Discussione sull’articolo "Approccio econometrico all'analisi dei grafici" - pagina 11

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Il modello GARCH non dovrebbe descrivere i cluster di volatilità nelle serie temporali? Se è così, non c'è un approccio per modellare i rendimenti delle serie temporali di USDJPY, ma piuttosto la volatilità. Se è il caso, puoi includere come basare una strategia su questi modelli econometrici.
 

Ciao, grazie per i tuoi post e le tue preziose informazioni.

Sto compilando garchtest e garchtest_html5 e ricevo questo errore :


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Espressione intera attesa.


Qual è il problema? Potete aiutarmi a risolvere il problema?

Grazie in anticipo

 
AlbertoFX:

Ciao, grazie per i tuoi post e le tue preziose informazioni.

Sto compilando garchtest e garchtest_html5 e ricevo questo errore :


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Espressione intera attesa.


Qual è il problema? Potete aiutarmi a risolvere il problema?

Grazie in anticipo

Prova a modificare questa riga in :

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                /riempire l'array alternativo per i lag specificati
 
Bene! Bene! Bene!!!
 
È una buona cosa!
 
Mi scusi, ha stimato il coefficiente di autocorrelazione prima di iniziare questo tipo di lavoro?
 

Non riesco a compilare

GarchTest

GarchTest_html

 
MetaQuotes Software Corp.:

Pubblicato il nuovo articolo Un approccio econometrico all'analisi dei grafici:

Autore: Dennis Kirichenko

C'è un errore quando cerco di compilare "garchtest.mq5".


'-' - espressione intera attesa garchtest.mq5 154 28


 
È stato un articolo decente. Mi è piaciuto molto. Voglio prevedere se un trend sta per iniziare o meno su una coppia di valute in uno specifico lasso di tempo, ad esempio H1. A tal fine, per prima cosa ottengo i rendimenti all'interno di un lasso di tempo di una certa lunghezza, ad esempio le ultime N "candele H1", e poi utilizzo il Q test. Se il test Q viene superato, adatto i parametri di un modello GARCH(1,1) ai rendimenti ottenuti dalla finestra temporale scelta e calcolo il valore atteso della varianza prevista per la candela H1 successiva. Se è superiore a una determinata soglia, allora possiamo aspettarci un trend in arrivo.

In base alla vostra esperienza, pensate che questo metodo abbia una buona precisione nella pratica?
 
Hadi Hadizadeh:
È stato un articolo decente. Mi è piaciuto molto. Voglio prevedere se un trend sta per iniziare o meno su una coppia di valute in uno specifico lasso di tempo, ad esempio H1. A tal fine, per prima cosa ottengo i rendimenti all'interno di un lasso di tempo di una certa lunghezza, ad esempio le ultime N "candele H1", e poi utilizzo il Q test. Se il test Q viene superato, adatto i parametri di un modello GARCH(1,1) ai rendimenti ottenuti dalla finestra temporale scelta e calcolo il valore atteso della varianza prevista per la candela H1 successiva. Se è superiore a una determinata soglia, allora possiamo aspettarci un trend in arrivo.

In base alla vostra esperienza, pensate che questo metodo abbia una buona precisione nella pratica?

Grazie per la sua opinione. Il modello non prevede la tendenza o l'inizio piatto. Permette piuttosto di definire i limiti dei rendimenti futuri. E la seconda opportunità è quella di simulare i rendimenti futuri (prezzi) all'interno dei limiti convalidati .

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