L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 842
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È allora facile liquidare l'intero studio. I risultati su diverse fonti di dati di zecca saranno diversi.
Inoltre, c'è chiaramente un malinteso su cosa sia una zecca. Su una tale base, non si può parlare di rendimenti.
Conoscendo le basi della determinazione dei prezzi, è possibile costruire qualsiasi numero di zecche.
Ne ho già parlato, e i dati possono essere assolutamente diversi. Così, si possono ottenere due grails radicalmente diversi che funzioneranno sul principio del lancio di una moneta, e le zecche saranno contate solo per autoassicurazione.
Ciao!
queste inferenze non predicono oltre la varianza...
Qual è la gravità della distribuzione mostrata? Sta dicendo che se si ammucchia una qualsiasi storia immaginaria di tick con una tale distribuzione, c'è un TS (quale?) che mostra la gravità di quella storia?
Questa affermazione si adatta bene alle realtà geopolitiche attuali, ma non all'approccio scientifico.
Proverò a tagliare, credo che questo sia il tentativo di ripristinare il flusso di tick distorto originale. Appoggio il metodo di Alexander.
Proverò a tagliare, credo che questo sia il tentativo di ripristinare il flusso di tick distorto originale. Appoggio il metodo di Alexander.
Quindi non funzionerà per le quotazioni azionarie, giusto?
È necessario controllare, non dire mai di no. È un tentativo di portare la stazionarietà dalla fonte, puntare a una distribuzione gaussiana nei rendimenti incrementali è una conseguenza.
Proverò a tagliare, credo che questo sia il tentativo di ripristinare il flusso di tick distorto originale. Appoggio il metodo di Alexander.
Ho scritto al tuo corifeo, ma non mi ha risposto.
Il flusso di tick, che si suppone di ripristinare, è sempre diverso: lo si taglia, si prendono per esempio i tick 1,2,4,7..... E poi la finestra si sposta, apparirà un nuovo tick con il numero 1, con il numero 2 (nella mia numerazione) coinciderà con il tick che aveva il numero 1, e poi si prenderà il tick 4, che prima aveva il numero 3? E così via, cioè ogni volta che la finestra si muove avrete un campione diverso (un diverso insieme di ticchettii) sotto le vostre statistiche.
Non si parla di ripristinare una serie "reale" di zecche. Inoltre, si propone di fare trading su un insieme variabile di tick. E dov'è il ragionamento che è molto graalistico?
Ho scritto al tuo corifeo, ma non mi ha risposto.
Il flusso di tick, che si suppone di ripristinare, è sempre diverso: avete assottigliato, preso per esempio i tick 1,2,4,7..... E poi la finestra si sposta, apparirà un nuovo tick con il numero 1, con il numero 2 (nella mia numerazione) coinciderà con il tick che aveva il numero 1, e poi si prenderà il tick 4, che prima aveva il numero 3? E così via, cioè ogni volta che la finestra si muove avrete un campione diverso (un diverso insieme di tick) sotto le vostre statistiche.
Non si parla di ripristinare una serie "reale" di zecche. Inoltre, si propone di fare trading su un insieme variabile di tick. e dov'è la logica che è molto graalistica?
È letto da questo algoritmo: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page143#comment_6371064
La lettura segue questo algoritmo: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page143#comment_6371064
Non sto discutendo l'algoritmo in dettaglio, ciò che conta per me è che la scala non è uniforme, il che significa che la storia per il tick più recente cambia mentre la finestra si muove e con un esponente molto probabilmente non corrisponde mai.
Proverò a tagliare, credo che questo sia il tentativo di ripristinare il flusso di tick distorto originale. Appoggio il metodo di Alexander.
E chi ha dimostrato che il flusso è distorto e su quale base?
Ascolterei argomenti come
E chi ha dimostrato che il flusso è distorto e su quale base?
Ascolterei gli argomenti, per esempio
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