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La vitesse sur le marché boursier est généralement faible.
L'ordre est fixé au prix maximum du livre, la transaction est vérifiée d'abord par force, 2x50 ms,
et ensuite avec chaque tic-tac 3 fois 50 ms.
La vidéo montre cet embarras d'exécution sur le Fonds
Quant au cycle des tasses, il ne fonctionne que pour les produits à faible teneur en liquide, sinon la vitesse n'est pas suffisante. J'ai écrit mon scalper avec la vitesse en tête, avec l'envoi asynchrone, en évitant les opérations lourdes, en travaillant avec des chaînes et sans accès à l'historique autant que possible. Mais quand même, avec mon ping de 10-12 ms, il ne peut pas suivre le verre.
Hmm, ce n'est pas si mal quand le marché est calme. Vous pouvez vivre. Mais c'est sur les contrats à terme, pas sur le fonds.
La vitesse sur le marché boursier est généralement faible.
L'ordre est fixé au prix maximum du livre, la transaction est vérifiée d'abord par force, 2x50 ms,
et ensuite avec chaque tic-tac 3 fois 50 ms.
Sur la vidéo, vous pouvez voir cette disgrâce avec l'exécution sur le Fonds.
Exemple de 1 transaction aujourd'hui (réelle). La classe CTrade de la bibliothèque standard est utilisée pour la saisie.
Onglet Experts
Onglet Journal (entrée)
L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.
Onglet Journal (out)
ping 12ms au serveur
Pourquoi SPBE et SMLT ne supportent-ils pas
Tous les autres stocks sont-ils compatibles ?
Après tout, le dispositif SPOT devrait être interdit partout, comme ils l'ont dit dans le générique.prévisible sur eux, sinon)
mais a acheté presque tous les principaux
TF crap. dans l'achat, l'application est tombée en panne.
l'application elle-même est tombée en panne.
acheté à un taux plus élevé, laissez-le en suspens.Exemple 1 : commerce aujourd'hui (réel). La classe CTrade de la bibliothèque standard est légèrement modifiée pour l'entrée.
Onglet Experts
Onglet Journal (Entrée)
L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.
Onglet Journal (out)
Ping 12ms vers le serveur
A souligné la différence de temps entre les logs et les ticks. Comme la liquidité est faible, j'ai décidé de voir/contrôler comment ces transactions apparaissent dans l'historique des tics.
Pour les futurs :
Et puis pour le stock - il y a plus de liquidité et il y a des doublons.
Conclusions :
1) Le temps en logs et le temps en ticks - ne coïncident pas, ce qui est logique, mais je n'y avais jamais pensé auparavant. À mon avis, il n'est pas tout à fait correct de mesurer le temps d'exécution par les journaux du terminal.
2) Connaissant le temps du tick avec une précision de quelques millisecondes (au prix auquel l'ordre est envoyé depuis le terminal), vous pouvez alors (en utilisant l'historique des instruments à faible liquidité) connaître le "temps d'exécution" réel.
"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_caused_the_transaction_in_the_terminal" - "time_tick_in_the_market_of_your_transaction".
Ce temps comprendra tous les délais du réseau de la bourse au terminal et vice-versa (via le courtier) + le temps de traitement de l'exécution de la transaction sur la bourse + letemps de traitement du tick par l'expert.
Je ferai part des résultats plus tard.
Andrey Miguzov Vous entrez dans la cuisine après tout...
il n'y a pas d'ordres de marché sur le marché boursier
Andrey Miguzov Vous entrez dans la cuisine après tout...
il n'y a pas d'ordres de marché sur le marché boursier
https://www.moex.com/a2798
:)
il n'y a pas d'ordres de marché en bourse
Depuis combien de temps sont-ils partis ?
;)
Exemple 1 : commerce aujourd'hui (réel). La classe CTrade de la bibliothèque standard est légèrement modifiée pour l'entrée.
Onglet Experts
Onglet Journal (Entrée)
L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.
Onglet Journal (out)
Ping 12ms vers le serveur
Aujourd'hui, les deux terminaux réels
Futures
13 ms
Stocks
26ms et 28ms respectivement
Ajouté
Transactions inversées
Futures
7 ms
Stocks
26 ms et 27 ms respectivement