L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 446
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Ho 14 parametri da ottimizzare. Ho paura che questo numero porti ad un overfitting.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
È bellissimo.
Sto cercando di passare dalla classificazione alla regressione, ma finora non ha funzionato per abbandonare completamente le classi. Usare l'incremento di prezzo come obiettivo, addestrare un modello, prevedere qualcosa, non è un problema. Ottengo anche r^2 >0, ma finora non più di 0,1. Il problema è che i grafici costruiti da questo modello hanno un brutto aspetto con grandi drawdown e lunghi periodi in meno. Non c'è una crescita costante del denaro come quando si ottimizza il modello sul fattore di trading di recupero.
Questo è il motivo per cui ho arrotondato la predizione alle classi -1 e 1 e ho tracciato i fondi usando loro e poi ho usato qualcosa come il fattore di recupero per la funzione di fitness.
Quindi la domanda è: cosa stai usando per la funzione di fitness, solo r^2, o qualche derivazione di r^2 che rende gli errori uniformemente distribuiti nel tempo?
Sto lavorando sul primo punto.
Il mio TP/SL è in qualche modo complicato e poco chiaro. Se prendo quasi qualsiasi robot funzionante e comincio a ottimizzare il suo take and stop, con nuovi dati il robot comincerà freneticamente a perdere soldi. Tale ottimizzazione porta all'overshooting dei pip specifici e ai drawdown del passato che non si ripeteranno mai più, e il robot li aspetterà.Ma se prima di ottimizzare il robot si impostano alcuni valori fissi di TP e SL e si ottimizzano gli altri parametri, allora con buona probabilità alla fine avrà successo.
È molto strano, basta cambiare l'ordine di ottimizzare TP/SL all'inizio o alla fine e il risultato è molto diverso.
Sì, è possibile ridurre i danni, ma perché? La grande domanda è: cosa ci dà il tp/sl, oltre al portafoglio quasi-ottimale che è costruito usando le previsioni dell'IA?
Non ho paura di affermare assolutamente nulla. Se l'IA è buona, allora la strategia ideale è semplicemente riequilibrare il portafoglio sulle probabilità di guadagni/decrementi futuri degli asset. Se, per esempio, la vostra IA dice che l'asset crescerà, ma è sceso sul rumore oltre il livello di SL, dovreste chiudere la posizione? Non credo che sia saggio. Nel caso del trading algoritmico avanzato il t/sl classico non ha senso. Ma è ragionevole e anche necessario avere un sistema SL, cioè algoritmi che riconoscono quando la strategia o l'IA per qualche motivo ha diminuito l'efficienza o addirittura è andato fuori strada, allora si dovrebbe smettere di trading su di loro.
. Nel caso del trading algoritmico avanzato, il t/sl classico non ha senso. Tuttavia è ragionevole e persino necessario avere uno SL sistemico, cioè algoritmi che riconoscono quando una strategia o un'IA, per qualsiasi motivo, ha perso efficienza o è andata fuori strada, quindi interrompere il trading su di essi.
Completamente d'accordo con te, come ho scritto sopra, forse non del tutto chiaro.
SL è un segnale d'allarme che il TS non sta funzionando, il suo rischio ha superato qualsiasi cosa vista nella storia. Dobbiamo correggere la perdita e iniziare ad occuparci del sistema di trading stesso.
SL è un segnale d'allarme che la ST non è praticabile, il suo rischio ha superato qualsiasi cosa vista nella storia. Dovremmo correggere la perdita e iniziare ad occuparci del sistema di trading stesso.
Esattamente. Non necessariamente TC, ci possono essere molte ansie diverse.
La mancanza di margine, per esempio).
Questo è il motivo per cui ho arrotondato la predizione alle classi -1 e 1 e ho tracciato le medie e poi ho usato qualcosa come il fattore di recupero per la funzione di fitness, quindi domanda, cosa usi per la funzione di fitness, solo r^2, o qualche derivata di r^2 che rende gli errori uniformemente distribuiti nel tempo?
Doc, è intimo))) sì diverso. Il fatto che non funzioni come dovrebbe ti dice solo che il modello non ha successo. Successiva
uso di qualsiasi cosa, non è altro che la creazione di un insieme di modelli (anche se l'obiettivo durante l'ottimizzazione può essere diverso) ...
La mancanza di margine, per esempio).
In qualche modo SL è stato innescato quando internet è andato giù. SL è generalmente un licenziamento d'emergenza, di solito non si arriva a questo.
In qualche modo SL è stato innescato quando internet è andato giù. SL è generalmente un licenziamento d'emergenza, di solito non si arriva a questo.
Non so come fate senza sl, i commerci si chiudono comunque. Si può non chiudere secondo il prezzo di mercato ma tirare la sl, è sempre più sicuro così, soprattutto contro il fallimento della connessione.