L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1221

Nuovo commento
 
Vizard_:

)))

Perché?

 
Non si puòfare:

Felice di sbagliarmi ma IMHO "un altro approccio" non esiste, in questo business tutto è determinato principalmente dai dati, dalla loro quantità e qualità, con il "forex puro" anche il 5% di correlazione della previsione con il returnee è difficile da spremere, certamente può essere sufficiente, ma lo SR annualizzato sarà ~2, è eccitante, ansioso, si può perdere un sano sonno. Ma ci sono 100500 modi per risintonizzare o semplicemente fissare alcuni modelli difettosi che danno cosmo, fa bene al sistema nervoso, ma la cosa principale è non farli funzionare per davvero)))

Così con dati affidabili "buy back" si può fare a meno di MO, ma perché tutto sui dati e non una parola sui modelli di qualità che possono uscire da questo mucchio di merda... Perché non ci sono questi modelli?
[Eliminato]  

Beh, non abbiamo dati, sono d'accordo... tranne le citazioni rotte di DT.

Noi facciamo l'eroismo di estrarre informazioni di lavoro da loro.

 
Lavestibilità è minima:

I modelli MO sono i più comuni, scaffolding, gradient boosting, con le giuste caratteristiche e il targeting su centinaia di migliaia di punti, il fit è minimo

dato che i modelli sono i più comuni, devi essere tra quelli che non danno loro alcuna importanza - quello che hanno dato, è quello che noi guidiamo....
 
Vizard_:

Non avresti dovuto dirlo, ora otterrai i livelli, o peggio ancora, ti faranno decifrare i tuoi))) esilarante...

Beh, puoi vedere che non sto nemmeno elaborando e chiedendo più dettagli... Volevo solo sapere, ho chiesto, ho scoperto... tutto qui)

 
tossico:

Gli davo molta importanza, ho riscritto io stesso la maggior parte degli algoritmi, ho scritto dozzine di versioni mie, ma come si è scoperto era solo per aumentare le mie competenze in MO, come risultato qualsiasi novizio può (usando gli stessi dati e chip) configurare XGB con qualche ottimizzatore gen e ottenere gli stessi risultati. Il vantaggio non è in quale classificatore prendere e come configurarlo, avete bisogno di più dati e caratteristiche di qualità, e l'infrastruttura per far funzionare tutto comodamente senza confusione e agonia. E poi devi sapere come scambiare il tutto.

Il fatto è che trovare modi per rendere affidabili i dati è un argomento molto vecchio ed è improbabile che ci sia qualche progresso in esso, piuttosto il contrario, cosa che non si può dire dello sviluppo di modelli MO.
Perché fissarsi sul boosting, dove i modelli sono fatti su misura per BP, le stesse reti ricorrenti con LSTM, ci sono già reti generative che creano dati per la formazione, e tutti cerchiamo l'insider:)
 
Ivan Negreshniy:
La questione è che la ricerca di percorsi di dati affidabili, l'argomento è molto vecchio ed è improbabile che ci siano progressi in esso, piuttosto il contrario, cosa che non si può dire dello sviluppo di modelli MI.
Perché fissarsi sul boosting, dove i modelli sono fatti su misura per BP le stesse reti ricorrenti con LSTM, ci sono già reti generative che creano i dati per la formazione, e tutti cerchiamo l'interno:)

Mi dispiace interrompere la vostra conversazione, ma...

perché la riga successiva (incompleta!) del tuo messaggio non passa alla riga successiva? (Ho MT4, forse è la ragione?)

 
aleger:

Mi dispiace interrompere la vostra conversazione, ma...

perché la riga successiva (incompleta!) del tuo messaggio non passa alla riga successiva? (Ho MT4, forse è questa la ragione?)

Non so, forse a causa di MT4, ma comunque dipende dal programma, e mi danno dati, dati...:)
 
Ivan Negreshniy:
Non so, forse è a causa di MT4, ma tutto dipende dal programma, e mi danno dati, dati...:)

Se non è un segreto, che browser usi? (Io uso Opera)

 
aleger:

Se non è un segreto, che browser usi? (Io uso Opera)

MS IE 11

1...121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228...3399
Nuovo commento