Discussione sull’articolo "Modello di regressione universale per la previsione dei prezzi di mercato" - pagina 2
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k è la dimensione del campione che ogni ricercatore sceglie per sé e non capisco la domanda t>k sto limitando k? Prendetene quanto volete.
k è la dimensione del campione dei valori reali dei prezzi? O si tratta di qualcos'altro?
Dalle sue spiegazioni della forma finale dell'equazione di regressione mi sembra di sì . Ecco cosa scrivete:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk è la somma dei valori dei prezzi effettivi;
Perché sono obbligato a postare exel? Se ti riferisci alla mia offerta sul forum di cercare sviluppatori per tradurre exel in mql4 per MT4, allora era inteso che le ulteriori conversazioni sarebbero avvenute a livello confidenziale, e questa offerta rimane in vigore, in particolare ho fatto una dichiarazione a te nota oggi alle 9.00 ora di Mosca.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, in questa equazione il primo e il terzo sommatore hanno la dimensione del prezzo, ma il secondo sommatore ha la dimensione del tasso di variazione del prezzo: pur avendo definito a parole che H è solo numericamente uguale a V, non hai aggiunto nella formula corrispondente la moltiplicazione per l'unità di tempo (che, come sappiamo, può essere arbitraria). Da qui l'errore logico (e matematico!): l'unità di tempo sottoscritta viola la dimensionalità dell'equazione (4) e la rende priva di significato.
In realtà, sembra proprio che tu abbia solo preso delle funzioni che danno in somma un qualche "equilibrio materiale" con il metodo del punzecchiamento non del tutto scientifico, e che quindi tu sia impegnato in un ordinario autoinganno. Non vedo un solo argomento a favore della scelta dell'uno o dell'altro tipo di dipendenze P(t), V(t) nell'articolo, mentre lei basa essenzialmente tutto il suo ragionamento sul soddisfacimento di queste dipendenze.
Dove P(0)corr e Dcorr contengono informazioni sulla somma dei valori dei prezzi effettivi e sulla direzione del trend dei dati effettivi per t = 0,1,2,......k;
La vostra formula presuppone una previsione per t > k?
Suppongo che non abbiate confrontato in alcun modo la vostra previsione di regressione con la previsione di regressione lineare per t > k?
1. Guardate le equazioni (15) e (6), trovate la risposta alla vostra prima domanda, ancora una volta non capite, fate riferimento.
2. Si suppone che per tutti i t all'infinito
3. Perché. Le regolarità del prezzo di mercato non hanno nemmeno l'odore della linearità
Secondo la legenda del grafico qui sopra, P1 è una curva liscia blu scuro. È da qualche parte del 38° conteggio che mostra la previsione?
1. Fino al 38° punto il robot è impegnato nell'analisi dei fatti e nella loro approssimazione mediante le formule (11)-(14), e poi inizia a valutare la situazione, a formulare verdetti riguardo al suo ulteriore comportamento sul mercato e a determinare la strategia di trading mediante le formule (15)-(19); tra l'altro, fa tutto questo a partire dal terzo punto in modo continuo, man mano che arrivano informazioni dal mercato, anche sotto forma di tick, riesce a fare tutto questo prima del tick successivo, non importa se breve o lungo. Con due punti - il robot è cieco e impotente, ma non danneggia il suo padrone, non analizza nemmeno il mercato, il robot e l'intero processo di trading viene innescato dal terzo punto o tick, come si desidera, e dal quarto punto è pronto a lanciare una valanga di ordini nella direzione necessaria, se la situazione del mercato e la condizione di giustificare lo spread nella molteplicità che viene impostata dal padrone lo consentono.
2. Questa linea di valutazione-previsione, apparentemente calma al momento, che voi indicate, è una traccia del momento in cui il robot con tutta la sua fantastica potenza è crollato con una valanga di ordini di vendita e guadagna tranquillamente senza vedere alcun timore nel futuro prevedibile, ma in un momento qualsiasi, che lui stesso determina, chiude immediatamente tutti gli ordini, a quel punto la curva prima calma acquista un aspetto terribile, si biforca, sul lato sinistro diventa come una coda di una valanga di ordini.simile alla coda di una rondine, a destra alle rotaie, indicando i tick dei futuri possibili valori massimi e minimi di ampiezza dei prezzi con un bastone lanciato attraverso le rotaie, indicando un possibile momento di cambiamento di tendenza e spostandolo costantemente lungo le rotaie dei tick di prezzo indicando i cambiamenti nel momento di cambiamento di tendenza secondo le formule (11)-(19), come hanno chiesto ieri i partecipanti al forum durante il test del robot per creare un esperto per mt4 sul programma made in exel, anche uno dei partecipanti: questo terribile tipo di curva che chiamate previsione, non ha senso, e ho rimandato a più tardi l'annuncio di una tale situazione.
k è la dimensione del campione di valori di prezzo effettivi? O si tratta di qualcos'altro?
Mi sembra di sì dalle spiegazioni della forma finale dell'equazione di regressione. Ecco cosa scrivete:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk è la somma dei valori dei prezzi effettivi;
Yusuf,
Perché è proporzionale al tempo? Se usiamo il buon senso, è piuttosto inversamente proporzionale: il prezzo dovuto a una certa influenza cambia più lentamente quanto più ci allontaniamo nel tempo da questa influenza. Anche se, in linea di massima, non è dimostrato in che misura la dipendenza dal tempo di V(t) sia già considerata in D(t). Sono quindi costretto a considerare la sua affermazione infondata e, inoltre, con ogni probabilità errata.Nell'elenco della letteratura utilizzata non c'è nulla sul tema dei transitori. In relazione a questa domanda all'autore - quanto conosce la teoria dei transitori? Sembra che sia in corso un processo di nuova scoperta (o di nuovo sviluppo) della teoria dei transitori, ma è stata scoperta ed elaborata molto tempo fa. Rimane la domanda: cosa fare con questa teoria o cosa si può trarre da essa? L'immagine del processo transitorio è una somma di esponenziali e l'immagine esatta dipende dai parametri del mezzo e dall'entità dell'impulso che lo influenza. Non conosciamo le caratteristiche del mezzo, non conosciamo la forza dell'impulso e il momento in cui si verifica. In sostanza, il problema si riduce alla regressione esponenziale (o meglio alla regressione logaritmica). Ma da dove e verso dove approssimare, e da dove e verso dove estrapolare?
Yusuf, in questa equazione il primo e il terzo sommatore hanno la dimensione del prezzo, ma il secondo sommatore ha la dimensione del tasso di variazione del prezzo: pur avendo definito a parole che H è solo numericamente uguale a V, non hai aggiunto nella formula corrispondente la moltiplicazione per l'unità di tempo (che, come sappiamo, può essere arbitraria). Da qui l'errore logico (e matematico!): l'unità di tempo sottoscritta viola la dimensionalità dell'equazione (4) e la rende priva di significato.
In realtà, sembra proprio che tu abbia solo preso delle funzioni che danno in somma un qualche "equilibrio materiale" con il metodo del punzecchiamento non del tutto scientifico, e che quindi tu sia impegnato in un ordinario autoinganno. Non vedo un solo argomento a favore della scelta dell'uno o dell'altro tipo di dipendenze P(t), V(t) nell'articolo, mentre lei basa essenzialmente tutto il suo ragionamento sul soddisfacimento di queste dipendenze.
Una buona domanda giusta con una frettolosa e sbagliata, a mio avviso, risposta automatica
1. Secondo la mia nuova visione dei processi dinamici transitori, la filosofia del processo, ho suddiviso l'intero ciclo dal momento della destabilizzazione dei prezzi al suo completamento in tre periodi: futuro (L), presente (M) e passato. Risulta che in questo processo la funzione integrale unitaria (L) è quella primordiale, come si evince dalle (1) e (6). Come avviene la sua formazione e perché il mercato è guidato dal futuro? Come comprendere questo fatto? Sembra esserci una contraddizione con le nostre idee sulle cause della destabilizzazione del mercato, che sembrano essere legate al passato. Ho deciso di comprendere questa incongruenza nel modo seguente: prima della destabilizzazione dei prezzi, si accumulano le prime tensioni, il mercato cerca di stabilizzare il mercato con la legge della domanda e dell'offerta, ma le tensioni residue infelici si accumulano in una funzione unitaria (L) per colpire il mercato in un certo momento,da noi assunto come t=0 con la prima porzione stabilizzante, dal punto di vista del mercato, (e dal nostro punto di vista - destabilizzante), che aumenta il prezzo di una quantità proporzionale alla funzione non unitaria (M1), avente il massimo valore possibile 1/e = 0,3678... La porzione successiva (L) spinge nel passato la prima porzione (L), che era numericamente uguale a (M1), che si somma gradualmente nel passato (cioè tutte le porzioni (M) respinte) per formare una funzione (S) unitaria (perché tutte le (L) unitarie alla fine passano nel passato attraverso il presente (M)) integrale (perché tutte le (M) provenienti dal presente vengono sommate), che alla fine assorbirà tutte le (L) attraverso (M). Il nuovo prezzo è completamente formato sul mercato, la tensione è rimossa, dal punto di vista del mercato, e dovrebbe apparentemente calmarsi. Dal punto di vista matematico, questo processo è mostrato da due formule senza numeri tra le formule (8) e (9).
2. Ora la domanda posta dal partecipante sulla "non conformità delle dimensioni" è stata risolta da sola: Infatti, vediamo che le funzioni L e S non hanno bisogno di avere alcuna dimensionalità, poiché sono integrali e unitarie e/o nulle nelle corrispondenti condizioni al contorno opposte, per cui, di conseguenzale funzioni D(t) e P(t) hanno la loro dimensione dei prezzi ereditata da D0 secondo le relazioni precedenti, e con la funzione H(t) è un po' più complicato, poiché entrambe le sue componenti, sia la funzione differenziale M che D0hanno dimensioni, dando per prodotto la dimensione prezzo diviso tempo, e dovrebbero entrare nel tandem delle funzioni D(t) e P(t) proprio con tale dimensione per formare D0 in somma, ma ha una sola possibilità di realizzarla - quella di "nascondere" temporaneamente la sua seconda dimensione "tempo" e mostrare numericamente il suo valore con la dimensione "prezzo", per cui nell'articolo ho dovuto limitarmi a una secca dichiarazione di questo fatto, che voi avete preso per incoerenza. Questa metamorfosi è più facile da spiegare con un semplice esempio: immaginiamo che il prezzo della moneta in pochi giorni debba aumentare di D0=10 rubli. Per il primo giorno di aumento del prezzo, diciamo, il prezzo è aumentato di 1 rublo, allora il saldo appare così: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 Il giorno successivo il prezzo è aumentato di 3 rubli: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. In linea di principio, sarebbe possibile scrivere D(t)rublo + H(t)rublo/1 tempo*1 tempo +P(t)rublo=B0 rublo, dove le dimensioni sono rispettate, ma io ho preferito scrivere come è stato scritto, che è lo stesso.