Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 67
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Un cent est un cent très professionnel, pro cent :-)
La blague sur l'humour est bonne, amusante.
Comprendre la méthode de calcul de vos pro cents vous aiderait à comprendre la nature de la corrélation significative entre vos graphiques.
La blague sur l'humour est bonne, drôle.
Comprendre la méthode de calcul de vos prorata vous aiderait à comprendre la nature de la corrélation significative entre vos graphiques.
voir page 49 de https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page49#comment_49894424.
et ailleurs, il y avait un graphique sur la relation entre les monnaies, qui, dans la dure réalité, a tous les nœuds sur la même ligne.
voir page 49 https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page49#comment_49894424
et il y avait autre chose à propos de ce graphique des relations entre les monnaies, à savoir que dans la dure réalité, tous les nœuds se trouvent sur une seule ligne
Les économistes utilisent généralement le panier de consommation comme unité. Dans notre domaine, nous pouvons encore parler du panier de devises.
En fait, la question initiale est née du fait que si des dollars sont investis en dollars, il y aura toujours un rendement en dollars d'exactement zéro pour cent - une ligne droite horizontale, que vous n'observez pas).
Les économistes utilisent généralement le panier de consommation comme unité. Dans notre domaine, nous pouvons également parler de panier de devises.
En fait, la question initiale est née du fait que si l'on investit des dollars en dollars, le rendement en dollars sera toujours exactement de zéro pour cent - une ligne droite horizontale, que vous n'observez pas).
Vous ne regardez pas bien.
Sur l'image https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page66#comment_50020066 partie supérieure...la ligne horizontale 0 est exactement le rendement de l'investissement de dollars en dollars.
vous ne regardez pas attentivement
sur l'image https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page66#comment_50020066, la partie supérieure... la ligne horizontale 0 représente le rendement d'un investissement en dollars.
Ah, nous investissons des dollars en haut et de l'or en bas. La corrélation négative parfaite entre le prix de l'or en dollars et les dollars en or est alors évidente) Pour le reste, ce n'est pas aussi parfait.
Pour vérifier l'avance, le plus simple est de calculer l'extremum de corrélation de deux séries en fonction du décalage entre elles (quelque part sur le forum j'ai calculé pour l'argent et l'or). On peut aussi regarder les statistiques d'antériorité sur les sommets des zigzags. En règle générale, rien d'intéressant.
Ah, on investit des dollars en haut et de l'or en bas. La parfaite corrélation négative entre le prix de l'or en dollars et les dollars en or est alors évidente.
Pour vérifier l'avance, le plus simple est de calculer l'extremum de corrélation de deux séries en fonction du décalage entre elles (quelque part sur le forum j'ai calculé pour l'argent et l'or). On peut aussi regarder les statistiques d'antériorité sur les sommets des zigzags. En règle générale, rien d'intéressant.
comme vous aimez calculer des corrélations sur tout ce qui vous tombe sous la main :-))
Pour calculer les corrélations de "la chose la plus facile" - vous devrez supprimer les tendances encore et encore, prendre en compte les sessions de négociation, la volatilité quotidienne, les décalages horaires (traduction de l'horloge dans des endroits différents). Il ne s'agit que d'une première approximation.
Mais la réponse est connue d'avance : les prix de l'or (tout actif) ont commencé à bouger, les décalages entre les autres (fluctuations des paires individuelles) ont commencé. C'est la même chose, une étape à la fois.
C'est juste que sur une seule paire, c'est moins visible et parfois plus tard, cela devient perceptible et évident.
D'ailleurs, il est très probable, presque certain, que l'effondrement des corrélations des paires (il y avait une corrélation positive élevée, puis soudainement une corrélation faible ou inverse) est étroitement lié aux limites de rentabilité :
(uniquement pour les devises !) l'effondrement des corrélations des paires (il y avait une corrélation positive élevée, puis soudainement une corrélation faible ou inverse) est étroitement lié aux limites de la rentabilité. Toutes les paires évoluent au même rythme et corrigent lorsqu'elles sont dépassées.....
combien vous aimez calculer des corrélations sur tout ce qui vous tombe sous la main :-)
Pour calculer les corrélations de "ce qui est le plus facile", vous devrez supprimer les tendances encore et encore, prendre en compte les sessions de négociation, la volatilité quotidienne, les décalages horaires (traduction des horloges dans des endroits différents). Il ne s'agit que d'une première approximation.
Mais la réponse est connue d'avance : les prix de l'or (tout actif) ont commencé à bouger, les décalages entre les autres (fluctuations des paires individuelles) ont commencé. Il s'agit d'une seule et même chose, d'une seule étape.
C'est juste que sur une seule paire, c'est moins visible et parfois plus tard, cela devient perceptible et évident.
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Matstat regorge d'exemples où l'intuition est trompeuse, il est donc toujours préférable de calculer un peu plutôt que de supposer beaucoup.
Des modèles simples suffisent pour commencer, et s'ils montrent quelque chose d'intéressant, vous pouvez essayer de les affiner et de les compliquer d'une manière ou d'une autre.
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Matstat est plein d'exemples où l'intuition est trompeuse, il est donc toujours préférable de calculer un peu que de supposer beaucoup.
Matstat (et le ministère de la défense local) regorge d'exemples où l'on applique des méthodes inappropriées à n'importe quoi.
Des modèles abstraits sur des données arbitraires, sans la moindre logique ni interrelations révélées... Dans l'espoir que les méthodes elles-mêmes trouveront tout, révéleront tout, et que la pierre philosophale sera obtenue.
Recette alchimique : "il suffit de mettre des rangées arbitraires de 2-3-N dans le bon pot et de remuer selon les instructions" ; le résultat est prévisible, mais on peut changer de pot et remuer à un rythme différent.
Tous les modes opératoires présents sur le site concernent le changement de casserole et les instructions de brassage. Il n'essaie même pas de chercher des liens, d'élaborer des théories, ni même d'examiner la nature de la série. Ne s'appuie sur rien.
Croyance pure et non contaminée "il y a des MO et des réseaux neuronaux, ils feront tout pour les arrêter".
matstat (et le ministère de la défense local) regorge d'exemples où ils appliquent des méthodes sans pitié à n'importe quoi.
Des modèles abstraits sur des données arbitraires, sans la moindre logique ni interrelations révélées... Dans l'espoir que les méthodes trouveront tout elles-mêmes, révéleront tout, et que la pierre philosophale sera obtenue...
Recette alchimique : "il suffit de mettre des rangées arbitraires de 2-3-N dans la bonne marmite et de remuer selon les instructions" ; le résultat est prévisible, mais on peut changer de marmite et remuer à un rythme différent.
tous les modes opératoires présents sur le site, il s'agit de changer de casserole et de remuer les instructions. Il n'essaie même pas de chercher des liens, d'élaborer des théories, ni même d'examiner la nature de la série. Ne s'appuie sur rien.
Foi pure et non contaminée "il y a des MO et des réseaux neuronaux, ils feront tout pour les arrêter".
C'est une bonne chose, moins de concurrence)