L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2924
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Forse è più utile classificare gli eventi rari - ci sarà un forte movimento nella barra successiva, o nella giornata in generale?
Questo è il trading di notizie, io non lo faccio.
Non sembra male se è un'auto completa.
Sembra brutto se non è completamente automatico?
Questo è fare trading sulle notizie - io non lo faccio.
Prima ha scritto:
"
Se guardiamo il grafico con gli scambi, possiamo vedere che le previsioni errate cadono su forti movimenti di mercato, cioè il modello per qualche motivo predice erroneamente le direzioni di forti movimenti di mercato. Leragioni non sono chiare, poiché il modello stesso è stato addestrato sul campione ottenuto da Sample.
"
Quindi, ora avete capito: sono le notizie, le cui conseguenze non volete prevedere?
Sono in grado di prevedere circa il 40% degli esempi correttamente positivi, e nel campione ce ne sono il 20%. Se questo è il problema che avete, allora ci saranno due modelli che funzionano benissimo. Ho la classificazione quasi sull'ATR 61.8 giornaliero al momento dell'attraversamento dell'ATR 23.6.
e se non è pieno, non ha un bell'aspetto?
I giudizi di valore sono difficili da valutare allora :)
Forse lo farà, chi lo sa.
Mi ha sorpreso un'altra cosa: la funzione è molto simile a quella della figura di Head and Shoulders e mi ha incuriosito:
1. È possibile trovare una formula-costante per altri modelli?
2. Come valutare la plausibilità della formazione delle barre e della formula.
Il f-ia di Weierstrass è il primo frattale. Dmitrievsky ha lavorato sui frattali circa 10 anni fa su fartlabik, chiedetegli quando verranno rilasciati.
La PMI è semplicemente bellissima.
A differenza di altri scambi a metà.
Lo consiglio!
//non per i principianti, ovviamenteIl TS è costruito sulla previsione della barra successiva su R e poi utilizza questa previsione in un Expert Advisor su MKL4.
Modello su R.
Funziona su H1, il docente è in trend (ZZ), prevede la barra successiva. OutOfSampe non viene utilizzato in quanto il modello viene ricalcolato ad ogni barra.
Efficienza di previsione della barra successiva 78-80%.
La performance di previsione positiva su una delle 8 barre successive è superiore al 95%.
Il modello è eccellente.
MA.
È impossibile costruire un TS funzionante su questo modello. Otteniamo circa il 78% di operazioni redditizie, ma sono piccole. Ma le perdite sono molto più grandi.
Nel Consulente esperto stesso tagliamo le perdite e lasciamo crescere i profitti. Questo porta al fatto che il numero di operazioni redditizie diminuisce con la crescita simultanea di un'operazione redditizia e la riduzione di una perdente. Ma questo non risolve il problema.
Ecco uno dei tanti risultati dell'esercizio con TR e SL.
Se osserviamo il grafico con gli scambi, possiamo notare che le previsioni errate ricadono sui forti movimenti di mercato, ovvero il modello per qualche motivo predice erroneamente le direzioni dei forti movimenti di mercato. Le ragioni non sono chiare, poiché il modello stesso è stato addestrato sul campione ottenuto da Sample.
Grafico tipico.
È difficile da vedere, ho evidenziato le operazioni con linee verticali.
Tra qualche anno si arriverà all'analisi spettrale.
A caso non è interessante, su questi dati per organizzare un concorso per poche persone sarebbe ancora un incentivo.
fino a quando il mercato per voi serie temporali, non ci saranno realizzazioni, e se ci sono, è un adattamento sulla storia....