Excellent EA en backtest ! - page 83
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La 1.88 est une version non finie. Je ne l'utiliserai pas. FXspeedster est l'un des développeurs et il a dit qu'il y avait des bugs et qu'elle n'était pas prête à être utilisée. J'ai personnellement trouvé plusieurs erreurs dans son code.
pouvez-vous préciser les "mauvaises choses" que vous avez trouvées ?
Je me demande pourquoi la version 1.88 est toujours la version officielle sur le site de Cyberia Decisions.
Dave, merci pour votre développement continu des paramètres.
J'ai testé la version .jpy avec les paramètres que vous avez prédéfinis contre la version g2 que j'ai utilisée la semaine dernière. Les nouveaux paramètres ont retourné le double du profit des paramètres de la version g2 ! DOUBLE ! C'est une amélioration significative. Bien sûr, il s'agit de tests effectués sur les mêmes données, la même période et avec maxlot=0.3, de sorte que les deux utilisent le même effet de levier. De plus, avec ce paramètre maxlot, le drawdown sur un compte avec dépôt initial de 343 $ n'est que de 3 %.
En observant les deux tests, on constate que non seulement l'un d'entre eux effectue plus de transactions, mais qu'il a également raison plus souvent. Quelque chose dans vos nouveaux paramètres permet à la logique d'avoir raison plus souvent. C'est ce que j'observe. Il se peut également qu'elle prenne plus de positions, ce qui est une bonne chose lorsqu'elle a raison.
Cette semaine devrait être intéressante et plus rentable pour tous ceux qui utilisent Cyberia. Ce sera vraiment bien de voir mon petit compte réel commencer à faire des progrès.
Il est intéressant de noter que l'EA de moyenne de coût que je teste pour Maji a également bien fonctionné la semaine dernière, avec 88 $ sur le compte de démonstration de 500 $.
Ne laisse pas les gens t'énerver Dave, tout le monde n'apporte pas les mêmes ressources à la table mais c'est bien, la diversité est une bonne chose dans un groupe de réflexion. Continuez à faire du bon travail et ne vous laissez pas abattre. Maintenez votre propre discipline dans votre approche comme vous le faites et vos résultats refléteront les récompenses de votre diligence.
Voilà, David,
deux backtests,
l'un avec la version que vous avez publiée - paramètres par défaut + heures désactivées et GMT comme dans vos tests ;
le second avec la version que j'utilise.
données d'alpari, tests effectués sur un compte réel IBFX.
je n'ai plus confiance dans les backtests. désolé mais je ne partagerai pas ton enthousiasme tant que je n'aurai pas obtenu des résultats de tests à long terme proches de ceux de nos backtests.bon travail....go avec ça !
Votre test avec mes paramètres a obtenu à peu près le même pourcentage de gain que moi, mais 2 % de plus, mais moins de transactions, je me demande pourquoi.
Vos paramètres ont obtenu un taux de réussite exceptionnel de 79% et 40 victoires consécutives.
Quelles sont les lignes dans vos paramètres ? C'est comme ça que vous l'avez dans le trader ?
Si vous aviez réglé les lots automatiques sur vrai, vos profits ressembleraient aux miens.
Au moins, vous montrez à tous que je ne suis pas le seul à pouvoir obtenir d'excellents résultats.
Ce genre de résultats justifie de mettre de l'argent réel comme nous savons tous que le serveur de démo et le flux de prix de démo est différent du compte d'argent réel.
Vous pouvez obtenir de mauvais résultats sur la démo mais les mêmes résultats que ceux testés sur le compte réel.
Lorsque vous êtes sur un compte en argent réel, gardez à l'esprit le nombre maximum de pertes sur une année, si vous dépassez ce nombre par 4 ou 5, alors peut-être que vous devez y repenser. De plus, avec IBFX, vous pouvez négocier des micro-lots, n'est-ce pas ? Vous devez donc risquer très peu pour obtenir des données réelles.
Dave
Dave, merci pour votre développement continu des paramètres.
J'ai testé la version .jpy avec les paramètres que vous avez prédéfinis contre la version g2 que j'ai utilisée la semaine dernière. Les nouveaux paramètres ont donné le double du profit des paramètres de la version g2 ! DOUBLE ! C'est une amélioration significative. Bien sûr, il s'agit de tests effectués sur les mêmes données, la même période et avec maxlot=0.3, de sorte que les deux utilisent le même effet de levier. De plus, avec ce paramètre maxlot, le drawdown sur un compte avec dépôt initial de 343 $ n'est que de 3 %.
En observant les deux tests, on constate que non seulement l'un d'entre eux effectue plus de transactions, mais qu'il a également raison plus souvent. Quelque chose dans vos nouveaux paramètres permet à la logique d'avoir raison plus souvent. C'est ce que j'observe. Il se peut également qu'elle prenne plus de positions, ce qui est une bonne chose lorsqu'elle a raison.
Cette semaine devrait être intéressante et plus rentable pour tous ceux qui utilisent Cyberia. Ce sera vraiment bien de voir mon petit compte réel commencer à faire des progrès.
Il est intéressant de noter que l'EA de moyenne de coût que je teste pour Maji a également bien fonctionné la semaine dernière, avec 88 $ sur le compte de démonstration de 500 $.
Ne laisse pas les gens t'énerver Dave, tout le monde n'apporte pas les mêmes ressources à la table mais c'est bien, la diversité est une bonne chose dans un groupe de réflexion. Continuez à faire du bon travail et ne vous laissez pas abattre. Maintenez votre propre discipline dans votre approche comme vous le faites et vos résultats refléteront les récompenses de votre diligence.Mec c'est génial...tu as eu de bons résultats avec mon réglage aussi. Je pense que certains ne sont pas aussi honnêtes quand ils disent qu'ils utilisent mes paramètres. Une seule petite chose peut faire la différence entre de bons résultats et la fermeture d'un compte.
Il y a quelque chose à propos du $jpy qui est vraiment en accord avec cet EA. Je l'ai complètement retiré des euro$. Parce que les résultats du $jpy ont fait paraître l'euro comme de la merde.
Merci pour les mots d'encouragement.
Je suis si heureux que vous ayez obtenu de bons résultats comme moi.
Dave
quelles sont les lignes dans vos paramètres ? C'est comme ça que vous l'avez dans le trader ?
j'ai préparé une version allégée sans filtres et sans certaines parties du "moteur de commerce" que je n'utilise pas. ces lignes sont des séparateurs pour les paramètres, rien de plus.
si vous réglez les lots automatiques sur vrai, vos profits ressembleront aux miens.
probablement oui, mais j'aime voir les transactions, les pertes, etc. en pips et c'est plus facile avec une taille d'ordre constante.
Au moins, vous montrez à tous que je ne suis pas le seul à pouvoir obtenir de bons résultats.
J'obtiens des résultats comme ceux que j'ai postés depuis longtemps, mais je n'arrive pas à obtenir des résultats similaires sur un compte réel en testant le fwd.
C'est génial... vous avez obtenu de bons résultats avec mes paramètres aussi. Je pense que certains ne sont pas aussi honnêtes quand ils disent qu'ils utilisent mes paramètres. Une seule petite chose peut faire la différence entre de bons résultats et la fermeture d'un compte.
quelque chose à propos du $jpy qui est vraiment en accord avec cet EA. Je l'ai complètement retiré de l'euro$. Parce que les résultats du $jpy ont fait passer l'euro pour de la merde.
Merci pour les mots d'encouragement.
Je suis si heureux que vous ayez obtenu de bons résultats comme moi.
DaveEh bien, c'est encourageant. Je n'ai toujours pas ces résultats, donc je pense que quelque chose ne va pas de mon côté. J'ai vérifié et revérifié les paramètres, je vais donc recharger toutes les données, réinstaller MT4 et réessayer.
J'obtiens des résultats comme ceux que j'ai postés depuis longtemps, mais je n'arrive pas à obtenir des résultats similaires sur un compte réel dans le cadre de tests avancés.
Le testeur MT n'est pas adapté au CT, seul le trading réel en direct peut donner une image claire.
Par exemple, si vous regardez votre backtest, vous verrez que le testeur a ouvert plus de 20 trades gagnants à la même minute - 2006.09.19 09:40.
Bien qu'il serait formidable d'obtenir de telles performances dans le cadre d'un trading réel, je pense que c'est un peu difficile.
Salut les amis...
Je me demande pourquoi vous n'utilisez pas Cyberia v1.88 au lieu de c1.85 ?
La 1.88 fonctionnait beaucoup mieux que la 1.85 et certaines modifications "maison" semblent polluer son fonctionnement, au vu des résultats que j'ai vus jusqu'à présent...
n'oublions pas que l'objectif du backtesting est de faire du profit... et que le backtesting, peu importe comment le modèle est semblable au marché réel, n'est jamais semblable au marché réel à terme.
Hé les gars...
Je me demande pourquoi vous n'utilisez pas Cyberia v1.88 au lieu de c1.85 ?
La 1.88 fonctionnait bien mieux que la 1.85 et certaines modifications "maison" semblent polluer son fonctionnement, au vu des résultats que j'ai vus jusqu'à présent...
n'oublions pas que l'objectif du backtesting est de faire du profit... et que le backtesting, peu importe comment le modèle est comme le marché réel, n'est jamais comme le marché réel à terme.La réponse à cette question est simple :
Tous les traders ne recherchent pas les mêmes résultats que les autres... De plus, je pense qu'il faut utiliser celui qui vous fait gagner de l'argent. Tant que vous gagnez de l'argent, la version que vous utilisez n'a pas d'importance !
Mes deux centimes,
B