Calcul du lot par Vince - page 12
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Le G optimal est le facteur de capitalisation du portefeuille. Pour trouver le G optimal, il faut au moins optimiser la variance du portefeuille global et maîtriser la théorie du portefeuille de Markowitz. Je ne vois rien de tel dans les calculs ci-dessus.
Là, d'ailleurs, plus loin dans l'original, dans son "Mathématiques de la gestion du capital" juste après le calcul du lot basé sur le f optimal va de la p.37 jusqu'à la fin du ch.1, y compris les formules appropriées et tout le reste, mais c'est le sujet d'au moins un article séparé, si ce n'est une série.... :-)
Le modèle de Markowitz ,
Équation de trading fondamental
Quant à la méthode de Ralph Vince, elle a des avantages et des inconvénients.
Le principal avantage est que, comme l'a écrit Vince, chaque trader se trouve quelque part sur la courbe F, qu'il en soit conscient ou non. Et les conséquences d'être sensiblement à gauche ou, plus encore, à droite de son sommet rendent les échanges inefficaces. Et la différence peut être très importante.
Le principal inconvénient est que Vince sous-estime fortement la volatilité du marché et surestime la stabilité des résultats du système de trading. En effet, même un TS médiocre peut éventuellement devenir un graal, mais il doit rester dans les limites de stabilité et de rentabilité que le TS a montré sur la période de l'histoire où le F optimal a été trouvé. En réalité, la plupart des TS perdent leur efficacité assez rapidement.
Pour que la méthode Opt.F fonctionne correctement, le pire trade doit être dur (stoploss) et doit donc être fixé initialement dans les paramètres du Conseiller Expert, et non déterminé par les résultats de l'exécution. Si un EA n'a pas de stoploss, il faut le fixer et le choisir expérimentalement avant de déterminer l'optimum.
Lors de la recherche de l'optimum f, ce n'est pas le TWR mais la GMean - geometric mean trade, qui est calculée comme la racine des puissances N du TWR pour un F donné, où N est le nombre de transactions.
Ma variante pour calculer le f optimal dans deinit () (ci-joint). Je calcule l'opt.f sur la base des résultats des transactions en pips. Lorsque Fixed = false (le lot fixe est désactivé), les paramètres MM sont définis dans Fopt et Stoploss (indiqués par une valeur positive en "gros" pips).
Roman, j'espère que vous avez compris pour la part du capital ? Ou assurez-vous toujours que si nous faisons tous les calculs et obtenons une taille de lot pour le trading de valeur X, nous ne nous soucions pas de la taille du stop en pips ? Ou peut-être Vince recommande-t-il de négocier sans aucun arrêt ?
Relisez mon message, j'ai lu Vince plusieurs fois et je sais exactement de quoi je parle. Je ne me soucie pas de la définition de l'optimum f que vous avez donnée dans le livre. Dans tous les cas, tout se résume à la méthode utilisée par Vince pour calculer l'ampleur d'une éventuelle perte future (perte). S'il y a une perte, il y a un stop. S'il y a un stop, la taille de la perte dépendra de la taille du lot et de la taille du stop. C-4 l'a écrit correctement, l'optimum f est une Fraction du capital. Une fraction signifie une PARTIE. Une fraction spécifiquement définie par un montant. Ce montant correspond à la PERTE maximale autorisée. S'il y a une perte, cela signifie que la transaction a un STOP. S'il y a un stop sur une transaction, alors vous dites n'importe quoi sur le fait qu'une fois que la taille du lot a été calculée par les méthodes de Vince, la taille du stop n'est pas pertinente.
J'ai écrit que si l'optimum f me dit de risquer dans la prochaine transaction 2000 $ (une fraction du capital, aha), alors je calculerai la taille du lot en me basant sur le fait qu'avec une perte de N pips, je perdrai ces 2000 $ mais PAS PLUS. Le calcul du lot donné dans vos fonctions n'est PAS RELATIF à la TAILLE DE START. C'est pourquoi je vous ai écrit pour vous dire qu'une chose importante a été manquée.
Ou bien prétendez-vous toujours qu'une fois que vous avez obtenu la taille de lot en X, le nombre de pips du stop n'a pas d'importance ?
1. Roman, j'espère que vous avez compris pour la part du capital ? Ou êtes-vous en train de dire que si nous faisons tous les calculs et obtenons une taille de lot pour le trading de valeur X, nous ne nous soucions pas de la taille du stop en pips ? Ou peut-être Vince recommande-t-il de négocier sans aucun arrêt ?
Relisez mon message, j'ai lu Vince plusieurs fois et je sais exactement de quoi je parle. Je ne me soucie pas de la définition de l'optimum f que vous avez donnée dans le livre. Dans tous les cas, tout se résume à la méthode utilisée par Vince pour calculer la taille d'une éventuelle perte future (perte). S'il y a une perte, il y a un stop. S'il y a un stop, la taille de la perte dépendra de la taille du lot et de la taille du stop. C-4 l'a écrit correctement, l'optimum f est une Fraction du capital. Une fraction signifie une PARTIE. Une fraction spécifiquement définie par un montant. Ce montant correspond à la PERTE maximale autorisée. S'il y a une perte, cela signifie que la transaction a un STOP. S'il y a un stop sur une transaction, alors vous dites n'importe quoi sur le fait qu'une fois la taille du lot calculée par les méthodes de Vince, la taille du stop n'est pas pertinente.
J'ai écrit que si l'optimum f me dit de risquer dans la prochaine transaction 2000 $ (une fraction du capital, aha), alors je calculerai la taille du lot en me basant sur le fait qu'avec une perte de N pips, je perdrai ces 2000 $ mais PAS PLUS. Le calcul du lot donné dans vos fonctions n'est PAS RELATIF à la TAILLE DE START.
2. C'estpourquoi je vous ai écrit pour vous parler de la chose importante manquée.
Ou prétendez-vous toujours qu'en fixant la taille du lot à X, le nombre de pips du stop n'a pas d'importance ?
1. Non. Ce n'est pas clair. Du moins, je - n'ai pas trouvé d'indication explicite dans ses "Mathématiques..." Surtout quand il écrit lui-même : "Si vous voulez faire tout ce qui est mathématiquement correct, alors vous devez être prêt à perdre de 30 à 95% du solde du compte" - c'est plus juste comme le trading sans stops - tous les investisseurs sains d'esprit vont fuir le PAMM ....
2. Pas exclu... J'ai juste fait la fonction en suivant strictement son livre et c'est tout.
Je ne prétends pas, peut-être que je me trompe. Je reviendrai à R.Vince plus tard lorsque j'optimiserai par facteur de récupération les variantes MM (dont une de R. Vince) de la gestion de portefeuille.
Le principal inconvénient est que Vince sous-estime largement la volatilité du marché et surestime la stabilité des résultats des systèmes de trading...
+1 à faa1947 adeptes et combattants contre le marché instable.
Relisez mon message, j'ai lu Vince plus d'une fois et je sais exactement ce que j'écris. Je ne me soucie pas de la définition de l'optimum f que vous avez donnée dans le livre. Dans tous les cas, il s'agit de la méthode utilisée par Vince pour calculer la taille d'une éventuelle perte future (perte). S'il y a une perte, il y a un stop. S'il y a un stop, la taille de la perte dépendra de la taille du lot et de la taille du stop. C-4 l'a écrit correctement, l'optimum f est une Fraction du capital. Une fraction signifie une PARTIE. Une fraction spécifiquement définie par un montant. Ce montant correspond à la PERTE maximale autorisée. S'il y a une perte, cela signifie que la transaction a un STOP. S'il y a un stop sur une transaction, alors vous dites n'importe quoi sur le fait qu'une fois la taille du lot calculée par les méthodes de Vince, la taille du stop n'est pas pertinente.
J'ai écrit que si l'optimum f me dit de risquer dans la prochaine transaction 2000 $ (une fraction du capital, aha), alors je calculerai la taille du lot en me basant sur le fait qu'avec une perte de N pips, je perdrai ces 2000 $ mais PAS PLUS. Le calcul du lot donné dans vos fonctions n'est PAS RELATIF à la TAILLE DE START. C'est pourquoi je vous ai écrit pour vous dire qu'une chose importante a été manquée.
Ou prétendez-vous toujours qu'une fois que la taille du lot est égale à X, le nombre de pips du stop n'a pas d'importance ?
Ne vous attachez pas à un prix fixe. Comprenez que vous ne pouvez pas contrôler la taille de vos pertes en utilisant des stops. Le principal problème ici est que vous ne tenez compte que de la deuxième partie de l'équation : MO = P * S, où mo est votre espérance mathématique finale, p est la probabilité du résultat s sur lequel vous faites une fixation. Dès que vous limitez S - la taille de votre perte maximale, alors immédiatement son P augmente, rétablissant ainsi mo à son niveau précédent. Si, auparavant, votre perte moyenne était de 1000 roubles et que le nombre de transactions perdantes était de 50, après avoir introduit un stop loss de 500 roubles, votre transaction perdante moyenne sera de 500 roubles et leur nombre passera à 100. Le risque final restera au même niveau.
Un autre exemple : Vous utilisez un système avec des règles pour sortir d'une position, y compris à des prix inférieurs à votre entrée initiale. Le système fermera les transactions à perte sans attendre le déclenchement du stop loss. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas utiliser la méthode Vince sur ce système, simplement parce que le résultat d'une transaction ne sera pas connu à l'avance ? Non, bien sûr que non. Troisième exemple : plusieurs TP sont négociés, chacun d'entre eux ayant son propre hard stop. Vous ne savez pas à quel moment combien d'arrêts vont se déclencher, et vous aurez la même distribution inégale de la variance des résultats obtenus en sortie.
Faites également attention à ce qu'écrivent les combattants contre les marchés instables, menés par faa1947. Votre distribution finale des profits et des pertes ne se situera pas seulement dans une large fourchette, elle ne sera pas uniforme, avec des queues lourdes. La formule de Vince souffre beaucoup de l'asymétrie de l'effet de levier et je soupçonne, fortement, que la distribution finale inégale bat les résultats de la capitalisation. Et l'utilisation naïve des stop-loss ne va rien arranger.
+1 aux adeptes de la faa1947
Qui est-ce ?
Qui c'est ?
Un physicien théoricien du spectre probabiliste.
Je n'aurais pas vraiment envie de relire 12 pages.
Puis-je résumer ?
Je comprends qu'il s'agit de calculer le f optimal en utilisant les formules suivantes dans le terminal :
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
connaître les statistiques des métiers.
quel poste a le script approprié ?
Merci beaucoup.
sinon je calculerai dans excel.
P.S. Comment puis-je changer mon identifiant ?
P.S.2. mon courtier n'a que mt5. comment puis-je le comprendre ? tous les scripts, indicateurs sont pour mt4.