Discussion de l'article "Swaps (partie 1) : Verrouillage et Positions Synthétiques"
De nos jours, il est rare de trouver un courtier qui propose des swaps positifs sur les principales paires de devises et leurs croisements. Seuls les instruments exotiques ont de tels swaps. Et il n'est pas certain qu'il existe un instrument synthétique avec un swap négatif modulo be inférieur au swap positif sur la paire d'origine. En outre, plus il y a de devises dans un instrument synthétique, plus le spread total à l'ouverture sera important, et si l'on tient également compte du slippage à l'ouverture... on ne peut attendre qu'un an pour que toutes ces choses soient rentabilisées.
Vous avez tout à fait raison, en ce qui concerne le verrouillage par des produits synthétiques au sein d'un même compte, c'est peu probable aujourd'hui. Mais disons que je consulte souvent leurs tableaux de swaps et qu'ils contiennent des données datant de je ne sais même pas combien d'années et que j'ai l'impression qu'elles ont 5 ans d'âge)). Prenez même le même Robof...... En d'autres termes, je commence à regarder les spécifications de mon compte, il n'y a rien en commun avec ces tableaux )), et là juste à eux tout est vert. Je pense qu'il y a encore des courtiers qui n'ont pas tout fait passer dans la zone rouge. Bien sûr, il s'agit très probablement de courtiers de cuisine, mais cela n'a pas d'importance, vous pouvez gagner un centime de plus. Mais il y a environ un an, j'ai analysé 5 à 6 courtiers différents, juste au moment où je créais le prototype de cette méthode, et il y avait de telles paires que deux courtiers donnaient plus.... C'est cent pour cent. C'est paresseux de le faire avec les mains, mais on peut le faire avec un hibou. Même si cela ne fonctionne pas avec un seul compte, vous pouvez toujours renforcer le schéma classique à l'aide de ces considérations. Par conséquent, je souhaite obtenir un tel hibou, mais il ne s'agit certainement pas d'un article ni d'une semaine). Une chose est sûre : les matières synthétiques peuvent réduire l'échange négatif ou augmenter l'échange positif, et c'est suffisant. Nous obtiendrons des options supplémentaires pour le verrouillage, si ce n'est pas une augmentation des bénéfices, alors des options supplémentaires pour le verrouillage.
Eugène, comme toujours, la fondamentalité de vos développements est frappante et admirable. Mais regardons la réalité. Pour gagner sur un swap positif, une position ouverte doit être maintenue pendant un mois ou plus. Pendant cette période, la cotation d'une paire de devises peut devenir tellement négative qu'un appel de marge peut se produire. Plus l'effet de levier utilisé est élevé, plus l'appel de marge est rapide. Si vous utilisez un effet de levier compris entre 1:1 et 1:10, le dépôt résistera à une forte baisse. Et après plusieurs mois, voire plusieurs années de position ouverte, le prix peut sortir de la baisse pour s'inscrire dans une légère hausse. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais d'après mes observations, plus l'effet de levier est faible, plus la valeur du swap est faible.
Merci beaucoup pour votre soutien ). Et pour le reste, oui vous avez raison, mais il y a des moyens de lutter contre les appels de marge, vous pouvez calculer le volume que les appels de marge se produiront si rarement qu'il ne pourra pas faire bouger la rentabilité dans le sens du drain, tout compte, oui c'est des maths complexes mais sans ça pas moyen, faudra relier la théorie des probabilités à fond, mais quand même la tâche est au moins intéressante. J'ai au moins 2 autres articles dans ce fil et j'essaierai de les couvrir. Je dois juste faire d'autres choses pour l'instant, j'espère revenir à ce sujet bientôt. N'attendez pas trop, la matière est très complexe.
Nouvel article Swaps (partie I) : Verrouillage et positions synthétiques:
Auteur : Evgeniy Ilin
Pourquoi est-ce si compliqué ?
Tout cela peut être représenté sous la forme d'un graphe (ou d'une matrice, selon l'usage) entièrement connecté et se réduit à la recherche de cycles dont la somme des poids est minimale (maximale).
Un nouvel article intitulé Swaps (Part I) : Locking et positions synthétiques a été publié :
Auteur : Evgeniy Ilin
Merci pour vos articles.
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Un nouvel article Swaps (partie 1) : Verrouillage et Positions Synthétiques a été publié :
Dans cet article, j'essaierai d'élargir le concept classique des méthodes de trading par swap. J'expliquerai pourquoi je suis arrivé à la conclusion que ce concept mérite une attention particulière et qu'il est absolument recommandé de l'étudier.
Je n'expliquerai pas l'idée des swaps et leur théorie. Je ne m'intéresse qu'à l'application pratique des swaps. La question la plus importante est de savoir s'il est possible de réaliser des bénéfices grâce aux swaps. Du point de vue du trader, un swap est un gain ou une perte. De nombreux traders l'ignorent également tout simplement parce qu'ils s'en tiennent au trading intra-journalier. D'autres essaient de ne pas y prêter attention, pensant que c'est tellement insignifiant que cela ne peut guère affecter le trading. En fait, près de la moitié de l'écart peut être caché dans le swap. Ce spread n'est pas pris au moment de l'achat ou de la vente, mais lorsque le jour change sur le serveur.
Le swap est facturé par rapport au volume de la position ouverte. Cela se produit aux moments suivants :
En général, la valeur du swap est indiquée dans la spécification de l'instrument de trading en points ou en pourcentage. Il peut y avoir d'autres méthodes de calcul, mais je n'ai réussi à en comprendre que deux, ce qui est bien suffisant. Il existe très peu d'informations structurées sur les swaps. Mais si vous étudiez la question, vous pouvez même trouver des stratégies efficaces basées sur les swaps. Ils génèrent un pourcentage de profit minime, mais ils ont un grand avantage : le profit est absolument garanti. La principale difficulté de cette approche réside dans le fait que les courtiers les plus populaires proposent très peu d'instruments avec un swap positif, et qu'il est donc très difficile de gagner de l'argent avec cette idée. Même le bénéfice potentiel est extrêmement faible. Mais cela vaut mieux que de perdre complètement votre dépôt. Et si vous utilisez un autre système de trading, vous le perdrez très probablement.
Auteur : Evgeniy Ilin