Discussione sull’articolo "Filtraggio dei segnali basati su dati statistici di correlazione dei prezzi"

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Il nuovo articolo Filtraggio dei segnali basati su dati statistici di correlazione dei prezzi è stato pubblicato:

Esiste una correlazione tra il comportamento dei prezzi passati e le sue tendenze future? Perché il prezzo ripete oggi il carattere del suo movimento del giorno precedente? Le statistiche possono essere utilizzate per prevedere le dinamiche dei prezzi? C'è una risposta ed è positiva. Se hai qualche dubbio, allora questo articolo fa al caso tuo. Ti spiegherò come creare un filtro funzionante per un sistema di trading con MQL5, rivelando un modello interessante nelle variazioni di prezzo.

Ti piace il risultato? Utilizzando il filtro, il sistema di trading è diventato più stabile. Prima delle modifiche, l'Expert Advisor aumentava principalmente il saldo nella prima metà del periodo di test, ma dopo l'"aggiornamento" è in aumento per tutto il periodo.

Confrontiamo i rapporti:

Tabella 3. Risultati dei test prima e dopo l'utilizzo del filtro

Autore: Михаил Тарачков

 

Articolo interessante. Io stesso una volta ho fatto calcoli simili su mt4.

Domanda all'autore: hai fatto i test al di fuori del periodo di statistica.

Nella tua tabella breve i risultati sono molto più avanti rispetto alla tabella lunga, il che potrebbe indicare che le statistiche sono state raccolte nel periodo di trend.

Pertanto, sarebbe bene fare un back-test, altrimenti risultati così impressionanti sembrano un adattamento.

[Eliminato]  
L'articolo mi è piaciuto. Particolarmente interessante è la strategia TDW stessa e tutti i possibili luoghi di realizzazione (c'erano alcune idee in questa direzione).
 
Urain:

Articolo interessante. Io stesso una volta ho fatto calcoli simili su mt4.

Domanda all'autore: hai fatto i test al di fuori del periodo di statistica.

Nella tua tabella breve i risultati sono molto più avanti rispetto alla tabella lunga, il che potrebbe indicare che le statistiche sono state raccolte nel periodo di trend.

Pertanto, sarebbe bene fare un back-test, altrimenti risultati così impressionanti sembrano un adattamento.


Il periodo di ricerca statistica è quello degli ultimi 10 anni. (altrimenti, che razza di statistica è!).

I test sono stati condotti nell'ultimo anno sulla coppia EUR/USD. Questo periodo si è rivelato estremamente ricco di tendenze. Tuttavia, per la maggior parte del tempo il tasso è stato in calo. Questo spiega la superiorità degli short rispetto ai long.

Non si può andare lontano senza ottimizzare. A proposito, l'ho effettuata sul periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010. I mercati cambiano, i parametri del sistema devono seguire rigorosamente questa tendenza, altrimenti si rischia di perdere il deposito senza fare trading.

Ecco un'immagine del back-test dell'ultimo decennio con gli stessi parametri:

Test posteriore

Fino al 2004 era agli sgoccioli, poi è sembrato crescere per sei anni. Vorrei sottolineare che l'Expert Advisor è un trend-follower, e il flat è distruttivo per lui come una tempesta lo è per un peschereccio.

[Eliminato]  
Ed eccomi curioso di vedere questa idea nella triglia (poi, visto che credo che alcuni problemi di vestibilità siano spariti).
 
Interesting:
E sono interessato a vedere questa idea in una triglia (dato che penso che alcuni dei problemi di adattamento siano stati eliminati).

È possibile. E se confrontiamo i movimenti delle valute - ad esempio, la sterlina cresce rispetto al dollaro, quindi compriamo EUR/USD. E viceversa.
 
Urain:

Ecco perché è bene fare un back-test, altrimenti risultati così impressionanti sembrano una montatura.


Purtroppo è proprio questo il caso... l'ottimizzazione per il tempo (ore, minuti, giorno della settimana) dell'input, in realtà non è migliore di quella per qualsiasi altro parametro: almeno su OOS funziona generalmente altrettanto male)).

Filtri, filtri ... eh, non mi piace questa parola. Il fatto è questo. Se abbiamo un certo TS, non importa, anche se poco redditizio (o redditizio, "ma non molto", altrimenti a che ci serve un filtro:)), e un certo filtro, che migliora gli indicatori del sistema, significa innanzitutto una cosa - che possiamo buttare via il nostro vecchio TS con tranquillità e usare il nostro meraviglioso filtro come sistema di trading (perché, a dire il vero, è lui il responsabile della redditività dei segnali "filtrati":)). Molte persone che "hanno quasi finito il loro sistema" e che "devono solo prendere il necessario filtro di segnali" non pensano nemmeno al fatto che girano in tondo, semplicemente sostituendo concetti e autoinganni....

Quindi, ecco qui. Un buon filtro non è peggio di un buon TS, mmm....

[Eliminato]  

alsu:

...significa innanzitutto una cosa: che possiamo buttare via il nostro vecchio TS e utilizzare il nostro meraviglioso filtro come sistema di trading (perché, a dire il vero, è responsabile della redditività dei segnali "filtrati":)...).

Non è un'affermazione corretta, a mio parere.

alsu:

Quindi. Un buon filtro non è peggiore di un buon TS, mmm....

Sono d'accordo.
 
Interesting:
Non è proprio la dichiarazione giusta, secondo me.
L'ho riletta stamattina e in effetti suona un po' strana)) Sono stato un po' eccessivo, immagino)))
 
alsu:
...

Quindi ecco qua. Un buon filtro è altrettanto valido di un buon TC, sì.....

In realtà, nell'articolo non c'è un solo filtro, ce ne sono cinque. Filtro del lunedì, filtro del martedì, ecc.

È solo che questi filtri vengono applicati di petto. Ma credo che l'autore non si sia posto il compito di sviluppare una strategia, ma abbia solo voluto mostrare l'importanza dei filtri.

In effetti, ogni filtro può nascondere una strategia diversa. Il lunedì si lavora su una TS, il martedì su un'altra.

 

Un'altra caratteristica positiva del filtraggio è che con una riduzione di 4 volte degli scambi il profitto scende solo del 25%.

Non è un segreto che ogni ingresso nel mercato è un rischio. E la strategia vincente in moneta è quella di non giocare affatto.

E il fatto che si possano fare molte meno operazioni con quasi lo stesso profitto è positivo, molto positivo.

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