Discussion de l'article "Une analyse des raisons pour lesquelles les Expert Advisors échouent"

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Un nouvel article Une analyse des raisons pour lesquelles les Expert Advisors échouent a été publié :

Cet article présente une analyse des données sur les devises pour mieux comprendre pourquoi les Expert Advisors peuvent avoir de bonnes performances sur certaines périodes et de mauvaises performances dans d'autres.

Il est également intéressant d'examiner la dépendance de la fonction d'autocorrélation moyenne sur le choix de la période lente de la SMA pour les transactions gagnantes et perdantes. Ceci est illustré pour les données de l’EURUSD M15 dans la figure 15. Aucun seuil de corrélation n'est utilisé dans le cadre de la stratégie d'ouverture de trades. Sans tenir compte de la valeur ACF, la période lente optimale pour la stratégie Croisement SMA a été déterminée à 80. La figure 15 montre que le plus grand écart de la valeur ACF moyenne, entre les transactions gagnantes et perdantes, se produit pour les périodes lentes entre 65 et 80. Une analyse plus approfondie peut conduire à l'utilisation des informations de l’ACF pour déterminer la période lente optimale en fonction de la valeur d'autocorrélation mesurée au moment de l'ouverture de la transaction. 


Fig_15_AvgACVvsSlowPeriod


Auteur : Richard Poster

 
Comment utiliser l'ACF comme élément de déclenchement ?
 
L'ACF calculé doit être supérieur à un seuil fixe. L'achat ou la vente est déterminé par la direction du croisement des SMA, mais les deux types de déclenchements utilisent un seuil d'ACF. Ceci est mis en œuvre dans l'EA ci-joint.
 

Bonjour Richard,

C'est un excellent article, merci de partager vos connaissances !

Une question se pose à moi, à savoir dans quelle mesure un EA en cours d'exécution dépend-il des variables internes ?

Ou en d'autres termes : L'EA sera-t-il capable de reconnaître sa position précédente et la gestion des SL/TP après une perte de connexion internet / une perte de courant ou après un redémarrage de l'ordinateur (par exemple, une mise à jour forcée de Windows) ?

Je ne peux qu'imaginer que les variables internes qui suivent le SL / TP / ou même le nombre de jours (afin de décider du meilleur moment pour sortir d'un trade, etc. etc.) devraient d'une manière ou d'une autre être persistées dans un fichier ou une base de données.

Pouvez-vous me donner des recommandations ?

 
Je pense que le moyen le plus sûr de préserver les données critiques est de les écrire dans un fichier de données, tel qu'un fichier csv qui peut être lu par Excel. Ensuite, au redémarrage, le fichier peut être lu et une fin anormale peut être détectée, peut-être grâce à un horodatage. Je m'attends à ce que le fichier soit supprimé manuellement à intervalles réguliers afin de ne pas devenir trop volumineux.
 

Bonjour,

merci de nous avoir fait part de vos réflexions.

Mes questions sont les suivantes

1.a Est-ce que "votre" corrélation n'est pertinente que pour les moyennes mobiles / MA-crosses ?

1.b Si oui, existe-t-il des fonctions pour la corrélation de différents indicateurs ? Je cherche des valeurs de corrélation pour filtrer les signaux des bougies japonaises (Nison, Bulkowski).

2. Comment avez-vous calculé en détail les valeurs pour les transactions gagnantes et perdantes de la figure 8-11 ?

3. Vous avez écrit : "Une analyse plus poussée peut conduire à l'utilisation de l'information ACF pour déterminer la période lente optimale basée sur la valeur d'autocorrélation mesurée au moment de l'ouverture de la transaction."
Comment puis-je faire cela ? Pouvez-vous me suggérer une formule ?

4. Je n'ai pu faire que quelques tests, donc savez-vous pour quels timeframes (M15,M5,M6,M2,M1) la corrélation peut fonctionner ?

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Pour le n° 2 :

2. J'ai calculé l'ACF au moment du déclenchement et je l'ai stocké avec l'"Ordre" dans le champ commentaire. A la fin du test, j'ai parcouru tous les ordres stockés dans le fichier historique et j'ai utilisé le champ de profit pour déterminer la catégorie de gain/perte et j'ai également recherché la valeur ACF stockée dans le champ de commentaire en tant que valeur de chaîne de caractères.
 

Les négociants et les programmeurs suivent une voie parallèle. Toute tentative de passer d'un côté ou de l'autre est la cause de l'échec.

S'il existait ici un forum réservé aux professionnels des deux bords, nous pourrions en discuter en détail. Mais c'est loin d'être le cas ici. Je me contenterai donc d'un bref décryptage. La passion pour une chose nuit à une autre et vice versa. C'est un processus naturel...

 


Oui.... D'ailleurs, le sujet est intéressant, je vais le prendre en considération.
 
Merci pour cet article.
J'ai une question à poser ;

L'approche du filtre "ACF" avec l'indicateur "AutoCorr" n'est-elle valable que pour les paires EURUSD et GBPUSD?

Par exemple, pouvons-nous dire que nous ne pouvons pas montrer la même performance dans les paires telles que les autres parités majeures, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, etc.

Le mieux est d'y répondre.

 

Cenk

D'après mon expérience, les fonctions d'autocorrélation fonctionnent bien avec la plupart des paires de devises.

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