Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 59
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Perché dovrei farlo?
Va bene - in MQL5, e nel tester, ho un codice multipiattaforma.
E ho bisogno dei conti demo solo per testare i sistemi automaticamente. Lavorano per me, e posso scegliere tra loro cosa mettere nel trading reale. Se non li avessi, come farei a scegliere? Prenderei il sistema, lo testerei, lo metterei in drawdown... cosa faccio dopo? Se non ho conti demo - allora devo ri-testare un sacco di sistemi finché non ne trovo uno redditizio. Ma così com'è, mi limito a guardare i migliori che funzionano da tempo...
Questo è l'obiettivo della TS League - creare un "pool di TS", che hanno lavorato sulla demo per qualche tempo, e hanno mostrato buoni risultati.
Mi riferivo alla selezione automatica dei migliori sistemi e al commercio su di essi. Anche nel tester.
Commercio su tutti i sistemi XXX virtualmente, valutare gli indicatori, selezionare diversi per il ritiro al reale, e le loro operazioni sono aperte per reale.
Se non volete preoccuparvi dell'ambiente virtuale (anche se c'è un fxsaber già pronto), potete scambiare 0,01 lotti per le statistiche e 1,00 per i risultati.
E non ci sarà bisogno di sedersi e guardare la demo, tutto diventerà chiaro in una volta.
Non voglio rovinare la mia relazione con nessuno. Mi ha suggerito di usare Shared Projects. È quello che sto esplorando in questo momento.
Sì, win10, Skype e Progetti condivisi. È tutto autorizzato. E nessuno zoo di terminali, lavorare esclusivamente in uno.
Dipende da te, non giurare)
Intendevo selezionare automaticamente i migliori sistemi e fare trading su di essi. Anche nel tester.
Commercio su tutti i sistemi XXX virtualmente, valutare gli indicatori, selezionare alcuni per il ritiro al reale, e loro mestieri sono aperti per reale.
Se non vuoi preoccuparti dell'ambiente virtuale (anche se c'è un fxsaber già pronto), puoi scambiare 0,01 lotti per le statistiche e 1,00 per i risultati.
E non ci sarà bisogno di sedersi e guardare la demo, tutto diventerà chiaro in una volta.
Oh, Andrei.... Perché stai calpestando il mio punto dolente...
Scegliere i migliori sistemi è l'ultima questione irrisolta. Prendere "puramente il meglio" - come si scopre, non si può. Prendi il sistema più performante e bang, smette di funzionare. Anche se, sembra essere stato testato e ha già mostrato più di una dozzina di accordi di successo sulla demo... Ma, la sostenibilità, si scopre, non c'è... Quando guardo i grafici, li confronto, stimo la loro capacità di lavoro... E come risultato, l'installazione di sistemi sul reale, ho finora più intuitivo che formale. Come codificarlo?
E riguardo all'ambiente virtuale - che senso ha usare un computer potente (ne ho solo uno), se posso mettere tutti i sistemi in demo, e, come tu giustamente suggerisci - "scambiare 0,01 lotti per le statistiche"? Questo è quello che faccio. Ho un vecchio computer in soffitta con due terminali, e gestisce le divisioni medie e inferiori della TC League. La divisione superiore - sta sull'UPU (abbiamo spesso le luci spente, quindi per la divisione superiore devo usarla).
Infatti, la mia lega TC è un "ambiente virtuale" dove sto costantemente testando sistemi in modalità automatica. Qui - tutto è già stabilito, e la procedura di reinstallazione in caso di parametri di controllo - anche già standard e di routine.
È la scelta di quelli più stabili che rimane un problema. Il parametro "qualità" mi piace molto e sono riuscito a formalizzarlo. Ma il parametro "sostenibilità" non si presta a me. Questo è principalmente quello su cui sto lavorando al momento.
Oh, Andrei.... Perché stai calpestando il mio punto dolente...
Scegliere i migliori sistemi è l'ultima questione irrisolta. Prendere "puramente il meglio" - come si scopre, non si può. Prendi il sistema più performante e bang, smette di funzionare. Anche se, sembra essere stato testato e ha già mostrato più di una dozzina di accordi di successo sulla demo... Ma, la sostenibilità, si scopre, non c'è... Quando guardo i grafici, li confronto, stimo la loro capacità di lavoro... E come risultato, l'installazione di sistemi sul reale, ho finora più intuitivo che formale. Come codificarlo?
E riguardo all'ambiente virtuale - che senso ha usare un computer potente (ne ho solo uno), se posso mettere tutti i sistemi in demo, e, come giustamente suggerisci - "scambiare 0,01 lotti per le statistiche"? Questo è quello che faccio. Ho un vecchio computer in soffitta con due terminali, e gestisce le divisioni medie e inferiori della TC League. La divisione superiore - sta sull'UPU (abbiamo spesso le luci spente, quindi devo usarlo per la divisione superiore).
Infatti, la mia lega TC è un "ambiente virtuale" dove sto costantemente testando sistemi in modalità automatica. Tutto è già impostato qui e anche la procedura di reinstallazione in caso di parametri di prova è standard e di routine.
La questione rimane proprio la scelta di quelli più sostenibili. Il parametro "qualità" mi piace molto, sono riuscito a formalizzarlo. Ma il parametro "sostenibilità" non si presta a me. È quello su cui sto lavorando di più al momento.
Questa era l'unica domanda che valeva la pena fare. Era nel rispondere che il sistema avrebbe funzionato. Potete eseguire 100500 makd_semples con vari parametri ovunque, ma non vi farà bene.
Beh, non lo dice. I sistemi nella lega sono fondamentalmente diversi. E, un certo numero di sistemi si sono comportati bene nel tempo. Il problema è che, il più delle volte, si tratta di sistemi che non ne escono bene. Ma trovo regolarmente che quando si esagera con l'ottimizzazione, il sistema che ha mostrato un "colpo di prova" si rivela essere già in funzione da più di sei mesi. Non era a stelle e strisce, ma in quel periodo era sulla buona strada.
E riguardo "l'unica questione" - beh, la sto risolvendo, come ho già detto molte volte. Condivido solo con i partecipanti al forum "il processo di soluzione", per così dire... Tenendo conto dei loro suggerimenti....
Beh, non lo dice. I sistemi nella lega sono fondamentalmente diversi. E, un certo numero di sistemi si sono comportati bene nel tempo. Il problema è che, il più delle volte, si tratta di sistemi che non ne escono bene. Ma trovo regolarmente che quando si esagera con l'ottimizzazione, il sistema che ha mostrato un "colpo di prova" si rivela essere già in funzione da più di mezzo anno. Non era esattamente a stelle e strisce, ma in quel periodo funzionava abbastanza bene.
E riguardo all'"unica questione" - beh, si tratta di risolverla, come ho detto più volte. Condivido semplicemente "il processo di risoluzione", per così dire, con i partecipanti al forum... Tenendo conto dei loro suggerimenti....
Bene, questa (sovraottimizzazione) è probabilmente la chiave per valutare la reale utilità di un algoritmo di Expert Advisors.
Ciò che ci impedisce di valutare i sistemi-algoritmi non da uno o più raccordi di successo sulla storia,
ma dall'intera varianza probabile dei fit?
Beh, è chiaro che la regolazione stretta anche sul grande campione prima o poi volerà fuori.
Che senso ha metterlo alla prova e aspettare, se l'evento accadrà domani, dopodomani o tra un mese?
Mentre un'analisi della varianza sullo stesso campione può mostrare immediatamente tutta la gamma probabile di risultati.
Se rimangono uno o due algoritmi funzionanti con aspettative positive, questo è già buono...
---
Probabilmente siete già passati attraverso questo e avete concluso che non ci sono tali algoritmi (utili) in natura e questo ha fornito un nuovo
motivazione a cercare un'altra tecnica per ottenere un risultato positivo per principio:
Poiché non ci sono algoritmi assolutamente utili, ma ogni algoritmo separatamente ha aree di effetto utile ed effetto dannoso,
allora come posso imparare ad accenderli e spegnerli in tempo?
George, è questo il tuo ragionamento?
Se mi sbaglio, correggetemi.
Bene, questa (sovraottimizzazione) è probabilmente la chiave per valutare la reale utilità di qualsiasi particolare algoritmo EA.
E cosa ci impedisce di valutare i sistemi-algoritmi non da uno o più successi sulla storia,
ma dall'intera varianza probabile dei fit?
Beh, è chiaro che la regolazione stretta anche sul grande campione prima o poi volerà fuori.
Che senso ha metterlo alla prova e aspettare, se l'evento accadrà domani, dopodomani o tra un mese?
Mentre un'analisi della varianza sullo stesso campione può mostrare immediatamente tutta la gamma probabile di risultati.
Se rimangono uno o due algoritmi funzionanti con aspettative positive, questo è già buono...
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Probabilmente siete già passati attraverso questo e avete concluso che non ci sono tali algoritmi (utili) in natura e questo ha fornito un nuovo
motivazione a cercare un'altra tecnica per ottenere un risultato positivo per principio:
Poiché non ci sono algoritmi assolutamente utili, ma ogni algoritmo separatamente ha aree di effetto utile ed effetto dannoso,
allora come posso imparare ad accenderli e spegnerli in tempo?
George, è questo il tuo ragionamento?
Se non ho ragione, correggetemi.
Manteniamo il nome di battesimo. È sciocco che un collega usi la parola "tu".
Per quanto riguarda il demo-testing, qualsiasi TS può smettere di funzionare in qualsiasi momento. Ma ancora, per il trading reale preferirei prendere un sistema che non solo è stato ottimizzato sulla storia, ma ha anche mostrato qualche profitto su un conto demo. In realtà, ho già ripetutamente affermato che il compito della Lega TS è quello di creare un "pool TS" da cui possiamo sempre trovare tali sistemi - già ottimizzati e che mostrano buoni risultati sul conto demo.
Riguardo alla "dispersione degli adattamenti". Non capisco bene di cosa stiamo parlando. Ho 3 tipi di ingressi, 2 direzioni e 4 accompagnatori. Un totale di 24 varianti di TS. Ognuna di queste varianti viene eseguita attraverso l'ottimizzatore e il miglior set di parametri viene "impacchettato" in un Expert Advisor che viene impostato su un conto demo. Se questo set era un "artefatto statistico" - TS non mostrerà buoni risultati. E se questo set usa davvero qualche peculiarità del mercato - allora molto probabilmente il sistema mostrerà lo stesso comportamento di prima per qualche tempo. Il compito è quello di selezionare tali sistemi, che hanno la più alta probabilità di tale comportamento.
A proposito di "accendere e spegnere". Proprio così. Ho già scritto molte volte, sono convinto che qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, inoltre, i periodi di perdita sono più lunghi dei periodi di profitto. E l'unico modo per trarre profitto tutto il tempo è quello di cambiare costantemente in un insieme di sistemi. E il set stesso dovrebbe coprire il maggior numero possibile di varianti di comportamento del mercato.
E per quanto riguarda "l'unica questione", la sto risolvendo, come ho già detto molte volte. Condivido solo il "processo di soluzione", per così dire, con i partecipanti al forum... Tenendo conto dei loro suggerimenti....
Allora perché non risolverlo sulla storia?
Perché la demo? Perché osservare? Premi "start" ed è subito chiaro: l'algoritmo di selezione funziona o no.
O hai paura di scoprire la risposta? )
A proposito di "on/off". (Tutto è corretto. L'ho scritto molte volte, sono convinto che qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, inoltre, i periodi di perdita sono più lunghi dei periodi di profitto. E l'unico modo per trarre profitto tutto il tempo è quello di cambiare costantemente in un insieme di sistemi. E l'insieme dovrebbe coprire il maggior numero possibile di varianti di comportamento del mercato.
Un po' esagerato, ma chiaro: ci sono due sistemi - per il breakout del livello di supporto e per un rimbalzo da esso. Cioè entrano in un momento, ma uno di loro va corto e l'altro va lungo.
Ognuno di loro funziona per un po' di tempo. Devi solo determinare quando iniziare quale =)
Aggiungere SL/TP e cambiare i parametri di ricerca dei livelli di supporto non cambia fondamentalmente nulla.
Allora perché non risolverlo con una storia?
Perché la demo? Perché osservare? Premi "start", ed è subito chiaro - se l'algoritmo di selezione funziona o no.
O hai paura di scoprire la risposta? )
No. Guarda qui.
Lancio l'ottimizzatore - ha trovato una serie di parametri. Dopodiché metto questo set sulla demo e guardo come scambia. Mi consigliate di lanciarlo periodicamente sulla storia accumulata? È comodo quando si ha un solo sistema, che deve essere regolato una volta al mese. Ma quando si hanno molti sistemi, e ogni giorno diversi sistemi (a volte fino a dieci) richiedono la riottimizzazione - diventa noioso.
Questo è esattamente il motivo per cui mi è venuta l'idea della Lega TC, in cui il "ciclo dei sistemi" è costantemente in corso. Dopo quell'Expert Advisor molto complesso, che ha smesso di funzionare alla stessa velocità di uno semplice, ho deciso di "fare un mucchio di sistemi semplici". Così l'ho fatto e, come suggerisci tu, ho iniziato a sceglierli. Ho messo alcuni sistemi sul mio centesimo. Ora, il sistema ha smesso di funzionare - deve essere sostituito... Prendo il sistema, che sembrava essere il migliore tra quelli rimasti, e lo imposto una volta, lo avvio... ops... e si scopre che non è nemmeno più il migliore... Inizio il prossimo, e non è il migliore... Dopo aver provato alcuni sistemi, finalmente ne trovo uno che sembra funzionare ancora... Lo accendo...
Una settimana dopo uno dei sistemi che avevo sul mio centivic ha mostrato risultati sbagliati e ha dovuto essere sostituito... Ho aperto quelli che sono rimasti, e ora sto cercando da molto tempo di trovarne uno che funzioni... In questo caso - ho accumulato un mucchio di sistemi che pensavo funzionassero bene, ma in realtà - richiedono una sovra-ottimizzazione.
È stato allora che ho deciso che ci doveva essere un "pool di TC". Ha avuto l'idea della Lega. L'ho condiviso con i membri del forum. Ho ricevuto un "ugh, non lavorerai come una merda" da loro, così ho iniziato a costruire la Lega da solo. Ora vedo che non c'è una situazione in cui "ho un sistema che non funziona, un altro che non funziona e il terzo che non funziona". C'è sempre una lista di sistemi che funzionano. Cioè, il compito è fatto.
Il prossimo compito è quello di selezionare tra quelli che funzionano, quelli più sostenibili, ed è quello su cui sto lavorando.
È un po' esagerato, ma chiaro: ci sono due sistemi - per un breakout del supporto e per un rimbalzo da esso. Cioè entrano in un momento, ma uno di loro va corto e l'altro va lungo.
Ognuno di loro funziona per un po' di tempo. Devi solo determinare quando iniziare quale =)
Aggiungere SL/TP e cambiare i parametri di ricerca dei livelli di supporto non cambia fondamentalmente nulla.
Perché "esagerato"? Questo è più o meno quello che ho fatto nella Lega.
E riguardo "l'aggiunta di TP/SL - non posso essere d'accordo. Come dimostra la mia pratica - i sistemi con TP-SL fisso, i sistemi con flips e i sistemi con trailing - funzionano in modo significativamente diverso.