Discussione sull’articolo "Approccio econometrico all'analisi dei grafici" - pagina 3
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alsu, sono d'accordo sul fatto che la distribuzione di Laplace abbia sempre un rapporto di eccesso di 3. Sono stato frettoloso con la sua stima, perché la vedo da molto tempo. Sono stato frettoloso con la sua stima, perché non la vedevo da molto tempo... Ma ancora una volta ripeto che gli econometrici nel campo di ricerca di cui ho scritto usano queste distribuzioni. Se per lei i premi Nobel non sono autorità (ad esempio Robert Engel), allora passo.
Se non fornisce un esempio analitico concreto, considero l'argomento speculativo.
Per favore, ecco i rendimenti del primo strumento in cui mi sono imbattuto al primo lag (l'immagine, va notato, è identica per tutti gli strumenti in cui mi sono imbattuto e per lag da 1 minuto a 1 settimana):
Se qualcuno, anche un premio Nobel, inizia a dimostrarmi che si tratta di una distribuzione di Cauchy o normale, mi dispiace, ma dopo di ciò lo considererò solo un analfabeta di primo pelo.
Denis, vorrei ancora una risposta alla mia domanda sull'interpretazione del criterio - non riesco a capire dall'articolo se le conclusioni tratte dai test sono corrette.
// metterei in dubbio la validità dell'applicazione della Ljung-Box stessa. Certo, la maggior parte dei libri che ho visto dicono che rimane valido anche per distribuzioni non normali, ma non ne ho mai visto la prova. Suppongo che la fonte primaria ce l'abbia, ma non mi sono mai imbattuto nei lavori di Ljung e Box, quindi ho sempre tenuto a mente questa domanda. L'essenza dei miei dubbi è che LB utilizza la distribuzione chi-quadro, che, come sappiamo, è legata alla normalità e all'indipendenza. Nel caso della serie di quotazioni non si osserva nessuna di queste condizioni, il che significa che l'applicazione di questo criterio appare molto complicata.
Pertanto, vorrei chiederle se dispone di calcoli che dimostrino che il criterio di Ljung-Box è applicabile a serie in cui le condizioni di indipendenza dei rendimenti vicini e di normalità della loro distribuzione non sono essenzialmente soddisfatte. Personalmente, finché non vedo i calcoli, sarei cauto nell'utilizzare questo criterio. A proposito, sono estremamente sorpreso che il signor Engle non sia ancora miliardario.
"Approccio econometrico all'analisi dei grafici" - il titolo è un po' strano :)
Non stiamo analizzando grafici, ma serie temporali di quotazioni.
domanda per l'autore dell'articolo.
Lei interpreta il test Lewing-Box come segue (citazione):
L'interpretazione corretta secondo la definizione del criterio dovrebbe essere questa:
La domanda vera e propria. Quanto sopra rientra nella categoria delle "parole sbagliate" o si tratta di un errore di calcolo nell'interpretazione dei risultati del test?Ops, più probabilmente la seconda. Mi pento, mi cospargo il capo di cenere e mi scuso profondamente :-)))) Ho commesso un errore nella fretta delle vacanze... ho scritto il codice prima delle vacanze... l'ho interpretato dopo... e ho interpretato un test completamente diverso scritto in Matlab... alsu, GRAZIE PER L'AVVISO!
Ho apportato modifiche all'articolo, spero di pubblicarlo presto.
Ho apportato modifiche all'articolo, spero di pubblicarlo presto.
1) Ogni coefficiente è determinato utilizzando una quantità diversa di dati, cioè non è statisticamente significativo. Pertanto, ogni coefficiente deve essere testato per la significatività separatamente dagli altri. Questo non è il caso del test di Ljung-Box.
La prego di chiarire, non ho capito bene quale coefficiente. Le specifiche del test Q sono descritte nell'articolo, come rivisto.
Piuttosto sulla base del fatto che è un valore universalmente diffuso di 0,05. Se si vuole usarne uno diverso, si può sostituire il valore della variabile nello script.
E volevate avere tutto su un piatto d'argento? Non funziona così. Qualcosa deve essere sacrificato.
Anche i rendimenti vengono previsti. E poi, dopo la previsione, vengono convertiti in valori assoluti di prezzo. Ne parlerò nel prossimo articolo.
Ecco un esempio concreto, non analitico ma pratico, sulla situazione attuale dell'euro a 4 ore. La distribuzione su un certo numero di residui, che ho ottenuto con altre trasformazioni, e so perché. Si può notare che la distribuzione è quasi triangolare.
Questo non è un esempio, è un ritaglio dal contesto.
Senza i dati e le formule iniziali, sulla base dei quali avete ottenuto i residui e la vostra distribuzione, non ho il diritto di valutarla.
...E la sua forma può cambiare nel modo più bizzarro, perché questa serie non è stazionaria. Da dove viene l'idea che le serie di prezzi siano distribuite secondo la
-Alexey-, ti consiglio di rileggere l'articolo. Vedrà che non è la serie in sé a essere stimata, ma la serie dei rendimenti. Si tratta di stazionarietà.
L'articolo sulle distribuzioni è stato scritto a scopo introduttivo come esempio delle caratteristiche di una serie finanziaria, o meglio di una serie di rendimenti. È possibile scrivere un articolo su questo argomento anche qui.
Per favore, ecco a voi un'immagine del primo strumento che ho trovato sul primo lag (l'immagine, va notato, è identica su tutti gli strumenti che ho trovato e lag da 1 minuto a 1 settimana):
Se qualcuno, anche un premio Nobel, inizia a dimostrarmi che si tratta di una distribuzione di Cauchy o normale, mi dispiace, ma dopo di ciò lo considererò solo un analfabeta di primo pelo.
alsu, vedo che hai lavorato in Statistica. Ma servono i dati grezzi. Quali rendimenti e quale formula hai usato per ottenerli?
Immagino che stiamo parlando di diverse derivate della serie dei prezzi. Quindi non mi affretterei a lanciare un sasso nel giardino dei premi Nobel :-))))
"Approccio econometrico all'analisi dei grafici" è un titolo un po' strano :)
Non stiamo analizzando grafici, ma serie temporali di quotazioni.
"Un approccio econometrico all'analisi dei grafici" è un titolo un po' strano :)
Non stiamo analizzando grafici, ma serie temporali di quotazioni.