Qual è la profondità ottimale della storia per identificare un segnale utile? - pagina 12
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Come circa la profondità, se si scrive 27 punti, non vedo dove è - questa profondità calcolata nei tuoi post. Lo vedi?
"Quindi pensi che qualsiasi Expert Advisor possa lavorare con profitto se la profondità della storia su cui viene eseguita l'ottimizzazione è definita correttamente? "Sì, secondo il metodo della profondità lo è.
"Qual è il criterio utilizzato per definire il tempo di una nuova ottimizzazione? Il metodo di profondità stesso.
"Se scegliete la storia ottimale, non avete bisogno di un'ottimizzazione periodica, e il vostro Expert Advisor lavorerà con profitto per molti anni di seguito"? Non c'è bisogno di un'ottimizzazione periodica, e funzionerà finché il metodo di selezione della profondità determina.
Quindi stai dicendo che in questo caso per ottenere
" i parametri di ottimizzazione cambiano più lentamente che al momento, sul periodo M1, con il trading intraday"?
La storia del giorno corrente ti è bastata, solo mezza giornata di storia minuta?
L'ottimizzazione è stata eseguita su questa storia di mezza giornata? Se è così, il senso di tale ottimizzazione, se deve essere fatto su ogni barra, e il profitto massimo salterà molto, più forte del possibile profitto o perdita quando si cambia lo stop e prendere ottenuto durante l'ottimizzazione e applicato nel commercio corrente qui e ora.
Se con "funziona finché" intendi un periodo di tempo finito, allora dopo di che probabilmente hai bisogno di una nuova ottimizzazione, no?
Quindi stai dicendo che in questo caso per ottenere
" i parametri di ottimizzazione cambiano più lentamente che al momento, nel periodo M1, con il trading intraday"?
La storia del giorno corrente ti è bastata, solo mezza giornata di storia minuta?
L'ottimizzazione è stata eseguita su questa storia di mezza giornata? Se è così, il senso di tale ottimizzazione, se deve essere fatto su ogni barra, e il profitto massimo salterà molto, più forte del possibile profitto o perdita quando si cambia lo stop e prendere ottenuto durante l'ottimizzazione e applicato nel commercio corrente qui e ora.
Che strana abitudine )))), prima scrivi una risposta, poi aggiungi la tua...))) Naturalmente ognuno ha una scelta... l'ho scritto per scoprire se qualcuno lavora in questa direzione o no...
Ho controllato il sistema in tutti i mercati, ma sono stato più sorpreso dall'FB del metodo...
Qual è dunque la profondità ottimale della storia da analizzare. Ho la mia opinione, ma vorrei sentirla.
Se per le quotazioni, due osservazioni nella storia (una di esse è l'ultimo prezzo della barra corrente) saranno sufficienti per prevedere la direzione futura del prezzo con un payoff atteso positivo.
Vedere Teorema sulla presenza di memoria nelle sequenze casuali
Beh, se con "funziona per tanto tempo" intendi un periodo di tempo finito, allora dopo di che una nuova ottimizzazione è probabilmente necessaria?
Se per le quotazioni, due osservazioni nella storia (una delle quali è l'ultimo prezzo della barra corrente) sono sufficienti per prevedere la direzione delle quotazioni nel futuro con un'aspettativa positiva.
Vedere Teorema sulla memoria delle sequenze casuali
In breve, probabilmente non ci capiamo. Ho appena visto un'analogia con la previsione della volatilità, sulla storia i parametri di take e stop sono selezionati, e a certi calcoli sono previsti in modo tale che a qualsiasi entrata arbitraria del sistema di trading il mio commercio sarà più di 50/50, cioè, la volatilità qui e ora sarà meno della dimensione prevista dello stop, Così, la volatilità qui e ora cambierà più lentamente della volatilità prevista, quindi le fermate si espanderanno (rispondere ai cambiamenti) più velocemente, quindi in luoghi dove ci sarebbe stata una perdita sulla fermata sarà un drawdown e il plus finale, o la perdita finale è più piccola...
Non capisco la profondità della storia e non ho sentito la risposta.