Discussione sull’articolo "Filtraggio dei segnali basati su dati statistici di correlazione dei prezzi" - pagina 2
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Un'altra caratteristica positiva del filtraggio è che con una riduzione di 4 volte degli scambi il profitto scende solo del 25%.
Non è un segreto che ogni ingresso nel mercato è un rischio. E la strategia vincente in moneta è quella di non giocare affatto.
E il fatto che si possano fare molte meno operazioni con quasi lo stesso profitto è positivo, molto positivo.
Se si opera su diversi simboli, ma con segnali sufficientemente ben filtrati, è possibile ridurre il numero di operazioni su ogni singolo simbolo per ottenere un profitto del 25% in più.
Oppure, come opzione, è possibile ottenere il profitto iniziale, ma ridurre il drawdown.
E questo è decisamente BUONO.
Pertanto, quando appare una nuova barra, il prezzo ha la stessa opportunità di salire o scendere, e le barre precedenti non influenzano minimamente quella attuale. Idillio! Create un sistema di trading, impostate il Take Profit più alto dello Stop Loss (cioè portate la matrice delle aspettative nella zona positiva) e il gioco è fatto. È semplicemente mozzafiato.
Sulla citazione: Non ho capito assolutamente nulla!!! Che cos'era? Poesia? :) E dov'è la matematica?
E secondo: non importa la probabilità della direzione di chiusura, se sono più probabili i piccoli profitti saranno meno probabili i grassi perdenti. La tua statistica dipende piuttosto dai dettagli di gestione del rischio omessi ;)
Troppi pochi esempi da analizzare nel tuo articolo. Si potrebbe dire che l'esempio che hai fornito è un adattamento alla storia.
Pertanto, quando appare una nuova barra, il prezzo ha la stessa opportunità di salire o scendere e le barre precedenti non influenzano minimamente quella attuale. Create un sistema di trading, impostate il Take Profit più alto dello Stop Loss (cioè portate la matrice delle aspettative nella zona positiva) e il gioco è fatto. È mozzafiato.
Autore, hai mai pensato che un alce può scattare anche in ogni trade, nonostante il fatto che il numero di chiusure al rialzo sarà uguale al numero di chiusure al ribasso. Quindi, anche se si sa che ci saranno tante chiusure al rialzo quante al ribasso, la strategia da lei descritta non è adatta.
Ciao Тарачков,
grazie per il suo bell'articolo,
correggetemi se sbaglio....
hai estratto i dati dal passato ed eseguito l'esperto filtrato nello stesso momento? (entrambi nel 2010)
Se questo è il caso, con tutto il rispetto, penso che questo filtraggio non abbia senso. Questo tipo di filtraggio non dimostra nulla perché ovviamente rende i risultati migliori....
Non sono un fan del mercato totalmente random walk ma penso che avreste dovuto usare un periodo (per esempio il 2005) per estrarre i dati per il filtraggio ed eseguire il vostro esperto filtrato per l'anno successivo (2006) e continuare fino all'ultimo anno per poi confrontarlo con l'esperto originale per vedere se c'è qualche correlazione tra il comportamento del prezzo passato e le sue tendenze future.
È davvero un articolo interessante, molto buono.
Grazie per questo scritto.
Grazie ancora!!!