Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 127
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Un intero zoo ha mangiato questo argomento. Avrebbe buttato via quelle barre molto tempo fa, visto che c'è l'accesso ai tick personalizzati.
Sono generalmente convinto che la migliore implementazione del tester per la maggior parte delle strategie robuste in termini di qualità/resistenza sarebbe una basata su barre di minuti, penso che questo dica tutto. Naturalmente, barre con richieste e offerte alte/basse, non solo offerte come in MT
Come principiante sei tu a ragionare, perché nella vita reale sarà peggio che nel tester, il più vicino possibile alla storia. È quasi un'inevitabilità che viene con l'esperienza. È esattamente così che funziona il mio approccio: il suo risultato è leggermente peggiore di quello sui tick reali, ma non al punto da poter essere considerato un fattore indipendente di rottura del sistema. I commercianti esperti apprezzeranno questo approccio, ne sono sicuro.
Bene, è ovvio che siamo in categorie di peso diverse rispetto al tema del lavoro con il Tester e i simboli personalizzati.
Accelero i backstop di ordini di grandezza senza alcuna perdita di precisione. Faccio backtest e commercio con precisione di pip grazie alla virtualizzazione. Non condivido il codice sorgente di punto in bianco.
Su questo non ho dubbi e le sono molto grato per questo. Ma sed magis... come si dice :)
Nei test è spesso più razionale prendere il peggior spread al minuto e questo è un fatto. Se le virgolette sono sensibilmente curve, allora devi cambiare le virgoletteQuando si fanno dei test, è spesso più razionale prendere il peggior spread al minuto e questo è un fatto. Se le virgolette sono sensibilmente curve, è necessario cambiare le virgolette
Questo è così facile da controllare. Se prendi delle zecche vere e ci corri sopra - hai un punto di riferimento.
E poi su barre con uno spread peggiore e una diversa regola di formazione dello spread. Dove è più vicino al benchmark - c'è una variante migliore.
Questo è così facile da controllare. Se prendi delle zecche vere e ci corri sopra - hai un punto di riferimento.
E poi su barre con uno spread peggiore e una diversa regola di formazione dello spread. Dove è più vicino al benchmark - c'è una variante migliore.
Dal punto di vista del programmatore - sì, ma non da quello del commerciante. Questo è un etalon sferico nel vuoto, e il trader si prepara al fatto che il suo mercato sarà controllato immediatamente dopo il lancio nel conto reale. Tuttavia, penso che abbiamo già discusso tutto qui )
Questo è così facile da controllare. Se prendi delle zecche vere e ci corri sopra - hai un punto di riferimento.
E poi su barre con uno spread peggiore e una diversa regola di formazione dello spread. Dove è più vicino al benchmark - c'è una variante migliore.
Anche se, se avessi capito subito come attaccare la tua soluzione già pronta al mio EA, probabilmente non avrei inventato una bicicletta amatoriale. Ma a giudicare da quello che ho letto nei vostri thread, non sono l'unico ad avere questo problema =))
Quando hai fatto il doppiaggio delle prestazioni di MT4 in MT5 - è semplicemente impagabile, personalmente non eseguo MT5 senza la tua libreria al momento (non ne ho ancora una mia decente)). Non ho tempo per capire la virtualizzazione e i tester, specialmente con i simboli personalizzati.
...come risultato del tester che alimenta l'EA con lo spread minimo al minuto invece dello spread massimo realistico
E perché il minimo? Per quanto ne so, lo spread medio per barra è memorizzato in barre. La media è la più vicina alla realtà, piuttosto che il massimo (come suggerisci tu) o il minimo (come suggerisce un altro amico).
E in generale, è meglio scrivere lo spread che era al momento della transazione. Se l'operazione viene eseguita all'apertura della barra, allora si dovrebbe scrivere lo spread del primo tick. Se è alla chiusura, allora lo spread dell'ultimo tick. Se tutto è misto - allora la modalità OHLC non dovrebbe essere applicata.
E perché il minimo? Per quanto ne so, lo spread medio per barra è memorizzato in barre. La media è la più vicina alla realtà, piuttosto che il massimo (come suggerisci tu) o il minimo (come suggerisce un altro amico).
E in generale, è meglio scrivere lo spread che c'era al momento della transazione. Se il trade viene effettuato all'apertura della barra, allora si dovrebbe scrivere lo spread del primo tick nelle barre. Se è alla chiusura, allora lo spread dell'ultimo tick. Se tutto è diverso - allora la modalità OHLC non dovrebbe essere applicata.
Ci occupiamo dell'innesco dei giri, compresi stop, take e limiti, sui confini di queste barre tra l'apertura e la chiusura; quindi, abbiamo bisogno di livelli adeguati di high/low e spread realistici. E secondo la regola: se non puoi impostarne uno adeguatamente garantito, dovresti prendere quello peggiore, non migliore - è un assioma. In tic reali sarebbe ovviamente meglio, ma la velocità di caricamento, il numero di operazioni e il volume di dati sono incomparabili in queste modalità. Questo non è necessario, non è richiesto per i normali compiti di trading. Per la maggior parte dei compiti realistici, le barre di un minuto sono sufficienti.
Ho controllato soggettivamente, e lo spread è esattamente il massimo al minuto, non la media.
Ho controllato in dettaglio e lo spread è il massimo al minuto, non la media - controlla tu stesso e vedi da solo.
Non capisco bene: prima dicono che c'è un minimo e ora c'è un massimo?
Se non si può impostare un adeguato garantito, allora si deve prendere quello che è peggiore, non migliore, e questo è un assioma
Non ho capito bene: prima hanno detto che c'era un minimo e ora c'è un massimo?
Devo aver fatto un errore di battitura.