Discussione sull’articolo "Come copiare il trading da MetaTrader 5 a MetaTrader 4" - pagina 2

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Urain:

Non ci saranno differenze né all'inversione né al taglio, la differenza si manifesta solo in base alla differenza dei livelli di quotazione al momento attuale e al ritardo di esecuzione.

Idealmente, se le quotazioni tra le MT sono uguali e il ritardo è pari a 0, l'operazione porterà lo stesso profitto.


Non per tutte le strategie di trading (come scritto sopra, intendo se non si adattano i metodi di trading della MT4 alla MT5).

Non sto parlando delle differenze nei risultati di R2 e MT5 (ma Rumus è davvero fuori dalla vita, non ne terremo conto).

Chi vuole davvero gestire il trading in MT4 con MT5 dovrebbe pensare al processo inverso.

Allo stesso tempo, è opportuno utilizzare maggiormente nella strategia proprio i flip e i cut (in condizioni di multicurrency).

Sarebbe anche bello sincronizzare tutti i processi di trading e le informazioni sul bilancio in base all'ora GMT o all'ora locale dei terminali (se si trovano nello stesso fuso orario).

PS

Non si tratta del "tasso" e nemmeno del carico sul deposito. Si tratta di ciò a cui dovrete rinunciare e di come cambiare la strategia.

L'unica convenienza in questo senso è che tutti i processi di trading MT4 possono essere adattati a netteng con risultati del 100%.

Naturalmente un punto importante è che fenomeni come il flipping e il taglio sono molto rari nella maggior parte delle strategie di trading.

Urain:

Su dll, è improbabile che MQ possa analizzare ogni codice di terze parti per verificarne la sicurezza, e non tutti hanno un compilatore delphi o srp. È possibile pubblicare il codice di una bibbia e sostituire il file compilato con un altro. Quindi per ora solo ex5.

Purtroppo MQL5 non fornirà presto almeno la metà delle possibilità che si possono ottenere con l'aiuto delle DLL.

Una DLL che permette di uscire dalla "sandbox" e non è molto ingombrante può essere implementata in molti strumenti di sviluppo.

Come opzione è possibile applicare la libreria MQL legata a WinAPI.

 
Interesting:

Non per tutte le strategie di trading (come scritto sopra, intendo se non si adattano i metodi di trading della MT4 alla MT5).

Non sto parlando delle differenze nei risultati di R2 e MT5 (ma Rumus è davvero fuori dalla vita, non ne terremo conto).

Sto leggendo questa dichiarazione per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta vorrei chiedervi di citare almeno una sequenza di ordini/transazioni che, quando viene trasferita da MT5 a MT4 (o viceversa), cambierà il suo risultato finanziario. Non cambierà l'elenco degli ordini/transazioni nella cronologia, non cambierà la visualizzazione della posizione aperta corrente, ma cambierà il risultato finanziario.

Io sostengo che se le condizioni di trading sono identiche (quotazioni/spread/swap/leve di stop, ecc.) il risultato su MT5 sarà uguale o migliore di quello su MT4 (migliore - a causa degli swap, se ci sono 2 posizioni di contropartita su MT4).


Certo, è un compito difficile organizzare la contabilità di tutte le sfumature quando si copiano le operazioni. Ma questo è un altro compito e non ha nulla a che fare con la parte teorica della questione del netting.

 
komposter:

In effetti, OnTrade è il luogo ideale per gestire le modifiche all'elenco delle posizioni. È sufficiente assicurarsi che le operazioni esistenti vengano copiate immediatamente all'avvio (e non all'evento di compravendita successivo).

Filtrare gli eventi è molto semplice: si controlla l'elenco delle posizioni e si continua l'elaborazione solo se qualcosa è cambiato.

Non parlo di questo filtraggio, in quanto nell'evento OnTrade non compare solo l'operazione eseguita, ma anche l'ordine piazzato, che a sua volta non sarà necessariamente implementato.
 
Urain:
Non sto parlando di questo filtraggio, in OnTrade l'evento non appare solo per l'operazione eseguita, ma anche per l'ordine piazzato, e questo, a sua volta, non sarà necessariamente implementato.
È di questo che stiamo parlando: non è necessario reagire agli ordini piazzati/annullati/eseguiti. Per farlo, è necessario verificare se la posizione è cambiata.
 

Buona idea. Ho provato a farlo molto tempo fa, ma non ha funzionato, e qui ho guardato a quello che è stato il mio errore.


All'autore RISPETTO. !!!

 
komposter:
È di questo che stiamo parlando: non è necessario reagire agli ordini di piazzamento/annullamento/esecuzione. Per farlo, è necessario verificare se la posizione è cambiata.

Allora fate una copia di OnTimer e rinominatela così:

void OnTimers()
  {
//--- ottenere la posizione 
   get_positions();
//--- se le posizioni non sono uguali, salvare i nuovi dati
   if(compare_positions())saves_positions();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- ottenere la posizione 
   get_positions();
//--- se le posizioni non sono uguali, salvare i nuovi dati
   if(compare_positions())saves_positions();
  }

//EventKillTimer() e poi commentate la distruzione del timer in OnDeinit;

e in OnInit invece di EventSetTimer(1); mettere

OnTimers();

ZY in realtà l'intera rielaborazione, ma sarò in grado di controllarla solo lunedì.

 
Urain:

Allora fate una copia di OnTimer e rinominatela così:

Ecco cosa intendo, è semplice ;)


Urain:

e in OnInit invece di EventSetTimer(1);; mettere

E questo è ciò di cui volevo mettervi in guardia: se l'inizializzazione "fallisce" (ad esempio, quando si avvia il terminale, i dati non vengono caricati in tempo), la copiatrice "dorme" fino al prossimo evento di scambio. In questo caso dovremmo prevedere un ciclo infinito o lo stesso on-timer, che funzionerà fino al successo dell'inizializzazione.

 
Urain:

Per quanto riguarda le librerie, non sono contrario alle librerie ex5, ma non voglio usare le dll perché scoraggiano l'utente finale.

Inoltre, installare una copia aggiuntiva di MT4 non è molto conveniente per l'utente finale ;-). Molto probabilmente l'utente ha MT4 già installato da molto tempo e non è affatto presente nei file di MT5. Forse dovremmo consigliare di usare il subst come trucco?
 
marketeer:
L'installazione di una copia aggiuntiva di MT4 non è molto conveniente per l'utente finale ;-). Molto probabilmente l'utente ha già installato MT4 da molto tempo, e non si trova affatto nei file di MT5. Forse si dovrebbe consigliare di utilizzare il subst come trucco?
Ho avuto un'idea simile. Ma subst presenta alcune insidie (almeno in XP): l'accesso al disco fisico(\\\.\PHYSICALDRIVEx) smette di funzionare.
 
marketeer:
L'installazione di una copia aggiuntiva di MT4 non è molto conveniente per l'utente finale ;-). Molto probabilmente l'utente ha già installato MT4 da molto tempo, e non si trova affatto nei file di MT5. Forse dovresti consigliare di usare il subst come trucco?

Non volevo scrivere un articolo sui canali di trasmissione del segnale, ho trovato la soluzione più semplice e comprensibile.

Penso che la trasmissione del segnale sia l'argomento di un articolo a parte.

E sul fatto che non sia molto conveniente mettere un secondo MT qui penso che vi sbagliate, per quanto ne so e per corrispondenza personale molti utenti tengono sulla macchina fino a una dozzina di MT, senza problemi. Inoltre la MT4 può essere facilmente trasferita con una semplice copia. Inoltre, il mio codice non ha la protezione magik, quindi non sarà possibile utilizzare il conto contemporaneamente copiandolo e manualmente.

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