo adattarsi più graziosamente sotto tutti i pezzi, e su nuovi dati ancora cazzo con il burro
Una volta che si inizia a farlo, ci si rende conto che non si può raggiungere la funzionalità di un tester - non ci sono zecche (non nel senso di nessuna zecca, ma nel senso che ci si stanca di modellarle). Quindi la soluzione è incompleta. Inoltre, ogni modifica della strategia richiederà una seria modifica dell'ottimizzatore incorporato. Così otteniamo una soluzione che non è polivalente. Ecco perché nasce un'idea: perché non usare il secondo terminale per l'ottimizzazione automatica? E quando pensi attentamente a come farlo, te ne dimentichi. Qual è il problema del lancio manuale dell'ottimizzazione una volta alla settimana?
Il problema è che l'ottimizzazione deve essere eseguita per ogni coppia separatamente (diciamo 60 coppie) e devono essere selezionate le migliori. I risultati cambiano anche quando il broker o il tipo di conto cambia e l'ottimizzazione deve essere eseguita di nuovo.
E tutto questo richiede un sacco di tempo, tenendo conto che l'ottimizzazione viene effettuata utilizzando tick reali, e l'ottimizzazione nella zolla è stata annullata utilizzando tick reali.
E se questo robot è in vendita e non si sa su quale broker l'utente fa trading, allora l'auto-ottimizzazione sarà utile.