L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2841

[mytarmailS]

Andrey Dik #:

Ecco, non capisco l'allergia di alcuni compagni alla parola "ottimizzazione".

L'ottimizzazione dovrebbe essere considerata come un processo per trovare la soluzione migliore. la soluzione migliore di un modello robusto.

Non è una definizione esatta, e se il processo di ricerca non è nel modello, allora non è ottimizzazione? )

Io, ad esempio, creo codice utilizzando strumenti di ottimizzazione...

L'ottimizzazione è "la ricerca matematica di parametri non osservabili secondo un criterio di utilità prescelto".

qualcosa del genere

[mytarmailS]

Ho deciso di negoziare Eurobucks per un minuto, senza alcun indicatore.

Non c'è un solo punto a sfavore, le entrate sono precise, il che significa che ho ancora una certa comprensione del mercato...

Ma anche analizzando me stesso dall'esterno, come faccio le analisi, prendo le decisioni, ecc... Non riesco a immaginare come mettere qualcosa di simile nella macchina, dato il mio già ovviamente non il livello iniziale nel MO....

[Rorschach]

Permettetemi di approfondire il punto di Alexei. In ingresso abbiamo solo dati passati. Sulla storia, un sistema ideale sarebbe quello di "memorizzare" tutti i movimenti dei dati disponibili. Questo è il compito dell'interpolazione: selezioniamo una funzione che descriva perfettamente i dati storici. Esistono infinite funzioni di questo tipo. Man mano che la profondità della storia aumenta, diventeranno sempre meno, sarà sempre più difficile trovarle, ma al di là della storia disponibile, il 99% di queste funzioni rimanenti punterà il dito verso il cielo. A noi purtroppo interessa l'area al di fuori della storia (estrapolazione). La prima cosa che possiamo fare è cercare le regolarità interne: controllare l'autocorrelazione, costruire uno spettro di Fourier, osservare varie statistiche, ecc. Ma se abbiamo a che fare con un sistema complesso (caos, PRNG, segnale criptato), questi metodi sono inefficaci. Non ci resta che cercare di trovare una funzione che descriva approssimativamente i dati futuri e passati (approssimazione) - attraverso una convalida incrociata, test su diverse coppie e altri metodi indiretti. E qui arriviamo alla conclusione che le TS classiche e le NS hanno molto in comune nell'ottimizzazione: trovare i coefficienti di una funzione con metodi indiretti. A questo scopo, i NS utilizzano la minimizzazione di ско, varianza e così via. Ma nel trading sono preferibili altri criteri, come la massimizzazione del profitto, la minimizzazione del drawdown, ecc. In linea di massima, indipendentemente dal metodo di risoluzione del problema (tramite NS o altro), tutto si riduce a trovare i coefficienti della funzione approssimante. Poi si aggiungono altre logiche: stop, take-out, MM, PM, ecc.

[Maxim Dmitrievsky]

Dal punto di vista puramente tecnico, non è possibile trovare una superficie di ottimizzazione adatta esaminando tutto. E più tutto c'è, minori sono le possibilità. L'ottimizzazione non risolve nulla in questa materia e funziona solo nel suo ambito: migliorare il bene.

Qui possiamo essere d'accordo con Prado: "smetti di ottimizzare, cerca i modelli".

Pulito. Tecnicamente. Non si può. Trovare un TC adatto attraverso l'ottimizzazione.

Quindi i plateau e i picchi che non corrispondono ai nuovi dati cadono da soli. Non c'è questo problema, se non si fanno sciocchezze.

[Evgeni Gavrilovi]

Quali attributi utilizza fxsaber nel progettare il suo sistema di trading?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Prado: "Smettere di ottimizzare, cercare modelli".

Se puramente formale, la logica è zoppa - qualsiasi ottimizzazione avviene sempre all'interno di qualche modello, come modo per trovare i suoi parametri. Cioè, qualche modello è sempre già trovato).

È chiaro che sta parlando del fatto che nessun algoritmo di ottimizzazione può risolvere un cattivo modello. La domanda che sorge spontanea è come distinguere i modelli buoni da quelli cattivi. Se non c'è una conoscenza a priori (ad esempio, si può cercare di scoprire quali modelli usa fxsaber 😆 ), allora si dovrà ricorrere a qualche metodo a posteriori, che ovviamente porterà all'ottimizzazione).

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Se si tratta di una logica puramente formale, la logica è zoppa: qualsiasi ottimizzazione avviene sempre all'interno di un qualche modello come modo per trovare i suoi parametri. Cioè, qualche modello è sempre già stato trovato).

È chiaro che sta parlando del fatto che nessun algoritmo di ottimizzazione può risolvere un cattivo modello. La domanda che sorge spontanea è come distinguere i modelli buoni da quelli cattivi. Se non c'è una conoscenza a priori (per esempio, si può cercare di scoprire quali modelli usa fxsaber 😆 ), allora si dovrà ricorrere a qualche metodo a posteriori, che ovviamente si riduce all'ottimizzazione).

Non posso parlare di approcci altrui perché non ne sono a conoscenza. Ma sulla base della mia esperienza personale, ciò che ha funzionato è stato trovato in internet o attraverso le mie deduzioni e poi confermato in internet. Per tutta la storia della mia carriera di trading, ci sono state probabilmente 2 strategie ottimizzate, entrambe sul ritorno alla media, una delle quali su Martin, che ha guadagnato qualcosa, ma non per molto tempo :). E ci sono stati molti tentativi di ottimizzazione, ma alla fine solo 2 strategie, e non erano così buone.

Una di esse ha guadagnato il 1500% per tutto il tempo esclusivamente sul mercato in calo e si è fusa quando è cambiato, ma i fondi sono stati ritirati con profitto. Il secondo ancora meno.

E questo per oltre 10 anni, forse anche 15, di ricerche costanti/periodiche attraverso l'ottimizzazione.

Naturalmente, qualcuno può sostenere che io sono solo stupido e lui è d'Artagnan, ma io non ci credo.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Non posso discutere gli approcci di altre persone, perché non sono esperto. Ma sulla base della mia esperienza personale, ciò che ha funzionato è stato trovato o in Internet, o attraverso le mie conclusioni e poi confermato in Internet. Per tutta la storia della mia carriera di trading, ci sono state probabilmente 2 strategie ottimizzate, entrambe sul ritorno alla media, una delle quali su Martin, che ha guadagnato qualcosa, ma non per molto tempo :). E ci sono stati molti tentativi di ottimizzazione, ma alla fine solo 2 strategie, e non erano così buone.

Una di esse ha guadagnato il 1500% per tutto il tempo solo sul mercato in calo e si è fusa quando è cambiato, ma i fondi sono stati ritirati con profitto. Il secondo ancora meno.

E questo per oltre 10 anni, forse anche 15, di ricerche costanti/periodiche attraverso l'ottimizzazione.

Naturalmente, qualcuno può sostenere che io sono solo stupido e lui è d'Artagnan, ma non ho molta fiducia.

L'anno 14 era più tranquillo e la discesa era più lunga. Ora è simile, ma più breve e imprevedibile.

È un hobby, fa parte della vita).

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:
L'anno 14 era più tranquillo e la discesa era più lunga. Ora è simile, ma più breve e più imprevedibile.

È un hobby, una parte della vita).

Come se ci fossero, e in parte ci sono, altre strategie, ma non appartengono in alcun modo alle strategie di ottimizzazione.

A quel tempo quelle 2 rette mi davano un buon affare, non mi negavo nulla, ma non era lungo ).

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Non posso discutere gli approcci di altre persone, perché non sono esperto. Ma sulla base della mia esperienza personale, ciò che ha funzionato è stato trovato o in Internet, o attraverso le mie conclusioni e poi confermato in Internet. Per tutta la storia della mia carriera di trading, ci sono state probabilmente 2 strategie ottimizzate, entrambe sul ritorno alla media, una delle quali su Martin, che ha guadagnato qualcosa, ma non per molto tempo :). E ci sono stati molti tentativi di ottimizzazione, ma solo 2 strategie alla fine, e questo non è molto buono.

Una di queste ha guadagnato 1500% per tutto il tempo puramente sul mercato in calo e si è fusa quando è cambiata, ma i fondi sono stati ritirati con profitto. La seconda ancora meno.

E questo per oltre 10 anni, forse anche 15, di ricerche costanti/periodiche attraverso l'ottimizzazione.

Naturalmente, qualcuno potrebbe obiettare che io sono solo uno stupido e lui è D'Artagnan, ma io non ci credo.

La parola "ottimizzazione" ha una cattiva reputazione sul nostro forum per ovvi motivi. È quindi comprensibile che si voglia in qualche modo evitarla e non usare nemmeno la parola stessa. Tuttavia, qualsiasi formazione di un modello MOE è quasi sempre un'ottimizzazione, e non si possono togliere le parole da una canzone.

Non voglio ferire i sentimenti di nessuno, né insegnare loro la vita o spiegare come fare affari) Sto scrivendo solo nella flebile speranza che metaquotes tenga conto delle mie osservazioni quando implementerà il MO in MT5.