L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 940
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Cioè cambiare indipendentemente dalla storia, cioè il 1° trimestre 2016 non è come il 1° trimestre 2017?
E frattali, quindi ho quasi un sistema frattale per misurare le fluttuazioni dei prezzi nell'intervallo di 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese. Si calcola la scala di fluttuazione prevista e si guarda dove si trova il prezzo al momento (a quale livello).
non è frattale))
è solo che ogni trimestre i modelli cambiano, a volte drammaticamente
cioè c'è un'alta probabilità che il sistema si rompa alle giunzioninon è frattale ))
È solo che ogni nuovo trimestre i modelli cambiano, a volte drasticamente
Come non frattale, piccolo TF secondo il mio sistema è simile a grande, o viceversa come ti piace, è un frattale. Ma la frequenza di somiglianza non è nota perché è definita dalla funzione.
cioè c'è un'alta probabilità che il sistema si rompa nelle giunzioniCapisco, ma fondamentalmente dovrebbe funzionare :) Probabilmente il trimestre è un movimento di tendenza e quando questo movimento cambia il sistema si rompe...
Capisco, ma fondamentalmente dovrebbe funzionare :) Probabilmente il trimestre è un movimento di tendenza e quando questo movimento cambia il sistema si rompe...
Ragioni fondamentali - scadenze ecc. Gli annuali sono rapporti di regola.
Dove c'è denaro che cambia di mano c'è sempre un cambiamento di congiuntura
Mi piacerebbe giocare con la ricerca del ciclo, cercarlo su Google. Sapere quando allenarsi correttamente, da quali date e a quali
La ragione principale dell'assenza di modelli stazionari è il cambiamento costante nella capitalizzazione e nei flussi di capitale. I grandi capitali si muovono raramente e lentamente.
Qualcuno è stato in grado di ottenere un errore di 0,2 o 0,3 sull'oscillatore? Il minimo è da qualche parte intorno a 0,45. Inoltre, funziona spesso su OOS.
Ma la differenza di 2-2,5 volte con trayne è un po' fastidiosa.
Non riesco a capire quando finire lo sviluppo e iniziare nella pratica))
Negli articoli di Vladimir
quale architettura? puoi darmi un link?
Quale architettura? Puoi darmi un link?
Bene, avete letto tutto...
motivi fondamentali - date di scadenza e simili. Rapporti annuali, di regola.
Dove c'è un trasferimento di denaro, c'è sempre un cambiamento di congiuntura.
Mi piacerebbe giocare con la ricerca del ciclo, cercarlo su Google. Sapere quando allenarsi correttamente, da quali date e a quali
La ragione principale dell'assenza di modelli stazionari è il cambiamento costante della capitalizzazione e dei flussi di capitale. I grandi capitali si muovono raramente e lentamente.
Quindi bisogna aumentare la quantità di dati per cercare tali cicli, e bisogna campionare 2-3 anni invece di un anno e aggiungere i numeri dei mesi...
Sia su Darch che su Elm - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - dal 4° articolo in poi i risultati in Acc sono circa il 70% e più.
Beh, l'avete letto tutti...
non male:
Sì, ho letto ma in diagonale, perché non voglio usare la R, non è così sportivo)
Poi si scopre che dobbiamo aumentare la quantità di dati per cercare tali cicli, e non campionare per un anno, ma per 2-3 anni, e aggiungere i numeri dei mesi...
Non sono sicuro, non ci sono molte informazioni su questo.
Ma si scopre, per esempio, che se per l'ultimo trimestre dell'anno perforo un modello, funziona bene per tutto l'anno, e poi si blocca
qualcosa del genere...
se a breve termine, funziona per circa 3 mesi, e poi si rompe ... cioè di nuovo si entra in un ciclo, ma trimestrale