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Voici la dernière liste d'articles que j'ai reçue par le biais de la liste de diffusion.
- La valeur de la sophistication d'un modèle multivarié : une application à l'évaluation des options du Dow Jones Industrial Average. Jeroen V.K. Rombouts ; Lars Stentoft ; Francesco Violante
- Identifier les états d'un marché financier Michael C. M\unix ; Takashi Shimada ; Rudi Sch\afer ; Francois Leyvraz Thomas H. Seligman ; Thomas Guhr ; H. E. Stanley
- L'évolution de l'efficacité des marchés et sa périodicité Mikio Ito ; Akihiko Noda
- Asymptotiques à court terme pour les distributions marginales des semi-martingales. Amel Bentata ; Rama Cont
- Analyse de corrélation, de réseau et multifractale des indices financiers mondiaux Sunil Kumar ; Nivedita Deo
- Sur la corrélation rendement-volatilité dans la dynamique financière J. Shen ; B. Zheng
- Estimation de la variance intégrée et des sauts en présence de bruit basée sur les ondelettes réelles Jozef Barunik ; Lukas Vacha
- Anti-corrélation et structure des sous-secteurs dans les systèmes financiers X. F. Jiang ; B. Zheng
- Unequeue de poisson lourdement chargée par la mémoire Jongwook Kim ; Gabjin Oh.
- Matrices de corrélation asymétriques : une analyse des données financières Giacomo Livan ; Luca Rebecchi
- Queues de pie dans les données économiques : hypothèses fondamentales, modélisation et analyse Jo\~ao P. da Cruz ; Pedro G. Lind
Il n'y a pas d'articles en chinois, car mon anglais n'est pas assez bon.
Pas seulement :))))
Il y a aussi des punaises de bacon ))))
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Un résultat fascinant.
L'article Heavy-tail driven by memory prouve que les queues épaisses sont le résultat de la mémoire dans la coterie.
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L'Amérique n'a pas été découverte. Elle est connue depuis environ 20-30 ans. Il existe de bons ouvrages où tout cela a été décrit il y a longtemps.
J'aimerais partager un lien vers une ressource de haut niveau très intéressante.
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