Discussione sull’articolo "Previsione di serie temporali mediante livellamento esponenziale" - pagina 2
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Se non è troppo complicato, mi spieghi perché se la distribuzione della sequenza originale (o della sequenza originale smussata) non è normale, la previsione non può essere attendibile? Oppure ho capito male?
Il punto non è questo. Il punto è che non si può dire nulla di certo avendo come prova uno dei parametri. Bisogna orientarsi sulla totalità dei fattori con la conclusione "molto probabilmente questo è...". Due sono le immagini principali per la mia conclusione: le ellissi di confidenza e il grafico degli errori di previsione. Mentre il primo problema si risolve semplicemente eliminando uno dei termini dell'equazione, il secondo è un problema più complesso: l'instabilità dell'errore, il che significa che l'errore di previsione non è una costante, ma una curva piuttosto intricata. Ciò che accadrà in futuro con la previsione non può essere previsto a causa di questo grafico dell'errore di previsione.
Su questo sito, subito dopo il vostro, c'è un articolo che approfondisce l'analisi dello smoothing esponenziale insieme alla linea retta e al filtro di Hodrick-Prescott. Se ha tempo, ci dia un'occhiata e continueremo.
Non è proprio così. Il punto è che non si può dire nulla di certo con uno dei parametri come prova. Bisogna concentrarsi sulla totalità dei fattori con la conclusione "è molto probabile che...". Due sono le immagini principali per la mia conclusione: le ellissi di confidenza e il grafico dell'errore di previsione. Mentre il primo problema si risolve semplicemente eliminando uno dei termini dell'equazione, il secondo è un problema più complesso: l'instabilità dell'errore, il che significa che l'errore di previsione non è una costante, ma una curva piuttosto intricata. Ciò che accadrà in futuro con la previsione non può essere previsto a causa di questo grafico dell'errore di previsione.
Su questo sito, subito dopo il vostro, c'è un articolo che approfondisce l'analisi dello smoothing esponenziale insieme alla linea retta e al filtro di Hodrick-Prescott. Se ha tempo, ci dia un'occhiata e continueremo.
Non voglio causare malintesi, quindi mi scuso in anticipo per essere noioso, ma dovrò spiegare la mia visione dell'argomento in modo un po' più dettagliato.
Penso che sia impossibile discutere contemporaneamente l'intero complesso di questioni legate all'elaborazione dei dati. Mi sembra che sia meglio fare tutto in sequenza. Per questo motivo parlerò solo di previsioni, lasciando da parte le questioni di smoothing.
Se consideriamo le quotazioni delle valute, possiamo facilmente dimostrare che sono stazionarie o non stazionarie. Prendete una lunga sequenza e, con qualsiasi metodo disponibile, verificate che sia non stazionaria. Quindi, accorciate la lunghezza della sequenza di prova ed eseguite gli stessi calcoli finché il metodo scelto non ne determina la stazionarietà. Inoltre, nessuna quotazione ha una lunghezza infinita, quindi al di fuori dell'intervallo di esistenza le condizioni di stazionarietà saranno certamente violate. Pertanto, più avanti eviterò qualsiasi ragionamento sulla stazionarietà. In questo caso, mi avvicino all'approccio della statistica descrittiva, quando l'obiettivo principale è quello di analizzare le caratteristiche di una sequenza esistente di lunghezza finita, senza cercare di estendere i risultati dell'analisi a qualsiasi sequenza non esistente.
Torniamo alla previsione. Qualunque sia il modello utilizzato, l'accuratezza della previsione e gli intervalli di confidenza devono essere determinati sulla base degli errori di previsione, non sulla base di caratteristiche secondarie (questo è importante!).
L'indicatore fornito nell'articolo ottimizza i parametri del modello a ogni nuova barra per un determinato numero di barre e calcola il quadrato medio dell'errore di previsione un passo avanti sulla base dei valori trovati. Inoltre, sulla base del c.c.o. trovato in questo modo, dopo aver costruito la previsione, viene determinato il suo intervallo di confidenza. L'intervallo di confidenza viene costruito utilizzando espressioni analitiche, che si possono trovare ai link citati nell'articolo.
La figura mostra che la varianza degli errori di previsione è misurata sullo stesso intervallo su cui è stato addestrato il modello. Se gli errori sono misurati sullo stesso intervallo su cui è stata eseguita l'ottimizzazione, sorge il dubbio che queste stime non si rivelino sottostimate. Questo metodo diffuso non è stato inventato da me, l'ho solo utilizzato, anche se credo che non sia il metodo migliore per misurare l'accuratezza delle previsioni, indipendentemente dal modello utilizzato.
In letteratura si trova una modifica di questo metodo, in cui la sequenza disponibile per l'elaborazione viene divisa in due metà. L'addestramento viene eseguito sulla prima metà, seguito dalla misurazione dell'errore sulla seconda metà. Successivamente, la prima parte della sequenza viene espansa di una barra e l'ottimizzazione e la misurazione dell'errore vengono ripetute per la parte restante. Esistono altri approcci per misurare l'accuratezza della previsione e la varianza dell'errore, dovremmo cercare di affrontare questo problema, ma non sono ancora pronto a dare alcuna raccomandazione.
Inoltre, esiste un'ampia classe di modelli non lineari per i quali non è possibile ricavare espressioni analitiche per determinare l'intervallo di confidenza della previsione per due, tre, ecc. passi avanti. Molto probabilmente, in fase di previsione, è necessario passare a metodi non parametrici per misurare questi intervalli. Dobbiamo esaminare la questione. In ogni caso, gli errori di previsione per tutti gli orizzonti e i relativi intervalli di confidenza dovrebbero essere misurati piuttosto che calcolati da segni secondari.
Per quanto riguarda i modelli di smoothing esponenziale. Quando li si utilizza, non ci sono restrizioni sulla normalità della distribuzione dei dati iniziali e non ci sono restrizioni rigorose sulla normalità della distribuzione degli errori di previsione (credo). Forse è per questo che a volte hanno qualche vantaggio rispetto ai corrispondenti modelli ARIMA.
Perché ho scritto tutto questo?
Se ho capito bene, nel vostro articolo utilizzate la regressione per adattare (nel senso migliore del termine) una sequenza smussata alla stessa sequenza non smussata. E sulla base dei risultati di questo adattamento si traggono conclusioni sulla possibilità o l'impossibilità di predire. Questo per me è incomprensibile. Ancora una volta, ma mi sembra che, qualunque sia il modello utilizzato, l'accuratezza della previsione e gli intervalli di confidenza debbano essere determinati sulla base degli errori di previsione, non sulla base di attributi secondari, come i risultati dello smoothing (questo è importante!). Inoltre, se si ottimizzano i coefficienti di lisciatura di MA o XP , come si farà a fare il fit, sullo stesso intervallo di allenamento?
Per quanto riguarda l'articolo pubblicato, non ho capito molte cose prima della sua pubblicazione e ora ho dei dubbi al riguardo. Per questo motivo non sono in grado di valutare il suo articolo, per il quale è necessario rivolgersi all 'esperto. Mi vergogno ad ammettere che non ho idea di come EViews calcoli le ellissi di confidenza.
Mi scuso per le mie divagazioni, per la formulazione imprecisa, ecc.
Ritengo che sia impossibile discutere contemporaneamente l'intero complesso di questioni legate all'elaborazione dei dati.
L'obiettivo dell'analisi dei trader è la previsione, ma è impossibile individuare separatamente la previsione, poiché c'è sempre una questione di fiducia in questa previsione, e questa fiducia non può essere basata solo sull'errore di previsione, poiché l'errore, come ho dimostrato, si è rivelato essere una variabile, non una costante.
Se consideriamo le quotazioni delle valute, si può dimostrare con la stessa facilità che sono stazionarie o non stazionarie.
Su intervalli di tempo sufficientemente lunghi, come un anno, e piccoli, come un minuto, è probabile che si ottenga una distribuzione normale con mo e varianza pari a una costante. Ma il valore della varianza sarà enorme, come si può vedere visivamente dal movimento delle quotazioni. Sarà impossibile utilizzare la previsione, poiché è chiaro che le quotazioni di EURUSD si trovano nell'intervallo 1,2 - 1,5, ossia circa 3000 pip. Per questo motivo il numero di osservazioni deve essere compreso tra 50 e 100, mentre per un anno si tratta di settimane.
Per stazionarietà EViers intende la costanza approssimativa di mo e deviazione standard. Solo le serie stazionarie possono essere previste, perché nelle serie non stazionarie il C.O. non è costante e la vostra previsione potrebbe rivelarsi letteralmente una finzione alla barra successiva a causa dei cambiamenti nel C.O.
.... precisione della previsione e gli intervalli di confidenza dovrebbero essere determinati sulla base degli errori di previsione, non da caratteristiche secondarie (è importante!).
L'intera analisi tecnica si basa su questo postulato. È impossibile fare riferimento a segnali secondari che non solo mettono in dubbio la previsione, ma giustificano anche l'impossibilità di utilizzarla. Lei è sulla posizione dell'AT, non dell'econometria che, a differenza dell'AT, è una scienza, non un insieme di osservazioni e convinzioni.
"Per stazionarietà, EViers intende la costanza approssimativa di mo e deviazione standard".
Sto esprimendo la mia opinione soggettiva e il mio punto di vista, in questo caso sulla previsione delle serie temporali. Non so cosa ne pensi Eviews , non mi interessa, vi spiego perché.
Per me, la prima opzione non è affatto adatta. Ecco perché non voglio avere a che fare con Eview . Devo ammettere che anche la seconda opzione non fa per me. Ecco perché non uso MathCad o R.
"Solo le serie stazionarie possono essere previste, perché nelle serie non stazionarie il C.O. non è una costante e l'intera previsione può rivelarsi letteralmente una finzione nella barra successiva a causa dei cambiamenti del C.O.".
Guarda modelli come GARCH o ARCH, non posso dirlo con certezza. Oppure modelli di smoothing esponenziale con trend moltiplicativo e stagionalità, non ricordo esattamente ora, al decollo. Oppure utilizzare un modello un po' più complesso, in cui si analizzano i cambiamenti delle caratteristiche statistiche della sequenza nel tempo e si fa una previsione. E la previsione stessa viene fatta tenendo conto dell'estrapolazione di queste caratteristiche mutevoli. Ritengo che l'affermazione secondo cui solo le serie stazionarie possono essere previste sia troppo azzardata. In primo luogo, perché le serie stazionarie non esistono in natura, si tratta di un'astrazione, e in secondo luogo, molto dipende da cosa si intende con la parola "stazionario". Allo stesso modo, molto dipende da cosa si intende con la parola "previsione". Si può prevedere qualsiasi cosa, ma si otterranno errori di previsione e intervalli di confidenza diversi.
"Lei è sulla posizione dell'AT, non dell'econometria, che a differenza dell'AT è una scienza, non un insieme di osservazioni e convinzioni."
Questo suo commento non è del tutto corretto. Non sono un fanatico del Forex, non mi schiero per l'AT, la statistica, l'economia, l'econometria e così via. Probabilmente riconoscerei per me stesso la posizione più vicina accettata nell'"elaborazione del segnale digitale" (DSP o DSP).
"La vostra previsione potrebbe rivelarsi letteralmente fittizia nella barra successiva a causa di un cambiamento nel C.O.".
Se parliamo di previsioni di serie temporali, oserei dire che non siamo solo io e voi a occuparci di questo problema. Esiste un numero enorme di pubblicazioni su questo argomento, in cui gli autori condividono i loro risultati, metodi e tecniche di previsione. Non ha senso iniziare a fare qualcosa in questo campo da zero, quindi ho preso in prestito le scoperte teoriche di altre persone e ho cercato di implementarle in MQL5. Perché MQL5? Molto semplicemente, perché il sito web MQL5.COM è in qualche modo dedicato a questo linguaggio di programmazione, piuttosto che, ad esempio, a EViews, Gretl e così via. E l'indicatore IndicatorES.mq5 citato nell'articolo non può essere una finzione, come lei scrive, perché disegna onestamente gli intervalli di confidenza della previsione. Se avete installato metatrader5, installate questo indicatore e verificate voi stessi.
Se stiamo parlando della stessa cosa, ci riferiamo alla previsione delle serie temporali. Occorre tenere presente che questa direzione non è in alcun modo collegata al forex, agli indicatori, alle quotazioni, alle transazioni di acquisto/vendita, ecc. Se siete veramente interessati alle previsioni, e non ad altro, fate riferimento all'esperienza mondiale accumulata in questo settore per molti anni.
In conclusione, vorrei far notare che non dobbiamo dimenticare che questa corrispondenza con voi è nel thread dedicato alla discussione dell'articolo pubblicato. Ma non discutiamo dell'articolo in sé. Pertanto, se lei o chiunque altro ha commenti direttamente sull'articolo pubblicato, cercherò di rispondere (ovviamente, nei limiti del possibile). Non discuterò più di analisi di regressione e di pacchetti software matematici e statistici, almeno non in questo thread.
Ho solo finito di leggere il capitolo sui modelli additivi. È quindi, per usare un eufemismo, troppo presto per fare un riassunto. Tuttavia, durante la lettura mi sono venute in mente alcune osservazioni:
Continua a leggere....
Ho finito di leggerlo. Ottimo articolo, grazie! Altri commenti:
Diventare un trader Forex senza paura
- Dovete sapere cosa succederà dopo?
- Esiste un modo migliore?
- Strategie quando si sa di non sapere
"Un buon investimento è un equilibrio particolare tra la convinzione di seguire le proprie idee e la flessibilità di riconoscere quando si è commesso un errore".-Michael Steinhardt
"Il 95% degli errori di trading che probabilmente commetterete deriveranno dal vostro atteggiamento nei confronti dell'essere in errore, del perdere soldi, del perdere e del lasciare soldi sul tavolo - le quattro paure del trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Molti trader si innamorano dell'idea di fare previsioni. La necessità di fare previsioni sembra essere intrinseca al successo del trading. Dopotutto, si ragiona, devo sapere cosa succederà per poter guadagnare, giusto? Fortunatamente, non è così e questo articolo spiegherà come si può fare trading senza sapere cosa accadrà dopo.
È necessario sapere cosa accadrà dopo?
Anche se sapere cosa accadrà dopo sarebbe utile, nessuno può saperlo con certezza. La ragione per cui l'insider trading è un crimine che viene spesso sperimentato nei mercati azionari può aiutarvi a capire che alcuni trader sono così desiderosi di conoscere il futuro che sono disposti a imbrogliare e a pagare una multa salata quando vengono scoperti. In breve, è pericoloso pensare in termini di futuro certo quando è in gioco il vostro denaro e, quando si intraprende un'operazione, è meglio pensare ai margini piuttosto che alle certezze.
Il problema di pensare di dover conoscere il futuro della vostra operazione è che, quando accade qualcosa di negativo rispetto alle vostre aspettative, subentra la paura. La paura di per sé non è un male. Tuttavia, la maggior parte dei trader, con il proprio denaro in gioco, spesso si blocca e non riesce a chiudere l'operazione.
Se non avete bisogno di sapere cosa succederà dopo, di cosa avete bisogno? L'elenco è sorprendentemente breve e semplice, ma ciò che è più importante è che non pensiate di sapere cosa succederà, perché se lo fate, è probabile che abbiate una leva eccessiva e minimizziate i rischi che sono sempre presenti nel mondo del trading.
- Un bordo pulito su cui si è a proprio agio nell'entrare in un trade
- Un punto di invalidazione ben definito in cui il set-up dell'operazione non sia più
- Un potenziale punto di ingresso per l'inversione
- Un'adeguata dimensione del trade / gestione del denaro
Esiste un modo migliore?Ieri la Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare il tasso di rifinanziamento e il tasso di deposito. Molti trader sono entrati short in questo incontro, ma EURUSD ha coperto circa il 250% del suo range ATR giornaliero e ha chiuso vicino ai massimi, indicando la forza di EURUSD. In poche parole, l'esito era al di fuori delle possibilità della maggior parte dei trader e se siete andati short e siete stati colpiti dalla paura, probabilmente non avete chiuso lo short e siete stati un'altra "vittima del mercato", che è un altro modo per dire una vittima delle vostre stesse paure di perdere.
Quindi qual è il modo migliore? Che ci crediate o no, è quello di approcciare il mercato comprendendo quanto possano essere emotivi i mercati e che è meglio non rimanere legati alla direzione in cui il mercato "deve andare". Molti trader si aggrappano a un'operazione perdente, non a beneficio del proprio conto, ma piuttosto per proteggere il proprio ego. Naturalmente, la strada migliore per il trading è quella di concentrarsi sulla protezione dell'equity del proprio conto e di lasciare il proprio ego alla porta della sala trading, in modo che non influisca negativamente sul proprio trading.
Strategie quando si sa di non sapere
C'è una caratteristica comune ai trader che riescono a operare senza paura. Essi inseriscono le operazioni perdenti nel loro approccio. È simile a un gioco d'azzardo negli scacchi e toglie il vantaggio e la forza che la paura ha su molti trader. Per chi non è un giocatore di scacchi, il gambit è una giocata in cui si sacrifica un pezzo di basso valore, come un pedone, per ottenere un vantaggio. Nel trading, il gambit potrebbe essere la prima operazione che vi permette di avere un assaggio del vantaggio che percepite al momento dell'entrata.
L'USD Hedge di James Stanley è un ottimo esempio di strategia che parte dal presupposto che un'operazione sarà perdente. Qual è il significato di questo? Presuppone la perdita e vi permetterà di operare senza la paura che affligge molti trader. Un altro strumento che può aiutarvi a definire se la tendenza è a vostro favore o contro di voi è il frattale.
Se si guarda al di fuori del mondo del trading e degli scacchi, ci sono altre attività che presuppongono una perdita e sono quindi in grado di agire con lucidità quando si verifica una perdita. Si tratta dei casinò e delle compagnie di assicurazione. Entrambe queste attività presuppongono una perdita e lavorano solo in linea con un rischio calcolato, operano senza paura e potete farlo anche voi se prevedete piccole perdite come parte della vostra strategia.
Un'altra grande citazione di Mark Douglas:
"Meno mi preoccupavo di sapere se avevo torto o meno, più le cose diventavano chiare, rendendo molto più facile entrare e uscire dalle posizioni, tagliando le perdite per rendermi mentalmente disponibile a cogliere l'opportunità successiva." -Mark Douglas
Buon trading!
La fonte
Diventare un trader Forex senza paura
- Dovete sapere cosa succederà dopo?
- Esiste un modo migliore?
- Strategie quando si sa di non sapere
"Un buon investimento è un equilibrio particolare tra la convinzione di seguire le proprie idee e la flessibilità di riconoscere quando si è commesso un errore".-Michael Steinhardt
"Il 95% degli errori di trading che probabilmente commetterete deriveranno dal vostro atteggiamento nei confronti dell'essere in errore, del perdere soldi, del perdere e del lasciare soldi sul tavolo - le quattro paure del trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Molti trader si innamorano dell'idea di fare previsioni. La necessità di fare previsioni sembra essere intrinseca al successo del trading. Dopotutto, si ragiona, devo sapere cosa succederà per poter guadagnare, giusto? Fortunatamente, non è così e questo articolo spiegherà come si può fare trading senza sapere cosa succederà dopo.
È necessario sapere cosa succederà dopo?
Anche se sapere cosa accadrà dopo sarebbe utile, nessuno può saperlo con certezza. La ragione per cui l'insider trading è un crimine che viene spesso sperimentato nei mercati azionari può aiutarvi a capire che alcuni trader sono così desiderosi di conoscere il futuro che sono disposti a imbrogliare e a pagare una multa salata quando vengono scoperti. In breve, è pericoloso pensare in termini di un futuro certo quando il vostro denaro è in gioco ed è meglio pensare ai margini piuttosto che alle certezze quando si intraprende un'operazione.
Il problema di pensare che dovete sapere cosa riserva il futuro per la vostra operazione, è che quando accade qualcosa di avverso alla vostra operazione rispetto alle vostre aspettative, subentra la paura. La paura di per sé non è un male. Tuttavia, la maggior parte dei trader, con il proprio denaro in gioco, spesso si blocca e non riesce a chiudere l'operazione.
Se non avete bisogno di sapere cosa succederà dopo, di cosa avete bisogno? L'elenco è sorprendentemente breve e semplice, ma ciò che è più importante è che non pensiate di sapere cosa accadrà, perché se lo fate, è probabile che abbiate una leva eccessiva e minimizziate i rischi che sono sempre presenti nel mondo del trading.
- Un bordo pulito su cui si è a proprio agio nell'entrare in un trade
- Un punto di invalidazione ben definito in cui il set-up dell'operazione non sia più
- Un potenziale punto di ingresso per l'inversione
- Un'adeguata dimensione del trade / gestione del denaro
Esiste un modo migliore?Ieri la Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare il tasso di rifinanziamento e il tasso di deposito. Molti trader sono entrati short in questo incontro, ma EURUSD ha coperto circa il 250% del suo range ATR giornaliero e ha chiuso vicino ai massimi, indicando la forza di EURUSD. In poche parole, il risultato era al di fuori delle possibilità della maggior parte dei trader e se siete andati short e siete stati colpiti dalla paura, è probabile che non abbiate chiuso lo short e siate stati un'altra "vittima del mercato", che è un altro modo per dire una vittima delle vostre stesse paure di perdere.
Quindi qual è il modo migliore? Che ci crediate o no, è quello di avvicinarsi al mercato comprendendo quanto possano essere emotivi i mercati e che è meglio non rimanere legati alla direzione in cui il mercato "deve andare". Molti trader si aggrappano a un'operazione perdente, non a beneficio del proprio conto, ma piuttosto per proteggere il proprio ego. Naturalmente, la strada migliore per il trading è quella di concentrarsi sulla protezione dell'equity del proprio conto e di lasciare il proprio ego alla porta della sala trading, in modo che non influisca negativamente sul proprio trading.
Strategie quando si sa di non sapere
C'è una caratteristica comune ai trader che riescono a operare senza paura. Essi inseriscono le operazioni perdenti nel loro approccio. È simile a un gioco d'azzardo negli scacchi e toglie il vantaggio e la forza che la paura ha su molti trader. Per chi non è un giocatore di scacchi, il gambit è una giocata in cui si sacrifica un pezzo di basso valore, come un pedone, per ottenere un vantaggio. Nel trading, il gambit potrebbe essere la prima operazione che vi permette di avere un assaggio del vantaggio che percepite al momento dell'entrata.
L'USD Hedge di James Stanley è un ottimo esempio di strategia che parte dal presupposto che un'operazione sarà perdente. Qual è il significato di questo? Presuppone la perdita e vi permetterà di operare senza la paura che affligge molti trader. Un altro strumento che può aiutarvi a definire se la tendenza è a vostro favore o contro di voi è il frattale.
Se si guarda al di fuori del mondo del trading e degli scacchi, ci sono altre attività che presuppongono una perdita e sono quindi in grado di agire con lucidità quando si verifica una perdita. Si tratta dei casinò e delle compagnie di assicurazione. Entrambe queste attività presuppongono una perdita e lavorano solo in linea con un rischio calcolato, operano senza paura e potete farlo anche voi se prevedete piccole perdite come parte della vostra strategia.
Un'altra grande citazione di Mark Douglas:
"Meno mi preoccupavo di sapere se avevo torto o meno, più le cose diventavano chiare, rendendo molto più facile entrare e uscire dalle posizioni, tagliando le mie perdite per rendermi mentalmente disponibile a cogliere l'opportunità successiva." -Mark Douglas
Buon trading!
La fonte
Sono d'accordo sul fatto che non è necessario sapere cosa succederà per trarre profitto, ma il problema sembra essere quello di definire un vantaggio. I casinò definiscono il loro vantaggio utilizzando probabilità predefinite, ad es, c'è una probabilità di 1/52 di pescare un Asso di picche da un mazzo di carte standard completo, o una probabilità di 1/6 di tirare un 5 con un dado equo. Le compagnie di assicurazione usano storie aggregate per compilare tabelle attuariali da cui trarre ipotesi sulle popolazioni, ma non possono (proprio come i commercianti) fare ipotesi su un particolare individuo senza conoscere alcuni fatti relativi alle abitudini comportamentali dell'individuo da confrontare con gli attributi della popolazione. I maschi di 20 anni tendono a essere guidatori aggressivi e un po' spericolati; John è un maschio di 20 anni, "potrebbe" essere un guidatore aggressivo e un po' spericolato, ma c'è anche la possibilità che non lo sia. La compagnia assicurativa esaminerà quindi la fedina penale di John per individuare eventuali comportamenti a rischio, proprio come un trader esamina la storia dei prezzi per determinare i "comportamenti" sfruttabili."
Quindi, come trader, molto più simile alle compagnie di assicurazione che ai casinò, raccogliamo informazioni sul passato per cercare di fare ipotesi sul futuro quando definiamo il nostro vantaggio. Combinare le condizioni di entrata/uscita con la gestione del rischio per fare affermazioni su probabilità inconoscibili (perché non si può affermare che c'è una probabilità di 1/6 che l'EURUSD aumenti di 20 pips con una sicurezza del 100%) è l'essenza del trading. Quindi tutto si riduce a sfruttare al meglio il tempo a disposizione del singolo trader, trovando i setup/uscite più vantaggiosi utilizzando ipotesi sulla storia dei prezzi e sulle aspettative di profitto/perdita nel caso in cui il futuro fosse simile al passato, il che è incerto nella migliore delle ipotesi.
L'utilizzo di una previsione di serie temporali lisciate esponenzialmente come setup/uscita insieme alla gestione del rischio non è diverso dall'utilizzo di una strategia di consolidamento/breakout, in quanto si creano delle regole per l'operazione basate su come la strategia ha funzionato in passato, e poi si seguono le regole con il minor numero possibile di ipotesi sul futuro.
Il prezzo salirà o scenderà? Non lo so, ma questo è ciò che farò in entrambi i casi.