Discussione sull’articolo "Previsione di serie temporali mediante livellamento esponenziale"
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Il nuovo articolo Previsione di serie temporali mediante livellamento esponenziale è stato pubblicato:
L'articolo permette al lettore di familiarizzare con i modelli di livellamento esponenziale utilizzati per la previsione a breve termine delle serie temporali. Inoltre, tocca le questioni relative all'ottimizzazione e alla stima dei risultati di previsione e fornisce alcuni esempi di script e indicatori. Questo articolo sarà utile come prima conoscenza dei principi di previsione sulla base di modelli di livellamento esponenziale.
Con ogni nuova barra, l'indicatore trova i valori ottimali dei parametri del modello, effettua calcoli nel modello per un dato numero di barre NHist, costruisce una previsione e definisce i limiti di confidenza della previsione.
L'unico parametro dell'indicatore è la lunghezza della sequenza elaborata, il cui valore minimo è limitato a 24 barre. Tutti i calcoli nell'indicatore sono effettuati sulla base dei valori open[]. L'orizzonte di previsione è di 12 barre. Il codice dell'indicatore IndicatorES.mq5 e il file CIndicatorES.mqh si trovano alla fine dell'articolo nell'archivio Files.zip.
Autore: Victor