Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 134
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state costruendo un modello che non ha niente a che vedere con il mercato. Dov'è nel tuo modello?
Vedo che hai perso il filo... succede...
Yusuf, forse mi sbaglio, ma non è promettente scavare in questa direzione perché il mercato è in equilibrio per più tempo, a volte devia dal suo equilibrio per trovarlo ad un nuovo livello. L'indicatore mostra chiaramente questo equilibrio sull'asse del tempo.
Il vostro TS è anche in equilibrio con il mercato. E bisogna guadagnare qualcosa.
Ecco un chiaro esempio per capire.
Penso che il modello abbia dei meriti. Il fatto che si muova nel campo dei sistemi con parametri distribuiti, introducendo così un'ulteriore (sostanziale) complessità di descrizione, come risultato può essere un vantaggio, piuttosto che uno svantaggio. Ma il modello deve essere raffinato. E, per esempio, la semplice introduzione del feedback nel modello annullerà gli svantaggi elencati. E l'introduzione di un secondo circuito permetterà di isolare il rumore e di estrarre il segnale.
E se si riesce ad ottenere un segnale, si aprono anche le prospettive per il suo utilizzo futuro.
È esattamente quello che sto dicendo - "gli inconvenienti e i difetti dell'applicazione del modello".
L'introduzione dei feedback migliorerebbe alcune cose, ma non è ancora ovvio che avrebbe super vantaggi.
Vediamo.
Yusuf, forse mi sbaglio, ma non è promettente scavare in questa direzione perché il mercato è in equilibrio per più tempo, a volte devia dal suo equilibrio per trovarlo ad un nuovo livello. L'indicatore mostra chiaramente questo equilibrio sull'asse del tempo.
Il vostro TS è anche in equilibrio con il mercato. E bisogna guadagnare qualcosa.
Ecco un semplice esempio per capire.
Hai preso un periodo di un simbolo, sul quale si vedono chiaramente due aree piatte.
Per qualsiasi idea folle, è possibile trovare un settore su uno o più strumenti, su cui questa idea folle sembrerà un graal.
Anche se (e prima che Oleg facesse questo grande lavoro) gli svantaggi ti sono stati fatti notare da molte persone sul forum.
1°: utilizzando una finestra scorrevole;
2°: finestre di dimensioni fisse;
3-esimo: non abbiamo considerato (non abbiamo sottratto) l'influenza del rumore;
4°:nessun modello di segnale stesso, che dovrebbe essere usato come punto di partenza per calcolare una possibile traiettoria prima del completamento della transizione di fase del kotir.
Il vostro modello ha bisogno di essere alimentato con dati appositamente preparati e con statistiche raccolte per un uso successivo.
Solo che non è ancora chiaro se abbia senso attaccare una benna da escavatore a un'auto.
Se si accetta l'ipotesi che i modelli di mercato cambiano/trasformano continuamente, non si può evitare di adottare una finestra scorrevole. Non lo vedo come uno svantaggio. Modelli eterni nel mercato?
Finestra fluttuante da fare - come scegliere la dimensione ottimale ad ogni passo?
cosa c'entra il mercato?)) Dovrebbe funzionare anche sulla carta meteorologica? Stai inventando un predittore universale? Che ne dici di indovinare a mano?))
Costretto a mostrare il modello che lavora da 20 anni su euro/dollaro senza stop e prese, o meglio, SL=TP = 1000 pips su TF D1 con un lotto costante di 0,1:
Ci sono 6207 barre nella storia.
11412 zecche simulate
Qualità della modellazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 3000.00
Utile netto 50167.45
Profitto totale 216010.56
Perdita totale -165843.11
Redditività 1,30
Payoff previsto 9,64
Drawdown assoluto 72,99
Prelievo massimo 2887,92 (14,49%)
Discesa relativa 24,10% (1208,61)
Totale scambi 525
Posizioni corte (% vittoria) 2608 (59,43%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 2597 (61,19%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 3139 (60,31%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 2066 (39,69%)
Il più grande
commercio redditizio 420,86
Deal Deal -1000.70 non è redditizio
Media
68,82 affare redditizio
80,27 commercio in perdita
Numero massimo
32 (3675.36) vittorie continue (profitto)
Perdite continue (perdita) 12 (-1166.31)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 3675.36 (32)
Perdita continua (numero di perdite) -2196.54 (7)
Media
vincite continue 3
perdita continua 2
Come si spiega il vantaggio statistico ottenuto se il modello non funziona sul mercato senza parametri ottimizzati, tranne il senno di poi pari a 3 barre? E se il modello viene perfezionato per tenere conto delle opinioni dei partecipanti? Pensi che il modello abbia un futuro?
Sono costretto a mostrare il modello in esecuzione per 20 anni su euro/dollaro senza stop e prese, o meglio SL=TP = 1000 pips su TF D1 con un lotto costante di 0,1:
Come si spiega il vantaggio statistico ottenuto, se non facendo funzionare il modello sul mercato senza parametri ottimizzabili se non il senno di poi di 3 barre? E se il modello viene perfezionato per tenere conto delle opinioni dei partecipanti?
Il modello non ha funzionato sul mercato. Avete mostrato il risultato dei test su una demo.
Stai lavorando con questo modello da diversi anni - hai dei risultati quando fai trading sul conto reale? Almeno per il micro lotto?
Se si accetta l'ipotesi che i modelli nel mercato cambiano/trasformano continuamente, non si può sfuggire all'adozione di una finestra scorrevole. Non lo vedo come uno svantaggio. Modelli eterni nel mercato?
Finestra fluttuante da fare - come scegliere la dimensione ottimale ad ogni passo?
Il modello non ha funzionato sul mercato. Avete mostrato il risultato del test sulla demo.
Hai lavorato con questo modello per diversi anni - hai qualche risultato nel trading reale? Almeno un microlotto?
A causa della mancanza di commercio reale, ho mostrato un modello tester finora. Ci sono 4 modalità di trading reale ora:
1. Cent-1;
2. Centesimo-2;
3. Centro PAMM;
4. PAMM - dollaro.
A causa della mancanza di trading reale, per il momento ho dato un tester. Ora ci sono 4 modalità di trading reali in funzione:
1. Cents-1;
2. Centesimo-2;
3. Centro PAMM;
4. PAMM - dollaro.
Dove sono le coordinate PAMM?