Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 158

[Sergey Gridnev]

Maxim Dmitrievsky #:
me dire exactement ce qu'il faut faire pour entraîner le réseau neuronal.

Négociation profitable ;)

[Sergey Gridnev]

Renat Akhtyamov #:

Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas d'équilibre ?

;)))

Alors pourquoi donnez-vous de mauvais conseils ?

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Gridnev #:
Trading rentable ;)

C'est purement mon profil pour qu'elle apprenne à trader de manière rentable :)

[Renat Akhtyamov]

Sergey Gridnev #:
Alors pourquoi donnez-vous de mauvais conseils ?

Pourquoi... mal.

Apprenez les ficelles du métier.

Regardez le yen.

Il est 100 fois plus gros qu'il ne devrait l'être ????

Placez le GBPAUD sur un triangle et indiquez quelles transactions et quel volume vous devez ouvrir, afin que les actions ne bougent pas.

ouvrir un triangle en démo, montrer le début et le résultat dans une semaine ou deux.

Pouvez-vous le faire ?

Si vous ne le pouvez pas, ce dont je suis absolument sûr, fermez-la.

[Roman Shiredchenko]

Peut-être que quelqu'un écrira un certain ensemble de conditions et leurs variantes dans une branche sur la page actuelle pour l'entrée et la sortie et d'autres.....

Que codons-nous ?

Ce sur quoi nous travaillons actuellement......

[Maxim Kuznetsov]

Il suffit de s'entraîner...

из https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page16#comment_47761562

supprimer toutes les moyennes, les verrous, les inter-verrous (depuis la multi-monnaie) et les martingales.

sinon c'est de l'auto-tromperie

et seul l'algorithme entièrement nettoyé est testé (et non optimisé !!) pour s'assurer qu'il fait ce qu'il est censé faire.

Vos "1-2-3 années de trading et de pertes" ne disent probablement rien sur l'algorithme. Il est plus difficile de se débarrasser de Martin que de le faire.

[Sergey Gridnev]

Renat Akhtyamov #:

de ce qui... ne va pas.

étudier

Regardez le yen.

Il est 100 fois plus grand qu'il ne devrait l'être ????

Encore une fois :

1 lot pour l'eurusd = 100000 eur

1 lot d'eurjpy = 100000 eur.

Cela signifie que dans le triangle eur-usd-jpy les volumes de l'eurusd et de l'eurjpy devraient être les mêmes (mais orientés différemment).

Vous écrivez "diviser par la valeur du pip". Donc vous divisez, vous obtenez un déséquilibre et vous attendez qu'il converge. Et quand ce n'est pas le cas, vous écrivez : "Ils ont cassé mon indicateur !

[Renat Akhtyamov]

Sergey Gridnev #:

Encore une fois :

1 lot d'eurusd = 100000 eur

1 lot d'eurjpy = 100000 eur

Cela signifie que dans le triangle eur-usd-jpy, les volumes de l'eurusd et de l'eurjpy devraient être identiques (mais orientés différemment).

Vous écrivez "diviser par la valeur du pip". Donc vous divisez, vous obtenez un déséquilibre et vous attendez qu'il converge. Et quand ce n'est pas le cas, vous écrivez : "Ils ont cassé mon indicateur !

pour la deuxième fois.

Les allumettes et les pommes de terre ont doublé.

c'est-à-dire

les allumettes de 1 rouble à 2 roubles.

les pommes de terre de 10 à 20.

Réfléchissez et ne me prenez pas la tête.

[Roman Shiredchenko]

Maxim Kuznetsov #:

Il suffit de s'entraîner...

из https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page16#comment_47761562

supprimer tous les calculs de moyenne, les verrous, les interverrouillages (depuis la multidevise) et les martingales.

sinon c'est de l'auto-illusion

et seul l'algorithme entièrement nettoyé est exclusivement testé (et non optimisé !!!) pour s'assurer qu'il fait ce pour quoi il a été conçu.

Vos "1-2-3 années de trading et de pertes" ne disent probablement rien sur l'algorithme. Il est plus difficile de se débarrasser de Martin que de le faire.

О ! Merci. J'avais oublié cela.

Oui, il faut éliminer toutes les hirondelles sous toutes leurs formes...

Peut-être quelques entrées dispersées sur le même volume jusqu'à trois fois.

Comme dans une fourchette de delta de 30 à 60 pips. Dans la direction du modèle.

[Maxim Kuznetsov]

Sergey Gridnev #:

Encore une fois :

1 lot d'eurusd = 100000 eur

1 lot d'eurjpy = 100000 eur

Cela signifie que dans le triangle eur-usd-jpy, les volumes de l'eurusd et de l'eurjpy devraient être identiques (mais orientés différemment).

Vous écrivez "diviser par la valeur du pip". Donc vous divisez, vous obtenez un déséquilibre et vous attendez qu'il converge. Et quand ce n'est pas le cas, vous écrivez : "Ils ont cassé mon indicateur !

et c'est aussi amusant de compter la marge :-) pour une raison quelconque, beaucoup de gens oublient que le trading est marginal, dans une dette avec un effet de levier de 1:100, par exemple.

et qu'un lot d'EUR à différents moments coûte un montant différent d'USD (qui est généralement une côtelette).

et que l'efficacité de la stratégie dépend en fin de compte de la manière dont le capital emprunté (qui est un effet de levier de 1:100) est utilisé avec succès.