L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2711
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E qual è l'idea alla base dell'implementazione?
Tipizzazione degli eventi. Per ogni tipo di evento cerchiamo un diverso tipo di catalizzatore, probabilmente un indicatore, cioè qualcosa di basilare che sarà alla base della regola/elenco. Quindi esaminiamo il comportamento di questo indicatore in tre spazi e contiamo le metriche per ogni spazio; se le metriche rientrano nei limiti richiesti, salviamo le impostazioni dell'indicatore e dello spazio in un file.
Dopo l'insieme dei dati di tali impostazioni e spazi, che sono essenzialmente un ceppo di albero o un semplice insieme di regole (non so ancora se colpire subito le regole qui - per effettuare la procedura di binarizzazione), colleghiamo altri predittori (elementi di descrizione) dell'Evento peculiari di questo tipo di evento. All'uscita, ricalcoliamo le metriche e facciamo lo screening finale: il predittore è pronto.
Questo è in breve.
Un ulteriore raggruppamento dei predittori risultanti con l'obiettivo di effettuare uno screening o di ottenere il valore medio, forse utilizzando MGUA, ma non so come implementarlo in MT5.
Quali sono le domande - qual è il modo migliore per trattare l'obiettivo. Finora penso che dovremmo prendere un quartiere vicino agli estremi ZZ, e se un evento è già stato identificato nel quartiere, allora non dovremmo contare la metrica per le sue regole/foglie di nuovo.
Quando l'"evento" arriva (diventa evidente o si riflette nel calendario passato) è troppo tardi per affrettarsi a scambiare qualcosa da qualche parte.
Quindi può essere solo un segnale di chiusura, è la stessa vendita, se ci sono stati acquisti.
Nella tua immagine "il prezzo ha raggiunto l'ATR D1" è la conseguenza, il finale, le persone serie hanno fatto tutti gli acquisti/vendite, quindi è possibile negoziare solo il rumore.
Spesso sì, ma può essere influenzato da qualche altro evento esterno, diciamo che stiamo negoziando petrolio, per esempio, una notizia - la petroliera è bloccata e il petrolio non arriverà in tempo. In questo caso l'ATR non è così importante....
Oppure, dal punto di vista puramente tecnico, il mercato esce da una fase di calma piatta - ogni giorno il movimento cresce e l'ATR sfonda il 100%, e con le notizie che lo accompagnano va avanti senza pullback, vale a dire che è possibile aprire ulteriormente.
Queste sfumature saranno ricercate nella seconda fase, quando saranno costruite condizioni aggiuntive per i monconi, dove sarà rivelato il comportamento abituale quando l'ATR raggiunge il 100%.
Cioè, lo schema corrisponde in un certo senso alla lettura in tempo inverso, da destra a sinistra: "il prezzo sta andando da qualche parte" -> "comprato/venduto" -> "accidenti, giro a zig zag" -> "notizie, emozioni" :-) .... ma ipoteticamente può essere utilizzato alimentando le quotazioni anche da destra a sinistra, allora le conseguenze rivelate si avvicinano ai predittori ricercati e alcuni di essi possono anche essere utilizzati.
Spesso sì, ma può essere influenzato da qualche altro evento esterno, ad esempio se trattiamo petrolio, la notizia è che la petroliera è bloccata e il petrolio non arriverà in tempo. In questo caso l'ATR non è così importante....
la notizia della "mega-cisterna bloccata" è una forza maggiore (solo se non è periodicamente bloccata nello stesso posto e non c'è nulla di previsto). Subito fuori dal mercato :-) Sei sicuro che il prezzo salirà? e petrochem prenderà il petrolio dalla riserva (forza maggiore) e il prezzo scenderà.
La notizia della "mega petroliera bloccata" è una forza maggiore (a meno che non si blocchi periodicamente nello stesso posto e non sia stato previsto nulla). Immediatamente fuori dal mercato :-) Sei sicuro che il prezzo salirà? e petrochem prenderà il petrolio dalla riserva (forza maggiore) e il prezzo scenderà.
Questo è solo un esempio dell'influenza dell'informazione che annulla una condizione che è più spesso soddisfatta, cioè solo uno split tree, questo è quello che stavo cercando di dire qui.
Questo è solo un esempio dell'influenza delle informazioni che annullano una condizione che è più spesso soddisfatta, cioè solo un albero diviso, questo è ciò che stavo cercando di dire qui.
Non vi è mai capitato (forse una volta) che un'autocisterna si bloccasse. Non si può nemmeno immaginare se ci sarà o meno una spaccatura o quale potrebbe essere la reazione. L'intero presidente degli Stati Uniti, non l'ultimo uomo informato, pensava che il quid sarebbe stato a 300, ma il gas è uscito a 3500 :-)
non è mai capitato (forse una volta) che un'autocisterna si bloccasse. Non si può nemmeno immaginare se ci sarà o meno una spaccatura o quale potrebbe essere la reazione. L'intero presidente degli Stati Uniti, non l'ultimo uomo informato, pensava che ci sarebbe stato un quid a 300, ma il gas è uscito a 3500 :-)
Quindi idealmente dovrebbe esserci una spaccatura su un evento importante - di cui tutti strombazzano, l'esito è sconosciuto nel foglio - per il modello sarà un'occasione per perdere il segnale di entrare nel mercato. Nell'esempio non stiamo parlando del modello, ma dell'influenza di alcuni eventi esterni che annullano regole spesso ripetute.
Idealmente, dovrebbe esserci una separazione su un evento importante - di cui tutti parlano, ma il cui esito è sconosciuto nel foglio - per il modello sarà un'opportunità per perdere il segnale di entrare nel mercato. Nell'esempio non stiamo parlando del modello, ma dell'influenza di alcuni eventi esterni, che annullano regole spesso ripetute.
Gli eventi esterni possono essere suddivisi in 1) di cui qualcuno sapeva qualcosa e questi precursori sono presenti nel prezzo 2) di cui manca l'informazione o non può esistere affatto. Qualsiasi decisione basata su #2 è come "lanciare una moneta" - il sistema può decidere "il miglior caso A" ma è casuale. Il punto 1 può anche essere suddiviso in 1.1 eventi che non sono stati una sorpresa per voi e 1.2 tutti gli altri. .... 1.2 è fondamentalmente uguale a #2, tranne per il fatto che può essere minimizzato con l'autosviluppo.
In altre parole, è possibile includere nel modello solo ciò che si conosce in anticipo, ma che forse non è del tutto preciso e deve essere perfezionato. È impossibile rispondere alla domanda "cosa fare e fare qualcosa se la petroliera si blocca improvvisamente" sulla base di analisi del passato. Perché non è mai successo prima.
alcuni eventi esterni possono essere suddivisi in 1) di cui qualcuno sapeva qualcosa e questi precursori sono nel prezzo 2) di cui mancano le informazioni o non possono esistere affatto. Qualsiasi decisione basata su #2 è come "lanciare una moneta" - il sistema può decidere "il miglior scenario A" ma è casuale. Il punto 1 può anche essere suddiviso in 1.1 eventi che non sono stati una sorpresa per voi e 1.2 tutti gli altri. .... L'1.2 è sostanzialmente simile al #2, tranne per il fatto che può essere ridotto al minimo grazie all'autosviluppo.
In altre parole, è possibile includere nel modello solo ciò che si conosce in anticipo, ma che forse non è del tutto preciso e deve essere perfezionato. È impossibile rispondere alla domanda "cosa fare e fare qualcosa se la petroliera si blocca all'improvviso" sulla base di analisi del passato. Perché non è mai successo prima.
Tutto può essere inserito in un sistema ideale, ma quante informazioni possiamo ottenere ed elaborare correttamente è una questione di realizzazione e di capacità.
Tutto può essere inserito in un sistema ideale, ma la quantità di informazioni che possiamo ottenere ed elaborare correttamente è una questione di consapevolezza e di capacità.
È un po' come l'idea di mettere tutto in una pentola e poi estrarre un pezzo d'oro. L'importante è mescolare il giusto numero di volte con un mestolo della giusta configurazione :-)
è simile all'idea di mettere tutto in una pentola e poi estrarre un pezzo d'oro. L'importante è mescolare il giusto numero di volte con un mestolo della giusta configurazione :-)
Esatto, è per questo che ho deciso di raggruppare i dati creando dei predittori intermedi per Eventi e poi allenarmi su di essi.