L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1616

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Mihail Marchukajtes:
Quindi quello che voglio dire. Prima di riferirmi a JPrediction lascio solo 150 pezzi su 6000 migliaia di colonne, che sono statisticamente significativi, e solo allora li cerco per quella famigerata legge che descrive l'uscita. Il numero di colonne dovrebbe essere il doppio del numero di righe della tabella, in teoria, in modo che l'algoritmo abbia abbastanza dati tra cui scegliere. Di conseguenza, l'ottimizzatore lascia da 5 a 10 pezzi sui 150 suggeriti da me per formare il modello finale.

Ho notato che delle caratteristiche storiche 3-7 funzionano, il resto sono spazzatura. Per esempio, il numero del mese, il giorno della settimana, ecc. (2-3 pezzi) funzionerà già se c'è ripetibilità. Solo che devono essere convertiti in categorici.

Gli incrementi e simili non funzionano. O meglio, possono funzionare, ma come - questo è nell'ultimo articolo. Non hai nemmeno bisogno di MG per questo.

sì, da 5 a 10 è vicino, quindi è per descrivere una sorta di modello
 
Maxim Dmitrievsky:

Ho notato che delle caratteristiche storiche 3-7 funzionano, il resto sono spazzatura. Per esempio, il numero del mese, il giorno della settimana, ecc. (2-3 pezzi) funzionerà già se c'è ripetibilità. Gli incrementi e così via non funzionano.

Vi dirò questo. L'ultima versione di Reshetov era la 14. Mi sono fatto coraggio e ho completato l'ottimizzatore alla versione 15 e questa è stata la mia decisione personale. Ma quello che ho aggiunto lì cambia drasticamente il quadro in meglio. Procedendo dalla teoria il modello più robusto è quello con input minimi e polinomio più corto, a parità di altre condizioni ho preso un'altra strada. Se la soluzione di Reshetova era un modello ascendente a partire da 4 ingressi e cominciamo ad aggiungere e infine otteniamo un modello con, diciamo, 7 ingressi, allora io ho cominciato da discendente, cioè, comincio da 11 ingressi e poi diminuisco e infine ottengo un modello con 9 ingressi. Allo stesso tempo, entrambi i modelli hanno risultati di apprendimento assolutamente identici a giudicare dalle metriche. Significa che entrambi i modelli arrivano all'area della generalità, ma uno dal basso, l'altro dall'alto. E quale pensate che sarà il migliore? Si potrebbe dire che quello che è più semplice e ha meno ingressi???? No, non lo è. Quello con più ingressi sarà più fresco. Dato che entrambi sono in un'area trovata, il modello che ha più ingressi sarà più parametrico rispetto al piccolo. Come risultato abbiamo due modelli che sono nello stesso stato, solo uno forte, quello in alto e uno debole, quello in basso. Ma i loro risultati di apprendimento sono uguali. Quindi il più forte è il modello che richiederà più conoscenza della legge trovata, e non quello che trascura gli input aggiuntivi. IMHO naturalmente!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Vi dirò questo. L'ultima versione di Reshetov era la 14. Mi sono fatto coraggio e ho completato l'ottimizzatore alla versione 15. Ma quello che ho aggiunto lì cambia drasticamente il quadro in meglio. Procedendo dalla teoria il modello più robusto è quello con input minimi e polinomio più corto, a parità di altre condizioni ho preso un'altra strada. Se la soluzione di Reshetova era il modello ascendente da 4 ingressi e iniziando ad aggiungere alla fine si ottiene il modello con diciamo 7 ingressi, io ho iniziato dal discendente, cioè, inizio da 11 ingressi e poi diminuisco e alla fine ottengo il modello con 9 ingressi, diciamo, come esempio. Allo stesso tempo, entrambi i modelli hanno risultati di apprendimento assolutamente identici a giudicare dalle metriche. Significa che entrambi i modelli arrivano all'area della generalità, ma uno dal basso, l'altro dall'alto. E quale pensate che sarà il migliore? Si potrebbe dire quello che è più semplice e ha meno ingressi???? No, non lo è. Quello con più ingressi sarà più fresco. Dato che entrambi sono in un'area trovata, il modello che ha più ingressi sarà più parametrico rispetto al piccolo. Come risultato abbiamo due modelli che sono nello stesso stato, solo uno forte, quello in alto e uno debole, quello in basso. Ma i loro risultati di apprendimento sono uguali. Questo significa che il modello più forte richiederà una maggiore conoscenza della legge trovata, e non quello che trascura gli input aggiuntivi. IMHO naturalmente!!!

Può essere diverso, bisogna guardare la statanalisi. Il mercato ha pochissime dimensioni nelle quotazioni stesse, 3-7 è normale.

 
Tutto sommato, sto avendo una buona giornata oggi. Credo di aver fatto un automatico completo, dopo tutto. Si è sbarazzato della divisione per zero nel robot. Ho ricevuto i soldi all'istante, anche se mi hanno detto che dovevo aspettare tre giorni. E l'IA era così precisa nei segnali. In una parola, una favola. Ho lavorato con le mie chiamate di indicatori ultimamente era troppo strano e ora l'ho padroneggiato.
 
Oh mio Dio, sei esilarante)))
 
Vizard_:
Wow, sei bravo, sei esilarante)))
Wow, che gruppo di persone. Sai che il tuo sorriso ci fa sentire bene, soprattutto quando non ci vediamo da tanti anni :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Wow, che gruppo di persone. Sai, il tuo sorriso ci scalda l'anima, soprattutto quando non ci vediamo da tanti anni :-)

Come posso vederti quando ho lasciato il mio lavoro e ho comprato una videocamera ma ancora nessun videoclip, stai suonando la tastiera alla vecchia maniera))))
Vieni su videopilis e raccontaci gli ultimi progressi e la versione 15 super!!!

 
Vizard_:

Come vederti se hai lasciato il tuo lavoro e comprato una macchina fotografica, ma ancora nessun video, tutto alla vecchia maniera - torturando la tastiera))))
Vieni su videopilis e raccontaci gli ultimi successi e 15 super versione!!!

Sì, lo farà, lo farà. Presto. Quando ho iniziato a preparare la conferenza ho accidentalmente scritto un libro, ma la cosa principale è farvi conoscere la teoria della riqualificazione. Per portarlo alla corte pubblica, per così dire :-)
 
Bene, ecco il primo affare aperto, quindi posso dire congratulazioni :-)
  
void OnTick()
  {
// Получим ценовой прогноз от нейросети
   Prognosis=CalcNeuroNet();

// Осуществим необходимые торговые действия
   Trade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Trade()
  {

// Закроем открытую позицию, если она против прогноза

   if(PositionSelect(_Symbol))
     {
      long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
      bool close=false;
      if((type == POSITION_TYPE_BUY)  && (Prognosis <= MinPrognosis)) close = true;
      if((type == POSITION_TYPE_SELL) && (Prognosis >= -MinPrognosis)) close = true;
      if(close)
        {
         CTrade trade;
         trade.PositionClose(_Symbol);
        }
     }

// Если позиций нет, то откроем по прогнозу

   if((Prognosis!=0) && (!PositionSelect(_Symbol)))
     {
      CTrade trade;
      if(Prognosis >  MinPrognosis) trade.Buy (Lots);
      if(Prognosis < -MinPrognosis) trade.Sell(Lots);
     }
  }
Aiutami e scrivi come fare in modo che l'Expert Advisor apra i trade solo su GBPJPY. E analizzare il grafico dove si trova. Grazie!
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