L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 965
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Vorrei presentare i risultati del pre-test. Ho deciso di presentarli come una tabella bidimensionale senza rapporti extra, grafici, solo profitti puri per una migliore chiarezza. In questa fase sono stati utilizzati come predittori (input) gli indicatori tecnici standard e un paio di rapporti interessanti basati su iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()). Domani voglio provare a usare tipi di dati più esotici, per esempio, indicatori di regressione lineare o canali. Se qualcuno ha qualche suggerimento per gli indicatori, posso controllarli.
Vorrei presentare i risultati del pre-test. Ho deciso di presentarli come una tabella bidimensionale senza rapporti extra, grafici, solo puro profitto. In questa fase sono stati utilizzati come predittori (input) gli indicatori tecnici standard e un paio di rapporti interessanti basati su iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()). Domani voglio provare a usare tipi di dati più esotici, per esempio, indicatori di regressione lineare o canali. Se qualcuno ha qualche suggerimento per gli indicatori, potrei controllarli.
Il materiale presentato può essere migliorato:
1. Creazione di file di input più di 5000 (almeno)
2. Dividere questo file in due parti: 4000 и 1000.
3. Ottenere una prestazione di 4000, che è anche diviso in parti di 70%-15%-15%. (Vedi sonaglio). Apprendimento del 70% preferibilmente con convalida incrociata.
4. Usiamo il modello addestrato sul file 1000.
5. Pubblica le prestazioni del modello su tutte e quattro le parti.
6. Traccia l'errore rispetto al numero di alberi - puoi giudicare il numero massimo di modelli (alberi) sui tuoi predittori.
Il difetto più significativo del vostro materiale è la mancanza di considerazione del potere predittivo dei vostri predittori. Ci sono dei grafici in rattle che permettono di giudicare questo. Non ha senso inserire nell'input del modello spazzatura che non ha alcuna rilevanza per la variabile obiettivo.
PS.
Se si dovesse usare il sonaglio nella vostra impresa, migliorerebbe MAI i risultati dei vostri materiali. Almeno saresti in grado di confrontare 6 modelli tra di loro.
Quali predittori possono essere utilizzati con il volume di trading reale?
Se c'è una finestra nella vostra strategia di base, e se è anche dinamica. In alternativa, si può misurare la differenza di volume tra l'inizio della finestra e il segnale. È lo stesso per il delta. Se non c'è una finestra come tale, consiglio di usare Accumulazione/Distribuzione e prendere la sua differenza, ma per quanti dati, non lo ammetto nemmeno.
In generale, avendo informazioni su volume e delta per 11 strumenti, sono riuscito a inventare circa 177 predittori. Lo stocastico basato sul volume reale e sul delta si mostra molto bene. Uno o un altro stocastico è quasi sempre coinvolto in ogni modello.... IMHO!!!!
In generale, credo che la manipolazione dei dati dovrebbe essere minima. La prima cosa che può essere presa è la differenza, preferibilmente una finestra dinamica dove ogni segnale ha un numero diverso di barre da analizzare. Così, ogni segnale diventa unico. Naturalmente, è meglio prendere la differenza degli indicatori basati sul volume reale e sul delta.
In generale, gli indicatori che sono applicabili ai dati reali di volume e delta, uso AD perché lega il volume al prezzo e quando si ottiene la differenza tra le barre, si considerano tutte le barre nella finestra presa. In contrasto con la semplice differenza tra la prima e l'ultima barra della finestra. In questo caso, le barre tra queste due non sono prese in considerazione. Anche se ho un tale predittore e può essere importante in alcuni posti.
Naturalmente costruisco la funzione stocastica AD e CumDelta.
E anche la ben collaudata deviazione standard del delta e del volume. StDev, per così dire.
Questo è fondamentalmente tutto. Poi dispongo i dati in un cerchio, approssimativamente come si fa nel sonaglio. Bene, e in generale sono soddisfatto. Ho l'ultimo modello che funziona per un giorno di fila e su 23 trade solo 6 stanno perdendo e le perdite non sono troppo grandi. Quindi penso che dovresti ascoltare il mio consiglio ....
E questo è tutto OOS dal 24.05.2018
Devo aggiungere che se la strategia di base non ha il concetto di finestra, puoi prendere la differenza tra la prima e la seconda barra (il trend attuale) e, diciamo, tra la prima e la decima (è un trend globale) allora il numero di predittori che hai raddoppia immediatamente, perché per un segnale prendi due differenze. Puoi prenderne tre o quattro e la differenza sarà tra un numero fisso di barre, che non è così fresco come la differenza tra la finestra fluttuante per ogni segnale.
Di nuovo, se non avete una finestra dinamica nella strategia di base, potete usare qualsiasi indicatore come esempio. Stocastico/10. Al momento del segnale, guardiamo lo stocastico, dividiamo il suo valore per dieci, e prendiamo la parte intera, otteniamo il range della finestra da 1 a 10 barre (stocastico tra 10 e 100). Ma ogni segnale avrà la sua quantità di barre.
Naturalmente tutti questi calcoli dovrebbero essere fatti non solo quando si salvano i dati per l'addestramento, ma anche quando il NS lavora nel trading reale, perché sarà addestrato per esso.
Spero che tutti abbiano capito che il MO è uno strumento così sottile che un piccolo errore può giocare un ruolo ENORME nell'efficacia del TS.
Io, per esempio, lavoro in questo campo da 15 anni e per almeno 3-4 mesi ho ottenuto risultati degni di attenzione e solo una settimana fa ho notato qualche imprecisione nella preparazione dei dati, dopo la cui correzione ho ottenuto una tale immagine su OSD. Sopra.... Come in futuro si comporterà il TC nel suo complesso non è noto. L'unica conclusione che ho fatto ora è che le reti Elmnn di Doc, hanno mostrato i migliori risultati. A giudicare dallo screenshot, il modello R sta battendo JPrediction di una testa e si è allontanato molto da esso. Vediamo come funzionano ulteriormente......
Se c'è una finestra nella vostra strategia di base, e se è anche dinamica. In alternativa, si può misurare la differenza di volume tra l'inizio della finestra e il segnale. È lo stesso per il delta. Se non c'è una finestra come tale, consiglio di usare Accumulation/Distribution e prendere la sua differenza, ma per quanti dati, non lo confesso nemmeno.
In generale, avendo informazioni su volume e delta per 11 strumenti, sono riuscito a inventare circa 177 predittori. Lo stocastico basato sul volume reale e sul delta si mostra molto bene. Uno o un altro stocastico è quasi sempre coinvolto in ogni modello.... IMHO!!!!
Grazie per la risposta!
Nella mia strategia di base non uso affatto i volumi, perché non significano nulla nel forex, li ho messi fuori dalla mia mente per molti anni, ma dopo essere passato al trading azionario ho deciso di tornare di nuovo alle idee legate al volume.
Stavo pensando di usare l'approccio di accumulare i dati in una finestra, più la MA MA per la finestra (non so ancora quale, deve aumentare la sua finestra di mediazione con la crescita della finestra principale) e, di conseguenza, guardare il delta tra la MA e l'aumento e reagire ad esso se l'istogramma fa picchi bruschi. In altre parole, se la crescita è di solito 5%-10% è una situazione, e se l'onda di più di 30% sulla barra precedente è un'altra situazione, e, rispettivamente, prendere in considerazione ciò che era la finestra - era alto volume o no - che è un altro predittore.
Sono interessato a più opzioni con volume, incluso l'interesse aperto - qualche idea? Osservando visivamente il grafico OM vedo alcune regolarità, ma sono difficili da fissare in un valore numerico - come se ogni giorno dovessimo reimpostare la contabilità e costruire livelli approssimativi, ai quali l'indicatore sarà impostato.
L'ho fatto, poi il forum si è bloccato, quindi leggi dalla foto, almeno ne ho fatta una...
Grazie per la risposta!
Non uso i volumi nella mia strategia di base, perché non portano nulla al mercato forex, quindi li ho dimenticati per molti anni, ma quando sono passato al trading azionario ho deciso di tornare alle idee sui volumi.
Stavo pensando di usare l'approccio di accumulare i dati in una finestra, più la MA MA per la finestra (non so ancora quale, deve aumentare la sua finestra di mediazione con la crescita della finestra principale) e, di conseguenza, guardare il delta tra la MA e l'aumento e reagire ad esso se l'istogramma fa picchi bruschi. In altre parole, se la crescita è di solito 5%-10% è una situazione, e se l'onda di più di 30% sulla barra precedente è un'altra situazione, e, rispettivamente, prendere in considerazione ciò che era la finestra - era alto volume o no - che è un altro predittore.
Sono interessato a più opzioni con volume, incluso l'interesse aperto - qualche idea? Osservando visivamente il grafico OM vedo i modelli, ma sono difficili da legare a un valore numerico - come se ogni giorno dovessi resettare la contabilità e costruire livelli approssimativi a cui l'indicatore sarà impostato.
Da dove prendete i vostri dati OI ????
Ho un conto nel mio opener e vedo OI lì, ma deve essere raccolto tutto il tempo, quindi per ora ho smesso FORTS. In generale basta registrare l'OI e misurare il suo cambiamento nella finestra. Se l'OI è sceso sulla finestra e il volume è sceso e il delta accumulativo è salito, questo può già dirvi molto. Penso che in complesso Delta+Volum+OpenInterest. Questa è l'informazione per TC che sarà abbastanza per prendere la decisione giusta, ma non c'è ancora OI su SME. I ragazzi stanno facendo un bicchiere, vediamo se riusciamo a tirare fuori OM da lì.....
Ho scritto, poi il forum si è bloccato, quindi leggi dalla foto, almeno ce l'ho fatta...
Beh, personalmente penso che ci siano modelli più globali - che è quello che sto cercando. Non ho dati reali sul cambiamento nella natura dei movimenti di prezzo da futures a futures - ho bisogno di una metrica specifica. Finora, si può vedere che con la riduzione del tasso CBR la tendenza Si è rallentata, e poi si è invertita, il che naturalmente era previsto... ma la tendenza si è invertita quando molte persone erano riluttanti ad aspettarselo....
Dove prendete i vostri dati su OI????
Ho usato questo indicatore per l'osservazione.
Se la memoria non mi inganna, l'OM può essere estratto dalla citazione.
Beh, personalmente, penso che ci siano modelli più globali - che è quello che sto cercando. Non ho dati reali sui cambiamenti nei movimenti di prezzo da futures a futures - ho bisogno di una metrica specifica. Finora, si può vedere che con la riduzione del tasso CBR la tendenza Si è rallentata, e poi si è invertita, il che naturalmente era previsto... Ma è cambiato quando molte persone hanno avuto paura di aspettare...
Per l'osservazione, ho usato questo indicatore.
In Quick Fix (se la memoria non mi inganna) si può estrarre l'OI.
Per MT5 ho creato un Expert Advisor che scrive file con OI per 15 simboli in modalità tempo reale. E sì, ho anche scelto Si perché ha movimenti intraday molto buoni. L'OM viene caricato nell'indicatore e poi tutta questa cucina viene utilizzata in NS. Per questo motivo sto aspettando l'aggiunta di qualche profitto al mio conto in apertura e poi userò МТ5 anche per Si. Sono sicuro che l'OM migliorerà il sistema già perfetto secondo il grafico. Vediamo, se dopo il cambio di futures, il funzionamento di TS rimane al giusto livello di stabilità, il passaggio a FORTS non richiederà molto tempo.... Dobbiamo solo risparmiare un po' di OM in un paio di settimane e poi saremo pronti a partire.... Vediamo ....