Experts: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - page 3
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Quel est donc l'intérêt de l'EA ? S'il ne reflète pas la réalité et se produit si rarement, pourquoi l'ajouter à votre arsenal d'outils de négociation, ou s'agissait-il simplement d'un exercice consistant à créer un exemple irréaliste de quelque chose qui ne se produira jamais, juste pour le plaisir de la programmation ?
Sans vouloir vous offenser, je me demande juste pourquoi c'est nécessaire si cela ne sert à rien....
L'arbitrage et la corrélation sont certainement des stratégies valables, mais si cela ne se produira jamais dans le monde réel parce que les courtiers l'ont déjà bloqué, pourquoi enseigner aux gens à bloquer ?
Oui, en tant qu'exemple de formation à l'arbitrage triangulaire, cet EA et la description sur la page MQL5 semblent logiques : l'idée est de comparer le taux synthétique avec le taux du marché et d'ouvrir trois transactions en cas de divergence.
Mais il est généralement très difficile de l'amener à des transactionsstables et rentables sur un compte de détail réel, parce que le profit est "mangé" par le spread, la commission et les délais d'exécution, et la divergence elle-même est souvent une fraction de seconde. .
Que fait exactement le conseiller expert ?
Il compare E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) avec E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) et condition symétrique via E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) contre E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), et lorsque la condition est remplie, ouvre trois transactions de marché avec le même volume sur EURUSD, GBPUSD et EURGBP.
Dans la description de MQL5, la même chose est présentée comme "la détection automatique des opportunités d'arbitrage" et "l'ouverture et la fermeture des transactions sur la base du potentiel d'arbitrage calculé". La fermeture des transactions est effectuée par deux fonctions (fermeture du côté "positif" et "négatif"), qui passent simplement en revue toutes les positions et les ferment par symbole et par direction.
Pourquoi le profit n'est pas garanti
Les discussions sur l'arbitrage triangulaire dans MQL5 mentionnent explicitement deux problèmes principaux : les coûts de transaction (spread et commission) et le délai d'exécution, à cause duquel la fenêtre d'opportunité peut disparaître plus vite que les trois jambes ne s'ouvrent.
Même si la formule est correcte (dans les articles de MQL5, la logique est exactement la même : comparaison des taux croisés et recherche d'une inégalité pour l'achat ou la vente), dans le commerce réel, le prix peut "s'éloigner" entre la première et la troisième transaction, et vous obtenez alors une position non couverte plutôt qu'un arbitrage.
En outre, il est important de tenir compte du fait que certains courtiers ont des restrictions et des sanctions contre les pratiques d'arbitrage dans leurs documents, y compris l'arbitrage sur les délais et d'autres stratégies "hors marché", de sorte que la rentabilité peut être basée non seulement sur les mathématiques, mais aussi sur les règles d'exécution. .
Qu'est-ce qui, dans le code, vous empêche de "presser" le résultat ?
Le seuil d'entrée prend en compte "Total_Commission_for_Lot_Traded" comme une valeur qui est multipliée par la taille du pip, c'est-à-dire que la commission (en argent) est mélangée à la différence de prix (dans la cotation), et pour cette raison le filtre d'entrée peut être incorrect..
L'ouverture de trois jambes ne permet pas de contrôler que les trois transactions sont effectivement exécutées (il n'y a pas de vérification du résultat de chaque transaction et pas de logique de couverture d'urgence si une jambe ne s'est pas ouverte ou s'est ouverte avec un slippage)..
La fermeture des positions n'est pas filtrée par un "nombre magique" et peut en fait fermer toutes les positions par ces symboles sur le compte, même si elles sont ouvertes à la main ou par un autre Expert Advisor.
Est-il réaliste de travailler jusqu'au profit ?
Il est réaliste d'améliorer l'exécution techniquement correcte et plus sûre (contrôle de l'exécution de chaque jambe, filtrage par "nombre magique", comptabilisation correcte des commissions et des spreads, protection contre l'exécution partielle et le slippage), mais le fait de réaliser des bénéfices dépendra des conditions d'exécution et des coûts, qui sont critiques dans l'arbitrage triangulaire.
Si l'objectif est de gagner de l'argent avec un arbitrage triangulaire "pur", il faut généralement une exécution très rapide et des coûts minimaux, sinon la divergence ne couvre pas les coûts d'entrée et de sortie.
Quel est donc l'intérêt de l'EA ? S'il ne reflète pas la réalité et se produit si rarement, pourquoi l'ajouter à votre arsenal d'outils de trading, ou s'agissait-il simplement d'un exercice consistant à créer un exemple irréaliste de quelque chose qui ne se produira jamais, juste pour le plaisir de la programmation ?
Sans vouloir vous offenser, je me demande juste pourquoi c'est nécessaire si cela ne sert à rien....
L'arbitrage et la corrélation sont certainement des stratégies valables, mais si cela ne se produira jamais dans le monde réel parce que les courtiers l'ont déjà bloqué, pourquoi enseigner aux gens à bloquer ?
J'ajouterai un peu de mon point de vue personnel. CodeBase n'a pas été créé pour partager des EA rentables avec tout le monde. Les programmeurs (y compris ceux de la société MQL5) partagent gratuitement leurs codes avec tous les membres du forum uniquement pour que vous puissiez les prendre comme base et les améliorer à votre guise. Je pense que cela est clair comme de l'eau de roche pour tout le monde ! Je tiens à souligner qu'il s'agit de mon opinion personnelle, qui ne prétend pas être la vérité en dernière instance ) .
Cordialement, Vladimir.