Order Flow Footprint Workspace
- Utilitaires
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Killian Roys
Je développe des utilitaires pratiques pour MetaTrader 5, principalement orientés vers le trading manuel, la gestion du risque, le contrôle de l’exécution et les vérifications tenant compte du broker. - Version: 1.0
- Activations: 10
Order Flow Footprint Workspace est un espace de travail d'analyse de l'order flow et de la microstructure de marché pour MetaTrader 5, entièrement en lecture seule.
Il transforme les données de ticks fournies par votre broker en une représentation footprint interactive par session avec activité par niveau de prix, profils, navigation historique et outils de diagnostic. Le workspace s'adapte automatiquement aux informations réellement disponibles dans le flux du broker et n'invente pas de direction de trade lorsque les données source ne permettent pas de la déterminer de manière fiable.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Bougies footprint avec valeurs SELL × BUY à chaque niveau de prix lorsque la direction réelle des trades peut être déterminée de manière fiable.
• Mode Quote Activity pour les flux sur lesquels la direction réelle des trades ne peut pas être établie correctement.
• Regroupement des ticks : 1, 2, 5 et 10 ticks.
• Visualisation footprint par session avec séparation claire entre les différentes bougies.
• Profil d'activité / volume traité sur la partie droite du workspace.
• POC, VAH et VAL lorsque le flux permet une interprétation légitime du volume traité.
• Delta et Cumulative Volume Delta lorsque des informations directionnelles fiables sont disponibles.
• Navigation historique avec PREV, NEXT, sélection directe par DATE, navigation intra-session VIEW et sélection directe par TIME.
• GO LIVE pour revenir instantanément à la session courante.
• Stockage local persistant des sessions et récupération automatique après redémarrage.
• Horaires de session personnalisables.
• Pourcentage de Value Area configurable.
• Conservation des données pendant 7, 30 ou 90 jours.
• Interface responsive adaptée aux grandes fenêtres comme aux layouts compacts.
• Diagnostics intégrés pour contrôler les capacités du flux, la couverture, la session, le cache et l'état du runtime.
• Système optionnel de capture de support pour faciliter le dépannage.
• Aucune exécution de trade. Le produit fonctionne exclusivement en lecture seule.
ADAPTATION AUTOMATIQUE AU FLUX DU BROKER
Les brokers et les symboles ne fournissent pas tous les mêmes informations de ticks. Order Flow Footprint Workspace analyse les capacités du flux disponible et sélectionne automatiquement le mode sémantique compatible le plus sûr.
DIRECTED TRADES
Lorsque le serveur fournit une direction de trade suffisamment fiable, le workspace peut afficher :
• les valeurs SELL × BUY du footprint
• le Delta
• le Cumulative Volume Delta
• le Traded Volume Profile
• le POC
• la Value Area High
• la Value Area Low
QUOTE ACTIVITY
Lorsque le flux ne permet pas de déterminer de manière fiable la direction réelle des trades, le workspace bascule en Quote Activity au lieu de fabriquer artificiellement des données d'order flow.
Dans ce mode, le workspace peut afficher :
• l'activité des mises à jour BID
• l'activité des mises à jour ASK
• un footprint de Quote Activity
• un Activity Profile
• l'Activity Peak
Le Delta, le CVD et les statistiques de volume traité ne sont volontairement pas affichés lorsque les données source ne permettent pas de les justifier. Ce fonctionnement conservateur évite de présenter de simples mouvements de cotations comme des trades réels confirmés.
SESSIONS HISTORIQUES
Le workspace enregistre localement les sessions collectées et permet de rouvrir et d'explorer les sessions disponibles.
• PREV / NEXT — naviguer entre les sessions stockées
• DATE — ouvrir directement une session disponible
• < VIEW / VIEW > — parcourir différentes tranches horaires de la session sélectionnée
• TIME — aller directement à une heure disponible
• GO LIVE — revenir à la session live actuelle
Le contexte historique sélectionné reste cohérent lors d'un changement de timeframe du graphique MetaTrader.
PROFILE
PROFILE ON affiche le profil situé à droite. En fonction du mode sémantique disponible, il représente :
• le volume traité avec POC / VAH / VAL, ou
• l'activité de cotation avec Activity Peak.
PROFILE OFF masque le profil afin de laisser davantage d'espace horizontal au footprint.
DIAGNOSTICS
La fenêtre DIAG fournit un état technique en lecture seule comprenant notamment :
• le mode sémantique détecté et la raison de la classification
• le broker, le serveur et le symbole
• la session et les statistiques de ticks
• la couverture directionnelle
• l'état du cache et les sessions stockées
• la couverture des données
• POC / VAH / VAL lorsqu'ils sont disponibles
• Activity Peak lorsque ce mode est utilisé
Cette fenêtre peut également être utilisée lors d'une demande de support.
PRINCIPAUX PARAMÈTRES
Workspace
• History preload (minutes) — quantité d'historique récent demandée au lancement du produit.
• Session start / Session end — horaires de session selon l'heure serveur du broker. 00:00 / 00:00 correspond à une journée broker complète.
• Value Area (%) — pourcentage utilisé pour le calcul VAH / VAL lorsque le volume traité est disponible.
• Stored sessions — conservation locale des sessions pendant 7, 30 ou 90 jours.
Performance (Advanced)
• Tick batch size — nombre maximal de ticks demandés lors d'un lot de traitement.
• Processing timer — intervalle interne de traitement.
• Workspace refresh target — intervalle cible de rafraîchissement de l'interface.
• Persistence interval — fréquence de sauvegarde de l'état de la session.
• Diagnostics refresh interval — fréquence de rafraîchissement de la page DIAG.
Feed Classification (Advanced)
• Minimum trade-like ticks for classification — nombre minimal d'observations avant de pouvoir accepter une capacité directionnelle.
• Minimum directional coverage — pourcentage minimal d'observations directionnelles fiables requis.
Support / Diagnostics
• Create support capture files — désactivé par défaut ; à activer uniquement lorsqu'une capture de support est nécessaire.
• Support capture tag — identifiant optionnel utilisé pour une capture de support.
• Support snapshot interval — fréquence d'enregistrement des snapshots de support.
• Support capture duration — durée maximale de la capture de support.
• Maximum support file size — taille maximale du fichier de support.
• Run internal startup regression tests — désactivé par défaut ; destiné à la validation technique et au support.
• Verbose support journal — désactivé par défaut ; active des informations techniques supplémentaires dans le journal.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Order Flow Footprint Workspace dépend des données de ticks transmises à MetaTrader 5 par votre broker. Les fonctionnalités disponibles peuvent donc varier selon le broker, le serveur, le symbole et la classe d'actifs.
Un broker fournissant des indicateurs directionnels fiables peut permettre une analyse d'order flow plus complète qu'un broker ne transmettant que des mises à jour de cotation ou des champs Last/Volume ambigus.
Les sessions historiques ne peuvent contenir que les informations effectivement disponibles auprès du broker et collectées par le workspace.
Ce produit est un outil d'analyse et de visualisation. Il ne passe, ne modifie et ne ferme aucun ordre, ne fournit pas de signaux de trading et ne garantit aucun résultat de trading.
