DI Crossover EA

DI Crossover EA

Présentation

DI Crossover EA est un suiveur de tendance multi-unités de temps construit sur le croisement des indicateurs directionnels DI+ et DI- de l'ADX. Trois unités de temps doivent s'accorder avant qu'un trade soit pris, et l'ADX lui-même doit confirmer qu'une tendance existe réellement, et pas seulement une direction.

Fonctionnement
* DI+ et DI- sont lus sur une unité de temps d'entrée, une unité intermédiaire et une unité supérieure. Le nombre d'unités devant être alignées est un paramètre : le robot peut être rendu plus strict ou plus permissif.
* Un seuil ADX écarte les croisements qui surviennent alors que le marché n'a aucune force de tendance mesurable. Des seuils distincts sont disponibles à l'achat et à la vente.
* Un filtre de régime de volatilité compare l'ATR courant à sa propre moyenne longue et bloque le trading quand la volatilité s'effondre.
* Les sorties sont doubles et indépendantes : sortie sur croisement inverse, et stop basé sur l'ATR. Chacune peut être désactivée.
* Le stop loss peut être placé en multiple d'ATR, sur le plus haut ou le plus bas des N dernières bougies, ou à une distance fixe en points.
* Le take profit utilise un ratio récompense/risque qui peut différer entre achat et vente : c'est ainsi qu'un marché asymétrique est traité sans écrire une seconde stratégie.
* Un coupe-circuit journalier arrête le trading dès qu'un pourcentage configurable du capital a été perdu dans la journée.
* Un filtre de session optionnel restreint le trading à une plage d'heures serveur.

Gestion du risque
Pourcentage du capital risqué par trade, dimensionné à partir de la distance au stop loss, avec un coupe-circuit journalier qui suspend le trading dès qu'une fraction configurable du capital a été perdue dans la journée.

Utilisation recommandée
Conçu et testé sur EURUSD avec une unité de temps d'entrée M30. Aucun symbole en dur. Comptes de couverture ou de compensation, tous courtiers, aucune DLL.

Résultats de backtest
Testeur de stratégie MetaTrader 5, données 100% ticks réels, janvier 2016 à juin 2026, graphique EURUSD M15, dépôt initial 10 000 USD, levier 1:100 : profit net 5 745 USD, facteur de profit 1.48, drawdown maximal du solde 9.18%, 150 trades, 38.0% de trades gagnants, gain moyen 312 USD contre perte moyenne 129 USD.

C'est une stratégie à faible fréquence : 150 trades en dix ans et demi. Elle est conçue comme une brique de portefeuille, pas comme un compte à elle seule.

Avertissement
Le trading du Forex et des produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital et ne convient pas à tous les investisseurs. Les résultats de backtest sont des simulations historiques ; ils ne reflètent pas des transactions réelles et ne garantissent pas les performances futures. Testez sur compte de démonstration avant tout usage réel. Ce produit ne constitue pas un conseil en investissement.

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