MODE_SPREAD - page 3

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ToneGarot:


"Risqué" est au passé. Ce n'est pas ce que je recherche.


Peu importe la tension, le spread n'entre pas dans le calcul.

Si une transaction de vente est ouverte à 1,0000 avec un stoploss de 1,0020, le risque est de 0,0020, ce qui équivaut à un risque de 200 $.

Si l'écart est de 0,0001, la transaction atteindra le stop lorsque l'offre sera de 1,0019 et la demande de 1,0020, avec une perte de 200 $ (mouvement du prix de 0,0019).

Si l'écart est de 0,0005, la transaction atteindra le stop lorsque l'offre sera de 1,0015 et la demande de 1,0020, avec une perte de 200 $ (mouvement du prix de 0,0015).

La seule différence que fait le spread est la distance que le prix doit parcourir pour atteindre votre stop.

 
GumRai:

l'écart n'entre pas dans le calcul.


Je crois savoir que les frais d'OANDA sont calculés à partir des écarts. Pas de frais fixes, juste des écarts.

Donc, selon : https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Application de la règle des 2 pour cent

  1. Calculez 2 % de votre capital de négociation : votre capital à risque.
  2. Déduisez les frais de courtage sur l'achat et la vente pour arriver à votre risque maximum autorisé.

Conformément au point 2, je veux déduire les frais de courtage. Comment puis-je déduire les frais d'OANDA si ce n'est par le biais du spread ?

 
ToneGarot:

D'après ce que j'ai compris, les frais d'OANDA sont calculés à partir des écarts. Pas de frais fixes, seulement des écarts.

Donc, selon : https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Application de la règle des 2 pour cent

  1. Calculez 2 % de votre capital de négociation : votre capital à risque.
  2. Déduisez les frais de courtage sur l'achat et la vente pour arriver à votre risque maximum admissible.

Conformément au point 2, je veux déduire les frais de courtage. Comment puis-je déduire les frais d'OANDA si ce n'est par le biais du spread ?

Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne ! Oui, le spread est un coût, mais le risque (ou la récompense) est basé sur la différence entre les prix d' ouverture et de clôture, qui sont déjà compensés par le spread.

Puisqu'il y a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente (le spread) et puisque le prix d'ouverture (est le prix d'achat pour un ordre d'achat) et le prix de clôture (est le prix de vente pour un ordre de vente), où le prix d'achat inclut déjà le spread (prix d'achat = prix de vente + spread), la différence entre l'ouverture et la clôture inclut déjà le coût du spread.

Ainsi, le risque (ou la récompense) est calculé sur la base de la différence entre l'ouverture et la clôture et inclut déjà le coût du spread. Vous n'avez pas besoin de l'inclure expressément dans le calcul. Vous n'auriez besoin d'inclure le coût de l'écart que si les cours d'ouverture et de clôture étaient tous deux des cours acheteurs (mais ce n'est pas le cas).

PS ! Le prix de clôture est soit une clôture manuelle, soit un Stop-Loss ou un Take-Profit.

 
Merci pour l'explication. Et merci à GumRai, également. Je comprends maintenant où vous vouliez en venir.
 
ToneGarot: J'essaie de calculer la taille maximale autorisée de la position avant d'ouvrir une transaction.
  1. Dans le code
    • Vous placez le stop là où il doit être - là où la raison de la transaction n'est plus valable. Par exemple, si vous négociez un rebond de support, le stop passe sous le support.
    • Solde du compte * pourcentage/100 = RISK = Lots d'ordres * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Note OOP-OSL inclut le SPREAD)
    • N'utilisez PAS TickValue par lui-même - DeltaPerlot
    • Vous devez normaliser les lots correctement et vérifier les valeurs min et max.
    • Vous devez également vérifier le FreeMargin pour éviter le stop out.
  2. Utilisez une interface graphique : Indicateurs : Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5 Indicateur 'Money Manager Graphic Tool' par 'takycard'.
  3. Pour une position courte, vous devez utiliser un spread moyen. J'utilise une moyenne de puissance pour obtenir le spread moyen maximum. Call par tick.
       //{ Average maximum Spread
   #define  EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define  PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM)

   static const string  ms = "MaxSpread_" + _Symbol;
   static const double  PM = 10;
   double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread);
                        if(maxSpread == 0.0)  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM);
                     GlobalVariableSet(ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder:

Utiliser une interface graphique : Indicateurs : Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5 Indicateur 'Money Manager Graphic Tool' par 'takycard'.


Bel outil !



WHRoeder:

Pour une position courte, vous devez utiliser un spread moyen. J'utilise une moyenne de puissance pour obtenir l'écart maximum moyen. Call par tick.


Power mean... si je me souviens bien de mes études de maths, c'est une moyenne pondérée. Intéressant.

Puisque le spread n'est pas utilisé pour calculer la taille du lot (comme dans la discussion ci-dessus, OOP-OSL inclut le SPREAD), utilisez-vous le spread maximum moyen comme une sorte d'indicateur de volatilité pour éviter d'entrer dans des transactions sur des marchés très actifs ?

 

ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

utilisez-vous l'écart maximal moyen comme une sorte d'indicateur de volatilité pour éviter d'entrer dans des transactions sur des marchés très actifs ?
  1. Déclaration contradictoire. Il est utilisé. Pour une vente, vous placez le stop où il doit être plus le spread. Pour un trailing, vous utilisez votre valeur plus le spread.
  2. Oui, dans mes indicateurs, j'ajoute une deuxième ligne indiquant la valeur plus le spread. Elle s'élargit considérablement, chaque jour entre 4:30-5:30 ET et bien sûr avant les nouvelles.
 
Phillip:

Il vous indique uniquement le spread pour ouvrir une nouvelle position longue et le spread pour fermer une position courte existante.

Pour les positions longues, vous payez le spread au moment de l'ouverture de la position. Pour les positions courtes, vous payez l'écart au moment de la clôture de la position.

Comme le moment de la clôture est un moment futur, vous ne connaissez pas l'écart que vous allez payer sur la position courte avant de la clôturer.


Cette affirmation est-elle vraie pour tous les courtiers ?

J'ai observé que mon courtier, pour une position longue, ouvre l'ordre en attente au niveau de la demande, il montre une petite perte initiale d'écart, et lorsque l'offre touche le niveau d'ouverture, le solde de la position est à 0.

Pour une position courte, il ouvre l'ordre en attente au niveau de l'offre, il montre une petite perte initiale de spread, et quand l'offre touche le niveau d'ouverture, le solde de la position est à 0.

Dans les deux cas, le spread est initialement calculé et facturé, tant pour les positions longues que courtes.

 
Gabriele Guerrieri:

Cette affirmation est-elle vraie pour tous les courtiers ?

J'ai observé que mon courtier, pour une position longue, ouvre l'ordre en attente au niveau de la demande, il montre une petite perte initiale d'écart, et lorsque l'offre touche le niveau d'ouverture, le solde de la position est à 0.

Pour une position courte, il ouvre l'ordre en attente au niveau de l'offre, il montre une petite perte initiale de spread, et quand l'offre touche le niveau d'ouverture, le solde de la position est à 0.

Dans les deux cas, le spread est initialement calculé et facturé, tant pour les positions longues que courtes.

Oui, l'affirmation est toujours valable et correcte, mais vous devez également tenir compte du "slippage" qui peut entraîner l'ouverture (ou la fermeture) d'un ordre légèrement décalé par rapport au prix demandé. Le slippage peut être positif (en votre faveur) ou négatif (entraînant une perte plus importante). Ce phénomène est particulièrement visible pour les ordres en attente, mais il se produit également pour les ordres au marché.

Toutefois, pour éviter toute confusion, même si nous ignorons le slippage, lorsqu'un ordre au marché est ouvert (ou qu'un ordre en attente est déclenché), il est immédiatement en perte. Ainsi, même s'il s'agit d'une vente ou d'une vente à découvert au cours acheteur, dès qu'il est ouvert, nous voyons immédiatement le prix de clôture possible de l'ordre, qui est le cours vendeur, et nous verrons donc une perte immédiate équivalente à l'écart actuel. Si nous considérons ensuite le slippage d'ouverture, s'il est négatif, la perte immédiate est supérieure au spread, et si le slippage est positif, la perte sera inférieure au spread. Lorsque l'ordre se ferme, il y aura également un slippage de la même manière.

 
Fernando Carreiro :

Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche considerare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidente nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.

Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Ask price, so we will see an immediate loss equivalent to the current diffusion. Se poi consideriamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà inferiore alla diffusione. Quand l'ordre est rompu, il y a aussi des scivolamenti de la même manière.


Merci pour cette clarification !

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