Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
3.6 (6)
  • Informations
2 années
expérience
7
produits
67
versions de démo
0
offres d’emploi
0
signaux
0
les abonnés
Greetings to the world of professional algorithmic trading!

I develop highly effective trading indicators and expert advisors based on cutting-edge machine learning technologies and quantum computing, which help traders achieve stable profits in financial markets.
My journey: In the market since 2016. Went through numerous losses and mistakes. Currently specializing in trading robot development and applying machine learning in trading. Actively investing in Russian and Kazakhstani markets.

Qualified investor of the Republic of Kazakhstan. Qualified foreign investor of the Russian Federation.
For hedge funds and family offices, I also have MIDAS — an institutional complex multi-agent neural architecture + quantum layer + multidimensional self-learning AI agent. I've been creating this system for a year and a half, and it contains nearly 80,000 lines of code: it uses the best of everything I know.

Custom development:

In addition to ready-made solutions, I adapt any models from scientific papers to specific client tasks. I create custom trading robots according to specific requirements, integrate modern machine learning methods, and provide consultations on algorithmic trading.

Useful links:

AI Trading Group: https://vk.com/altradinger
AI Trading Channel: https://www.mql5.com/ru/channels/aitradinger
Monitoring: https://share.kz/g7vJ
GitHub: https://github.com/Shtenco
My site: https://shtencoquantai.tech/

Ready to discuss your tasks and offer optimal solutions for trading automation!
Risk Warning: Trading in financial markets involves high risk of capital loss. Past performance does not guarantee future profits.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Вновь включил Квантума на 4 парах, и на Сбербанке, пары на Форекс, Сбер в Финаме)
panovq
panovq 2025.08.06
Слушай какого брокера используешь который предоставляет платформу МТ?
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko 2025.08.12
РобоФорекс, и Финам)
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Вместо виртуальных кубитов взял виртуальные кудиты - новый уровень, и пространство поиска стало четырехмерным пространством Гринбергера-Хорна-Цейлингера. Работает стабильнее. Плюс, включил риск-менеджер для проп-компаний в систему: максимально снижает риск на день, на неделю, на сделку, риск на плавающую прибыль, риск на VaR всех сделок.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
НА РЫНКЕ ВСЕ ОТ РИСКА!!!!

Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!

Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱

Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.

Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.

И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.

Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.

Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!

Результат просто снес мне крышу:

БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев

С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀

В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.

Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
Sergei Goncharov
Sergei Goncharov 2025.08.06
Евгений, а в какой именно статье ты выложил весь код включаемого файла? PS. Не много про ПРОП компании. Я очень долго их анализировал, пытался понять, как они работают. Во первых, большая их часть не выплачивают деньги и просто скамятся. Но есть и те, которые платят, их не много. FTMO одна из них. Но суть не в этом. Все ПРОП фирмы дают вам депозит с плечом 100. К примеру, аккаунт на 100к будет стоить примерно 600-700 долларов и вам кажется, что вы обладатель счета в 100К, но это только так кажется и вот почему: Максимальная просадка по счету 10%, то есть от 100к это 10к и это не считая того, что дневная просадка вообще 5к. Так вот, фактически вы имеете счет не 100к, а 10к, потому что именно при достижении 10к убытка ваш счет будет заблокирован. Остальные 90к вы никогда не будете использовать. Это просто маркетинг. Теперь считаем. У вас 10к с плечом 100, то есть в рынке вы будете располагать суммой 10 000 * 100 = 1 000 000 долларов. Теперь, берем те же самые 700 долларов, которые вы заплатили за счет в 100к в ПРОПе и открываем счет у брокера с плечом 2000. Я как минимум два брокера таких знаю, которые дают такое плечо и прекрасно и быстро платят трейдерам профиты. Так вот 700 * 2000 = 1 400 000 долларов. То есть, если вы откроете счет у брокера, то за эти же деньги будете иметь больший платежный капитал, чем у ПРОП компаний. При этом, у вас не будет ограничений в 5% дневной просадки. Мне кажется это очевидным. Хотя да, три года назад, когда я начинал искать ПРОПЫ, для меня это тоже было не очевидным и не понятным. При наличии такого риск менеджера, как описывает Евгений, никакие ПРОПы не нужны. Ждем от Евгения код этого крутого класса по рискам с пояснениями, как его встроить в любой совтеник.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko 2025.08.12
Нет, если открыть счет с плечами 2000, от него ничего не останется за неделю)
Verner999
Verner999 2025.08.12
Сергей, если применить Вашу логику, что при работе с проп-фирмой трейдер за 700 долларов получает не 100 тыс. а 10 тыс. (так как это его максимально допустимый лимит потерь), то при использования этих же 700 долларов для открытия счёта с плечом 1/2000 трейдер будет обладать лишь этими 700 долларами ровно потому, что это его максимальный лимит потерь (плечо может быть хоть 1 к миллиону, но после потери суммы залога ему закроют счёт). Так что математически в получении торгового капитала у проп-фирмы смысл очень даже есть. Другой вопрос, где найти нормальную проп-фирму (не мошенников), которая при этом ещё и с российскими трейдерами работала бы...
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть III): Виртуальный квантовый процессор с кубитами
Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть III): Виртуальный квантовый процессор с кубитами

Создаем торговую систему с настоящим квантовым симулятором вместо математических аналогий. Система использует 3 виртуальных кубита, квантовые гейты и принципы суперпозиции для анализа рынков. Реализована как торговый советник для MetaTrader 5 на MQL5. Главное достижение — переход от имитации к реальным квантовым принципам обработки финансовой информации.

2
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть II): Обучаем нейросеть с обратным распространением ошибки на марковских матрицах ALGLIB
Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть II): Обучаем нейросеть с обратным распространением ошибки на марковских матрицах ALGLIB

В статье представлена инновационная архитектура квантовой нейронной сети для алгоритмической торговли, объединяющая принципы квантовой механики с современными методами машинного обучения. Система включает квантовые эффекты (резонанс, интерференцию, декогеренцию), многоуровневую память различных временных масштабов, марковские цепи с библиотекой ALGLIB и адаптивное управление параметрами. Полная реализация выполнена на MQL5 с использованием встроенных типов matrix/vector, что устраняет барьеры внедрения в MetaTrader 5.

1
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
ДОУЛУЧШАЛ КВАНТУМА ДО 99,40% ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК, ПРОФИТ-ФАКТОРА ВЫШЕ 6, КОЭФФИЦИЕНТА ШАРПА ВЫШЕ 7!!!

Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....

Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
Sergei Goncharov
Sergei Goncharov 2025.07.25
Евгений, буду вам признателен, если прочитаете мои сообщения в личной переписке. Вы мне кое что обещали :)
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Квантум выглядит теперь так. Поскольку я взял капитал в пропе оффшора, главное сейчас - минимизировать риск. Для этого я написал включаемый mqh файл риск-менеджера: профессионального проп-РМ, где есть защита от просадки на день, на неделю, трал плавающей прибыли, ограничение по числу стопов и тейков.

Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.

Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))

Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.

Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
Sergei Goncharov
Sergei Goncharov 2025.07.31
Евгений, то есть Квантум стал выглядеть так, потому что был поставлен на реальные котировки брокера? А до этого все картинки такие идеальные были, потому что на котировках Метаквотс?
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko 2025.08.05
Здравствуйте. Нет, просто раньше сетка ордеров была.
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Пользовательские символы MQL5: Создаем символ 3D-баров
Пользовательские символы MQL5: Создаем символ 3D-баров

В данной статье представлено детальное руководство по созданию инновационного индикатора 3DBarCustomSymbol.mq5, который генерирует пользовательские символы в MetaTrader 5, объединяющие цену, время, объем и волатильность в единое трехмерное представление. Рассматриваются математические основы, архитектура системы, практические аспекты реализации и применения в торговых стратегиях.

1
Yevgeniy Koshtenko Produits publiés

Multi-Timeframe Time Gap Analysis v4.00 Professional Multi-Timeframe Time Gap Detection Indicator 🎯 PRODUCT DESCRIPTION Multi-Timeframe Time Gap Analysis is a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that combines Time Gap analysis across multiple timeframes simultaneously. Based on Smart Money concepts and designed for professional traders who need comprehensive multi-timeframe market structure analysis. 🔬 MULTI-TIMEFRAME TIME GAP CONCEPT Multi-TF Time Gap is a price zone where price spent

Yevgeniy Koshtenko Produits publiés

TimeGap Block SMC v3.00 Professional Indicator for Fair Value Time Gap Analysis 🎯 PRODUCT DESCRIPTION TimeGap Block SMC is a revolutionary indicator for MetaTrader 5, specifically designed for detecting and analyzing Time Gaps in price zones. Based on Smart Money Concepts and intended for professional traders working with institutional market analysis approaches. 🔬 WHAT IS A TIME GAP? Time Gap is a price zone where price spent virtually no time, creating a "void" or "inefficiency" in market

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Теперь я миллионер! Сложный процент уже виден)
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть I): Создаем включаемый файл
Квантовая нейросеть на MQL5 (Часть I): Создаем включаемый файл

Статья представляет новый подход к созданию торговых систем на основе квантовых принципов и искусственного интеллекта. Автор описывает разработку уникальной нейронной сети, которая выходит за рамки классического машинного обучения, объединяя квантовую механику с современными архитектурами ИИ.

2
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Прибыль модели Quantum за сегодня +1,12% при просадке -0,14%

На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
panovq
panovq 2025.07.27
Привет а какой брокер использует МТ5 для мосбиржи?
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Итог по прибыли Квантума за сегодня.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
КВАНТУМ ШАТАЕТ РЫНОК С ПРОФИТ-ФАКТОРОМ ВЫШЕ 20!!!😍😍😍😍
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Добавил ещё одну нейронную сеть с нейрогенезом - созданием новых нейронных связей, синаптическими связями и их прокачкой. Эта идея была описана в моей статье про биологически верную искуственную нейронную сеть.

Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.

Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.

Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.

В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Прибыль портфеля роботов семейства Qantum за неделю.

Просадка по эквити -2,9% на максималках.

Прибыль +11, 5% за неделю.

Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Плюс, добавил модель U Transformer также включаемым файлом. И обмен информацией между агентами и моделями.

Два RL - агента, один риск менеджер, второй - трейдер. Ещё хочу добавить третьего - аналитика. Стало ещё круче!
jorge luna
jorge luna 2025.07.05
Will you have this Quantum robot available in the future? I was also very interested in your research on yellow 3D clusters. Do you have any price reversal indicators based on your research? Thank you, and I look forward to further updates on your research.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Тест модели Quantum с проверкой на новый бар (все вычисления только на новом баре)

Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же.
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Анализ временных разрывов цен в MQL5 (Часть II): Создаем тепловую карту распределения ликвидности во времени
Анализ временных разрывов цен в MQL5 (Часть II): Создаем тепловую карту распределения ликвидности во времени

Подробное руководство по созданию индикатора тепловой карты для MetaTrader 5, который визуализирует временное распределение цены в виде тепловой карты. Статья раскрывает математическую основу анализа временной плотности, где каждый ценовой уровень окрашивается от красного (минимальное время пребывания) до синего (максимальное время пребывания).

2
Yevgeniy Koshtenko
Article publié Индикатор сезонности по часам, дням недели и месяца
Индикатор сезонности по часам, дням недели и месяца

Статья объясняет, как разработать инструмент для анализа повторяющихся ценовых закономерностей на финансовых рынках — по дням месяца (1-31), дням недели (понедельник-воскресенье) или часам дня (0-23). Индикатор анализирует исторические данные, вычисляет среднюю доходность для каждого периода и отображает результаты в виде гистограммы с прогнозом. Включает настраиваемые параметры: тип сезонности, количество анализируемых баров, отображение в процентах или абсолютных значениях, цвета графиков.

2