L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 951

 
Aleksey Vyazmikin:

Aggiungo qualche altro predittore e passo all'ensemble.... e poi inizieranno i tamburelli e le danze.

meglio non iniziare )) fa schifo

quando non c'è una strategia nella tua testa e nessuna conferma fondamentale che possa funzionare, è tutto solo kurvafitting

i predittori cull non cullano, i modelli cull non cullano... potrebbe volerci un'eternità.

Essendo pienamente consapevole di questo fenomeno, ho appena fatto un curvafitter e un regolarizzatore. Mangia tutto sull'input, sputa fuori roba a caso sul feedback, ma dopo la regolarizzazione funziona per qualche tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

meglio non iniziare )) fa schifo

quando non c'è nessuna strategia nella tua testa e nessuna conferma fondamentale che possa funzionare, è tutto curvefitting

cullare i predittori non cullare, cullare i modelli non cullare...

Non ne hai bisogno, se l'EA funziona bene con questi dati, ci sono alcune regolarità che sono descritte in esso, e non importa se è un fitting o no, quindi usiamo almeno il modello MO su di esso!

 
Aleksey Vyazmikin:

Non ce n'è bisogno, se l'EA funziona bene su questi dati, allora ci sono dei modelli che sono descritti in esso, e se è un fit o no, allora lascia che il modello MO ne esca, almeno!

La consapevolezza è una cosa complicata che viene attraverso la sofferenza.

 
Maxim Dmitrievsky:

La consapevolezza è una cosa complessa che viene attraverso la sofferenza

Consapevolezza che MO non può replicare la chiara logica dell'algoritmo?

 
Aleksey Vyazmikin:

La consapevolezza che il MO non può replicare la chiara logica dell'algoritmo?

non ha alcun senso.

 
Maxim Dmitrievsky:

e non ha alcun senso.

Allora sì, sono deluso.

 
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Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance from New York University Tandon School of Engineering. The main goal of this specialization is to provide the knowledge and practical skills necessary to develop a strong foundation on core ...
 

Per l'ultimo file ho avuto questo con l'albero :

2016, formazione


y_pred

y_true-101
-113392388444472
010803767146029
17413376787415


2015, test:


y_pred

y_true-101
-19552392625429
011495721317509
18581403776835

quando si prevede -1: -1 si verificherà effettivamente un po' più spesso di 1. Ma lo 0 sarà il più frequente di tutti, e probabilmente finirà tutto in perdite. Allo stesso modo per la classe "1".


I problemi sono usciti con l'albero. La genetica ha scelto il parametro dell'albero cp = 0, e questo dà all'albero il permesso di avere un mucchio di rami. Questo è un peccato, avremmo dovuto limitare questo parametro a qualche piccolo valore non nullo.

 

Non credo che ci siano abbastanza predittori nei dati per classificare "0". Abbiamo bisogno di alcuni indicatori di planarità, per esempio.

È male con l'albero in generale. Il legno di SanSanych è molto più fresco.


Aleksey Vyazmikin:

Cos'è questa riqualificazione, impostazioni sbagliate, un mercato drasticamente diverso?

Cattive impostazioni del modello, e di conseguenza il sovrallenamento.

 
Ildottor Trader:

Il legno di SanSanych è molto più fresco.

Che figata c'è - riqualificazione e nient'altro, non ha un solo predittore che si riferisca alla sua variabile target - tutto rumore. E si siede a rattle e mette qui file di spazzatura invece di controllare il rumore.

Motivazione: