L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1577

 
Dimitri:

Ci possono essere molti criteri di qualità. Per i sintetici può essere MO costante o varianza.

Se il commercio medio dura 4-6 mesi, ESEMPIO, allora il forward è di 6 mesi. Dopo di che, il sistema può essere sovraottimizzato.

Gli sciocchi che credono che il modello possa "funzionare" per un anno o più senza riottimizzazione senza perdita di qualità saranno puniti dal mercato stesso. Sono solo gli idioti che testano gli EA su un campione di 10 anni... Bene, anche maxima....

C'è un semplice algoritmo che non richiede affatto un'ottimizzazione eccessiva. Si basa su un breakout della volatilità dell'ultimo giorno (periodo).

Comprate se:
((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) & Close[0]>Open[0])

Vendere:
((Alto[0]-Basso[0] > Alto[1]-Basso[1] ) &
Close[0]<Open[0]))


 
Boris:

Il problema è che apriamo un ordine oggi e lo chiudiamo quasi un anno dopo (10-12 mesi)

e poi rischiamo di scoprire subito se il "trend fondamentale" è finito (((


Ma non è una questione di principio.

su altri TF ci possono essere diverse impostazioni e non sappiamo ancora come relazionarci con loro se le impostazioni non sono una sorta di casualità, ma lavorano all'interno di una gamma abbastanza ampia di parametri

A proposito, qui sto risolvendo un problema similehttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536

Se ci sono meno scambi, il margine di errore sarà semplicemente più grande. Supponendo, naturalmente, che utilizzi modelli che non sono cambiati nel tempo.

Se conosci i tuoi indicatori TS (% di trade positivi, MO), puoi calcolare per il tuo.

Достаточность выборки
Достаточность выборки
  • 2019.12.25
  • www.mql5.com
Внимание - Очень грубая модель. Куча допущений...
 


un'altra domanda difficile per i venerabili don

diciamo che abbiamo più di 10 serie temporali che escono approssimativamente dallo stesso punto

come possiamo fare trading sulla divergenza della somma delle serie, se non sappiamo in anticipo quale BP sarà superiore o inferiore alle altre?

 
Boris:


un'altra domanda difficile per i venerabili don

Per esempio, ci sono più di 10 serie temporali che escono approssimativamente dallo stesso punto.

come possiamo fare trading sulla divergenza dei totali delle serie se non sappiamo in anticipo quale BP sarà superiore o inferiore agli altri?

Forse quelli sopra la curva media li vendiamo, e quelli sotto li compriamo?

 
Dimitri:

Forse quelli sopra la curva media vengono venduti e quelli sotto vengono comprati?

Beh, è una possibilità.

ma come lo controlliamo?

anche se se i sintetici sono solo 2-3 o solo un numero dispari, e anche con il fatto che possono incrociarsi man mano, probabilmente non è un'opzione

 
Boris:

Beh, questa è un'opzione.

ma come si fa a controllarlo?

anche se, se i sintetici sono solo 2-3 o solo un numero dispari, e dato il fatto che possono incrociarsi mentre si va avanti, probabilmente non è un'opzione

Controlla con i test.

Pari o dispari non fa differenza. Traccia la curva media sul grafico

 
Dimitri:

Controllare con i test.

pari o dispari non fa differenza. Traccia una curva media sul grafico.

non funziona

I grafici si incrociano e possono farlo molte volte

non è raro che quelli sopra la media scendano e viceversa

 
Boris:

non funziona.

i grafici si incrociano, e possono farlo ripetutamente.

Se fai trading sopra la media, dovrebbe scendere e viceversa.

Quindi quelli sopra la media dovrebbero scendere. Immagino che tu stia negoziando lo spread - dovrebbe convergere a 0.

 
Dimitri:

Quindi quelli sopra la media dovrebbero scendere. Immagino che tu stia negoziando lo spread - dovrebbe convergere a 0.

Nessuno ti deve niente. Vai a sguazzare nel thread degli spreads.
 
elibrarius:
Nessuno ti deve niente. Vai a flammare nel thread degli spreads.

Esatto, nessuno ha promesso di convergere a zero.

La domanda era su come fare trading con una miscela di serie temporali divergenti, e non sappiamo quale sarebbe in basso o in alto.