L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2084
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Se una frequenza ha la massima ampiezza, allora è la più facile da estrarre dal segnale e darà il maggior guadagno, immaginate la somma di seni, uno con un'ampiezza di 10, l'altro con un'ampiezza di 100.
imho, l'indicatore ideale è un oscillatore (filtro passa banda) sintonizzato sulla frequenza con la massima ampiezza.
A proposito, puoi mostrare come appare questo filtro nel lavoro...
Forse davvero quei TC sono molto più puliti per filtrare le armoniche...
questa metrica non significa nulla per i bot
perché misurare con esso)
So cosa vuoi dire, e sono d'accordo, ma lasciamo perdere i mash-up e le armoniche...
Abbiamo bisogno di un modo universale per estrarre i parametri ottimali...
Immaginate un altro TS, scambiando il MACD all'intersezione della linea dello zero con la linea del segnale, il periodo ottimale di tale TS sarà sincronizzato con la frequenza armonica con la massima ampiezza?
Non secondo me.
Si può trovare sullo spettro, ma non è possibile trovare un "bouquet" di diverse funzioni per TC.
Un mcd è un filtro passa-banda + un filtro passa-basso da esso. Con lo spettro otteniamo la frequenza di taglio - 2 parametri, prendiamo una linea di segnale arbitrariamente, aggiunge l'attenuazione e il ritardo
Il macd è un filtro passa-banda + un filtro passa-basso da esso. Otteniamo la frequenza di taglio dallo spettro - 2 parametri, prendiamo la linea del segnale arbitrariamente, aggiunge lo smussamento e il ritardo
Quindi, fondamentalmente qualsiasi indicatore può essere descritto da una combinazione armonica?
Non hai bisogno di quegli indicatori, hai bisogno delle giuste armoniche per sostituirli, e se costruisci le regole con le armoniche, puoi modellare qualsiasi sistema con gli indicatori?
Perché misurarlo allora?).
solo per spettacolo
Puoi mostrarmi com'è questo filtro in funzione...
Forse davvero quei TC sono molto più puliti per filtrare le armoniche...
perché misurare con esso allora )
Senza guardare al futuro così così
In effetti, si può descrivere qualsiasi indicatore con una combinazione di armoniche?
Non hai bisogno di quegli indicatori, hai bisogno delle giuste armoniche per sostituirli, e se costruisci regole basate sulle armoniche, puoi modellare qualsiasi sistema sugli indicatori?
Il problema classico su questo argomento nel nostro campo è la teoria del portafoglio di Markowitz. Lì si ottiene non uno ma molti portafogli ottimali - la scelta di uno particolare è fatta in base alle preferenze del trader per il rapporto tra il profitto e la sua volatilità.
La questione è filosofica, alto picco o plateau molto più basso, o alta densità in un piccolo punto o media in un volume più grande))) E quando ci sono 5 parametri è già complicato). Il problema del portafoglio, da un lato è multifattoriale, dall'altro ogni portafoglio ha un parametro di uscita dal tempo. È ancora un compito diverso dall'ottimizzazione del periodo di Mashka per la migliore descrizione (più vicina in frequenza e ampiezza) delle caratteristiche della serie.
Non sono arrivato alle notizie, quindi posso ottenere una serie di prezzi e confrontarla con una di notizie o analizzare quella di notizie nel tester.
puramente per guardare
si prende una finestra di prezzo scorrevole di 10-20
fare PCA su 10 componenti
prendere ogni componente e fare la PCA su di essa ma nella finestra scorrevole +- 100
mettetelo nel modello e ottenete il vostro 0,7 - 0,75% di accuratezza
Il problema classico su questo argomento nel nostro campo è la teoria del portafoglio di Markowitz. Lì otteniamo non uno, ma molti portafogli ottimali - la scelta di uno particolare è fatta sulla base delle preferenze del trader per il rapporto tra il profitto e la sua volatilità.
Descrivere la serie dei prezzi. (per me stesso).
La tendenza non può essere perpetua. Uno stato stabile, naturalmente. La probabilità di stati stabili a termine è più alta nell'intervallo di +20% del minimo, -20% del massimo su una storia sufficiente. Su scale diverse la serie si comporta allo stesso modo.
Ciò che è simile è la temperatura e il prezzo. La temperatura è misurata discretamente nel tempo mentre la temperatura è continua e c'è una differenza tra le misure, e sappiamo con l'alta probabilità che questa differenza è quasi sempre inferiore a qualche valore X. La serie è simile in quanto c'è una differenza tra i tick. E sappiamo anche con alta probabilità che questa differenza è inferiore a qualche valore di X. Gepas ed eruzioni vulcaniche con tsunami sono anche simili).
E queste X dipendono dalla scala temporale).
Questo articolo ha tutto
Grazie, l'ho letto... non ho capito tutto, ma è colpa mia))