L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1399
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Ho guardato la mappa e ho visto tutto in una volta. Come un genio Zhukov. (Megalomania totale).
È normale per voi lavorare con un modello con un errore dell'80%?
questo è più simile alla mania).è giusto per voi lavorare con un modello che ha un tasso di errore dell'80%?
Questo è più simile alla mania)Ancora etichette. Cosa c'è da fare con il nostro Guru? Non c'è modo di uscire dal ruolo).
Vedete almeno la differenza tra distribuzione ed errore?
Ancora etichette. Cosa c'è da fare con il nostro Guru? Non c'è modo di uscire dal ruolo).
Vedi almeno la differenza tra una distribuzione e un errore?
Tra la distribuzione dell'errore e l'errore che è distribuito?
quali etichette, mi sto solo chiedendotra la distribuzione dell'errore e l'errore distribuito?
quali etichette, mi sto solo chiedendoPerché ti sto convincendo? Perché ho bisogno di questo, delle cose più semplici per un'ora. È inutile comunque. Non capite i risultati e non dovete capirli. Tenete le vostre opinioni per voi.
Una richiesta: non parlate di cose che non capite. Parlate solo di ciò che i vostri concetti vi permettono di fare. Allora: non conoscendo le leggi della lingua irochese, potete dare un giudizio su questo argomento che non sia infondato e stupido? (с)
1) La contabilizzazione dello spread reale può rendere le ellissi meno belle. Questo è particolarmente importante per il tempo piccolo.
2) Non è solo il rapporto tra profitti e perdite che conta, ma anche come sono mescolati nel tempo. L'instabilità porta sempre ad accumulare perdite in una serie e grandi drawdown. Non si può vedere sulle ellissi.
1) La contabilizzazione dello spread reale può far sembrare le ellissi meno belle. Questo è particolarmente importante per il tempo piccolo.
2) Non è solo il rapporto tra profitti e perdite che conta, ma come sono intervallati nel tempo. L'instabilità porta sempre ad accumulare perdite in una serie e grandi drawdown. Non si può vedere sulle ellissi.
1.Se leggete i post stessi, ho futures ovunque. Spread - 1 punto. Il mio broker ha una commissione di 2-3 pip e 1-1,5 pip per l'intraday. Mi basta sputare e strofinare)).
2. Nei post c'è un grafico del prototipo TS in prova per 3,5 mesi. (o leggere il mio blog, ho copiato alcuni dei post lì). Tutto è confermato. Bene, e un tale sistema reale, naturalmente, nessuno lo farà, TS è solo per la conferma di ciò che abbiamo già visto da quello precedente.
3. E il prezzo, e anche l'uscita dell'LPF non l'ho previsto. Solo il centro sconosciuto della distribuzione sconosciuta dell'uscita LPF in 5 minuti. Non so dove andranno, il prezzo e il LPF (come MA(10-12), tra 5 m.)
Beh, leggete voi stessi i post, è già tutto scritto lì. Non posso ripetere 100 volte la stessa cosa.
SZY. Ho pensato che la formulazione del problema non è nuova, ed è stata risolta dai matematici di tutto il mondo nei primi anni 40. Non è superata nemmeno ora).
1.Se leggete i post stessi, ho futures ovunque. Spread - 1p. Commissione 2-3 p, per intrade 1-1,5 p. Niente di niente. Mi basta sputare e strofinare)).
2. Nei post c'è un grafico del prototipo TS in prova per 3,5 mesi. (o leggere il mio blog, ho copiato alcuni dei post lì). Tutto è confermato. Bene, e un tale sistema reale, naturalmente, nessuno lo farà, TS è solo per la conferma di ciò che abbiamo già visto dal precedente.
3. E il prezzo, e anche l'uscita dell'LPF non l'ho previsto. Solo il centro sconosciuto della distribuzione sconosciuta dell'uscita LPF in 5 minuti. Non so dove andranno, il prezzo e il LPF (come MA(10-12), tra 5 m.)
Beh, leggete voi stessi i post, è già tutto scritto lì. Non posso continuare a ripetere la stessa cosa 100 volte.
Se si prende una parte relativamente piatta del grafico (trade da circa 75 a 175), il guadagno per trade sarà di circa 7, quindi lo spread e la commissione ne mangeranno circa la metà. Non vale davvero la pena di fare lo scambio.
La discesa alla fine ricorda un tizio che esige la chiave da tutti)
E il crollo alla fine mi ha ricordato l'unico compagno che esige una chiave da tutti)
Quell'uomo sono io! Io sono quell'uomo, Oleksiy! Hai trovato la chiave o cosa? Mostramelo! Dio vi ringrazierà.
Se si prende una parte relativamente piatta del grafico (trade da circa 75 a 175), il guadagno per trade sarà di circa 7, quindi lo spread e la commissione ne mangeranno circa la metà. Non vale davvero la pena di fare lo scambio.
E la discesa alla fine mi ricorda l'unico amico che esige una chiave da tutti)
Beh, non è nemmeno un sistema reale). Ed è abbastanza possibile fare trading, con stop, trailing, e altri attributi di supporto alle transazioni. E chi dice che bisogna chiudere in 5 minuti. )) E si può aprire non solo da questa previsione, ma anche da altri fattori.
Tutti voi confondete il TS funzionante con i risultati di un esperimento che risolve solo il problema e niente più.
È interessante che nessuno abbia chiesto - quale problema e quali matematici lo hanno risolto? In realtà, l'ho scritto diverse volte e ho dato riferimenti ad esso, e non un'anima ha chiesto). Non mi ripeterò). Non con la forza.
Non scherzo - con che tipo di indicatori hai esperienza - Hearst, H-volatilità, entropia, autocorrelazione, qualcos'altro? Può descrivere questa esperienza nel suo articolo?